Aktualisiert: 2023-05-15
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Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Vermittlung der Fähigkeit, die Elliott-Wave-Analysemethode in der Praxis erfolgreich anzuwenden. Dieses Buch ist das erste umfassende Werk, das sämtliche Aspekte dieser Methode ausführlich darstellt.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Das Buch macht den Leser mit den zentralen Fragestellungen und dem analytischen Werkzeug der Versicherungsökonomik vertraut. Es führt Beiträge zur Nachfrage nach Versicherung, zum Angebot an Versicherung und der Versicherungsregulierung sowie zur Sozialversicherung in einer vereinheitlichten Darstellung zusammen, die bisher nur verstreut in Zeitschriften und Sammelbänden verfügbar waren. Es werden empirisch überprüfbare Voraussagen der Theorie abgeleitet und den Ergebnissen internationaler empirischer Forschung gegenübergestellt. Ausformulierte Folgerungen fassen den Stoff zusammen und erleichtern die Kontrolle des Wissensstands.
Aktualisiert: 2022-05-26
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Das Buch vermittelt systematisch die Fähigkeit, die Elliott-Wave-Analyse in der Praxis erfolgreich anzuwenden, d.h., das Kursverhalten an den Finanzmärkten zu prognostizieren.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Dissertation Erlangen-Nürnberg 1996
Aktualisiert: 2023-03-14
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Der richtige Riecher für Trends allein genügt nicht. Nur wer die Konjunktur systematisch beobachtet, wird die wirtschaftlichen Eckdaten treffsicher interpretieren können.
Was bewegt die Kapitalmärkte? Die Konjunktur-Barometer sollten konsequent für das Portfoliomanagement genutzt werden. Wie? Das erläutert Conrad Mattern.
- Hauptaugenmerk: Analyse von fundamentalen Indikatoren und auf dem Spannungsfeld zwischen Fundamentaldaten, technischen Indikatoren und der Marktpsychologie
- Die wichtigsten US-Indikatoren im Detail
Aktualisiert: 2023-04-05
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Die Autorin analysiert die Einsatzmöglichkeiten neuronaler Modelle im Bereich der zeitraumorientierten Verteilungsprognosen und entwickelt für den deutschen Aktienindex (DAX) ein Modell zur Prognose von Maßzahlen in Sinne eines Interface-Konzepts.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-25
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In dieser Studie wird der Zusammenhang zwischen Devisen- und Aktienmärkten für ausgewählte osteuropäische EU-Länder und Kohäsionsländer auf makroökonomischer Ebene untersucht. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden großen Finanzmärkten war Untersuchungsgegenstand mehrerer Studien. Insbesondere wurden im Zuge der asiatischen Währungs- und Finanzkrise die süd- bzw. südostasiatischen Schwellen- und Entwicklungsländer untersucht. Die europäischen Länder fanden dagegen kaum Beachtung. Die zunehmende Finanzmarktintegration in Europa führt zu einer stärkeren Verflechtung der einzelnen Finanzmärkte. Ein auffälliges Merkmal ist zudem, dass seit den 1990er Jahren, begünstigt u.a. durch die Kapitalverkehrsliberalisierung, die hier berücksichtigten osteuropäischen EU-Länder und die Kohäsionsländer hohe Kapitalzuflüsse im Sinne von Portfolio- und Direktinvestitionen erhalten haben. Hierdurch kann es zu einer stärkeren Interdependenz zwischen diesen beiden Finanzmärkten kommen. Das Fundament dieser Analyse bildet die zugrundeliegende Theorie der Kapitalmärkte. Darüber hinaus wird eine eigene empirische Untersuchung für die hier betrachteten Länder auf Basis der multivariaten Zeitreihenanalyse durchgeführt. In dieser Studie werden erstmals mehrere europäische Länder ausführlich untersucht. Ein wichtiges Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass der Aktienmarkt zeitweise einen starken Einfluss auf den Devisenmarkt ausüben kann; die Aktienmarktdynamik beeinflusst also die Wechselkurse.
Aktualisiert: 2019-12-20
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Das Buch macht den Leser mit den zentralen Fragestellungen und dem analytischen Werkzeug der Versicherungsökonomie vertraut. Es führt Beiträge zur Nachfrage nach Versicherung, zum Angebot an Versicherung und der Versicherungsregulierung sowie zur Sozialversicherung in einer vereinheitlichten Darstellung zusammen, die bisher nur verstreut in Zeitschriften und Sammelbänden verfügbar waren. Es werden empirisch überprüfbare Voraussagen der Theorie abgleitet und den Ergebnissen internationaler empirischer Forschung gegenübergestellt. Ausformulierte Folgerungen fassen den Stoff zusammen und erleichtern die Kontrolle des Wissensstands.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.
Aktualisiert: 2023-04-04
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