Nicht-proportionale Rückversicherungsmodelle
Präferenzmessung mit dem CVaR im Versicherungsgeschäft
Maik Wagner
Das vorliegende Buch gibt einen Einblick in die Thematiken Rückversicherung und Entscheidungstheorie. Der Fokus der Rückversicherungsthematik liegt dabei auf den nicht-proportionalen Vertragsarten. Schwerpunkt der entscheidungstheoretischen Ausführungen sind die Risiko- und Präferenzmessung sowie die damit verbundenen Nutzentheorien und deren Axiomatik. In diesem Zusammenhang werden diverse traditionelle aber auch innovative Entscheidungsprinzipien vorgestellt sowie auf die Aspekte Risikomaß und Risikoeinstellung eingegangen.
Im weiteren Verlauf werden nicht-proportionale Rückversicherungsverträge mit ihren Deckungsgrenzen Priorität und Plafond aus der Sicht eines Erstversicherers optimiert. Dabei hat die Risikoeinstellung des Erstversicherers fundamentale Bedeutung für den nachgefragten Deckungsschutz. Zur Lösung des Problems werden Entscheidungsprinzipien verwendet, die die Risikopräferenzen eines Entscheiders abbilden können. In diesem Rahmen finden unter anderem das CVaR (Conditional Value at Risk)-Prinzip sowie hybride Entscheidungsprinzipien basierend auf dem CVaR Anwendung. Abschließend wird das Erstversicherungsgeschäft in die Überlegungen mit einbezogen und dessen Auswirkung auf den Deckungsschutz analysiert. Die Verwendung des CVaR sowie der hybriden Ansätze zur Präferenzmessung sind in der Versicherungsliteratur zum aktuellen Zeitpunkt neuartig.
Aufgrund der umfangreichen Einstiegskapitel unterstützt das Buch nicht nur den Praktiker bei der täglichen Arbeit, sondern ist auch für Studenten geeignet. Der Autor berücksichtigt die neuesten Forschungsansätze und steuert eigene Ansätze hinzu.
