Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen von Ammann,  Kai

Kapitalmarktdeduzierte Kreditrisikobepreisung durch das Mapping von Ratingskalen

Das Problemfeld der „richtigen“ Kalkulation des Kreditgeschäfts von Banken, insbesondere der Ermittlung von Preisuntergrenzen als entscheidungsrelevante Information für den Einzelgeschäftsabschluss ist so alt wie das Bankgeschäft selbst. Die Frage, welches Verfahren sich zur Kreditrisikobepreisung am besten eignet, kann dabei keinesfalls eindeutig beantwortet werden. Mit der kapitalmarktdeduzierten Kreditbepreisung durch das Mapping von Ratingskalen wird dem Leser eine innovative Methodik präsentiert, die stringent auf der in Theorie und Praxis gleichermaßen akzeptierten Marktzinsmethode aufsetzt und diese konsequent anwendet.

Die Arbeit analysiert umfassend die Ratingsysteme der beiden international führenden Agenturen Standard & Poor’s und Moody’s und vergleicht diese mit den Anforderungen von Basel II an bankinterne Ratingsysteme. Darüber hinaus werden verschiedene Abbildungsvorschriften zwischen Basel-II-konformen bankinternen Risikoklassen und den Ratingskalen der Agenturen hergeleitet und die Vorteile einer kapitalmarktdeduzierten Kreditbepreisung erläutert.

Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Verfahren zur Bestimmung risikoadäquater Zinssätze im Kreditgeschäft befassen

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