Hedging mit Terminkontrakten
Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte
Judit Limperger
Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen.