Der Einsatz von Edelmetallen als hochwertige Produktionsmaterialien stellt Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen. In der vorliegenden Untersuchung werden die damit verbundenen Risiken analysiert und Lösungsansätze zur Steuerung dieser Risiken vorgestellt. Die drastische Preisentwicklung der Edelmetalle in den letzten Jahren als Folge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise verdeutlicht die hohe Aktualität dieser Thematik.
Viele der in dieser Untersuchung auf den Einsatz von Edelmetallen bezogenen Risiken und Risikosteuerungsmaßnahmen lassen sich prinzipiell auch auf andere hochwertige Produktionseinsatzstoffe übertragen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stellen damit nicht nur für edelmetallverarbeitende Unternehmen eine wichtige Orientierungshilfe dar.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Der Einsatz von Edelmetallen als hochwertige Produktionsmaterialien stellt Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen. In der vorliegenden Untersuchung werden die damit verbundenen Risiken analysiert und Lösungsansätze zur Steuerung dieser Risiken vorgestellt. Die drastische Preisentwicklung der Edelmetalle in den letzten Jahren als Folge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise verdeutlicht die hohe Aktualität dieser Thematik.
Viele der in dieser Untersuchung auf den Einsatz von Edelmetallen bezogenen Risiken und Risikosteuerungsmaßnahmen lassen sich prinzipiell auch auf andere hochwertige Produktionseinsatzstoffe übertragen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stellen damit nicht nur für edelmetallverarbeitende Unternehmen eine wichtige Orientierungshilfe dar.
Aktualisiert: 2023-05-15
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Durch die MaRisk werden die Anforderungen an das Risikomanagement in Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistungsunternehmen definiert und die wesentlichen quantitativen und qualitativen Vorgaben der zweiten Baseler Säule konkretisiert. Die flexibel gestalteten Mindestanforderungen können institutsindividuell unter Berücksichtigung von Proportionalitätserwägungen umgesetzt werden.
Im Rahmen dieser komplett überarbeiteten dritten Auflage dieses "MaRisk-Klassikers" wurden die neuen Regelungen, die sich aus der 5. Novelle ergeben, eingearbeitet. Wesentliche Komponenten der Überarbeitung waren insbesondere die "Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung" (BCBS 239), die Risikokultur und das Thema Outsourcing. Weiter sind Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis in die Überarbeitung eingeflossen.
Die Autoren – allesamt Experten aus der Bankenaufsicht, Bankpraxis und Wissenschaft – weisen damit den Weg zur erfolgreichen Umsetzung der Mindestanforderungen in den betroffenen Unternehmensbereichen der Finanz- und Kreditwirtschaft.
Aktualisiert: 2023-05-10
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Das Corporate Treasury hat im Zuge der Finanzkrise bei Unternehmen deutlich an Bedeutung gewonnen und steht dabei im ständigen Austausch mit dem Finanzvorstand. Dabei gewährleistet das moderne Treasury Management die Identifikation, Messung und nachhaltige Steuerung der finanziellen Risiken eines Unternehmens.
Die Autoren thematisieren organisatorische Aspekte, beleuchten regulatorische Anforderungen und stellen mögliche Ansätze eines effizienten Cash- und Liquiditätsmanagements vor. Anschauliche Beispiele und Fallstudien ziehen sich durch alle Kapitel und erleichtern den Transfer der Inhalte in die Praxis.
In der zweiten Auflage wurden u.a. folgende Themen aktualisiert und ergänzt:
- Trends bei organisatorischen Fragestellungen des Treasury
- Zinsrisikosteuerung
- Schuldenportfoliomanagement
- Währungsrisikomanagement
Aktualisiert: 2022-08-03
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Die MaRisk sind ein junges Regelwerk, dennoch waren in den letzten Jahren bereits mehrere Überarbeitungen durch die deutsche Bankenaufsicht erforderlich. Die mittlerweile fünfte Novellierung greift neue Standards der europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Vorgaben des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht auf.
Der bewährte und erfolgreiche Kommentar bringt alles Wichtige dazu zur Sprache:
- Risikodatenaggregation
- Risikoberichterstattung
- die neuen Aspekte rund um die Verschärfung der Anforderungen an AuslagerungenDie Autoren sind Experten auf dem Gebiet der MaRisk. Zuverlässig kommentieren sie das Regelwerk, beleuchten die Gestaltungsspielräume und geben unverzichtbareHinweise für die Praxis.
Aktualisiert: 2021-12-07
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Dieses Buch liefert Ihnen einen Gesamtüberblick über häufig verwendete Begriffe im Risiko- und Treasurymanagement von Kreditinstituten, Unternehmen, Kommunen und kommunalnahen Unternehmen. Sie erhalten zu jedem dieser Fachbegriffe eine kurze Erläuterung – ergänzt um zahlreiche Abbildungen. Durch den themenorientierten Aufbau haben Sie die Möglichkeit, sich schnell und gezielt Zusatzinformationen zu verschaffen. Das "Kompaktwissen" steht zunächst einmal für das Gesamtkonzept, die Philosophie bzw. die Vision von Roland Eller Consulting. Im Fokus steht ein gesamtheitliches Treasury-Management, das alle Risiken, also Marktpreis-, Adress- und Liquiditätsrisiken, aber auch operationelle Risiken und Absatzrisiken gleichwertig berücksichtigt
Aktualisiert: 2023-03-14
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Aktualisiert: 2023-02-01
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Hans-Christian Brauweiler stellt die wesentlichen Bestimmungsfaktoren des Risikomanagements in Kreditinstituten vor. Aufgrund einer zunehmend engmaschigeren Regulierung in der Bankenbranche bedarf es einer immer feineren Ausgestaltung von Risikomanagementsystemen sowie einer besseren Erkennung, Einteilung, Bewertung und Steuerung von Risiken. Am Fallbeispiel des Liquiditätsrisikos, welches auch auf andere Branchen übertragbar ist, wird dies anschaulich dargestellt.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Markus Ramming untersucht, wie Kreditinstitute mit den Risiken aus Unternehmensanleihen umgehen und liefert eine Übersicht über die Risiken, die sich aus einer Positionierung in Unternehmensanleihen ergeben. Der Autor zeigt unterschiedliche Methoden auf, wie sich diese Risiken quantifizieren lassen, und liefert darauf aufbauende „best practice“-Hinweise. Dabei wird auch auf die diesbezüglich für Kreditinstitute relevanten Mindestanforderungen an das Risikomanagement eingegangen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Durch die MaRisk werden die Anforderungen an das Risikomanagement in Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistungsunternehmen definiert und die wesentlichen quantitativen und qualitativen Vorgaben der zweiten Baseler Säule konkretisiert. Die flexibel gestalteten Mindestanforderungen können institutsindividuell unter Berücksichtigung von Proportionalitätserwägungen umgesetzt werden.
Im Rahmen dieser komplett überarbeiteten dritten Auflage dieses "MaRisk-Klassikers" wurden die neuen Regelungen, die sich aus der 5. Novelle ergeben, eingearbeitet. Wesentliche Komponenten der Überarbeitung waren insbesondere die "Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung" (BCBS 239), die Risikokultur und das Thema Outsourcing. Weiter sind Erfahrungen aus der Aufsichtspraxis in die Überarbeitung eingeflossen.
Die Autoren – allesamt Experten aus der Bankenaufsicht, Bankpraxis und Wissenschaft – weisen damit den Weg zur erfolgreichen Umsetzung der Mindestanforderungen in den betroffenen Unternehmensbereichen der Finanz- und Kreditwirtschaft.
Aktualisiert: 2023-02-14
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Die Gesetzgeber in Europa und den Vereinigten Staaten haben die jüngste Finanzkrise zum Anlass genommen, um neue Regelungen zur Risikobegrenzung auf den Weg zu bringen. Die Arbeit untersucht die Regulierungsansätze. Dabei wird gezeigt, dass trotz internationaler Rahmenvereinbarungen wie Basel III zum Teil erhebliche Unterschiede bestehen.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Aktualisiert: 2020-09-01
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Die Gesetzgeber in Europa und den Vereinigten Staaten haben die jüngste Finanzkrise zum Anlass genommen, um neue Regelungen zur Risikobegrenzung auf den Weg zu bringen. Die Arbeit untersucht die Regulierungsansätze. Dabei wird gezeigt, dass trotz internationaler Rahmenvereinbarungen wie Basel III zum Teil erhebliche Unterschiede bestehen.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Die Gesetzgeber in Europa und den Vereinigten Staaten haben die jüngste Finanzkrise zum Anlass genommen, um neue Regelungen zur Risikobegrenzung auf den Weg zu bringen. Die Arbeit untersucht die Regulierungsansätze. Dabei wird gezeigt, dass trotz internationaler Rahmenvereinbarungen wie Basel III zum Teil erhebliche Unterschiede bestehen.
Aktualisiert: 2020-09-01
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Corporate Treasury hat im Zuge der Finanzkrise bei Unternehmen deutlich an Bedeutung gewonnen. Mittels Treasury Management sollen die Finanzen von Unternehmen organisiert und gesichert werden.
- Mögliche Formen der Treasury-Organisation
- Regulatorische Anforderungen
- Mögliche Ansätze eines effizienten Cash- und Liquiditätsmanagement
- Messung und Steuerung von Zins-, Währungs- und anderen FinanzrisikenAnschauliche Beispiele und Fallstudien ziehen sich durch alle Kapitel und erleichtern den Transfer der Inhalte in die Praxis.
Aktualisiert: 2023-04-05
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Aktualisiert: 2022-08-16
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Das Ziel der Versicherungsaufsicht ist die Sicherstellung der dauernden Erfüllbarkeit des Versicherungsversprechens. Zu diesem Zweck müssen Versicherungsunternehmen diverse aufsichtsrechtliche Normen erfüllen, zu denen auch die Beachtung der Solvabilitätsanforderung zählt.
Das mit den europäischen Versicherungsrichtlinien in den 70er Jahren geschaffene Solvabilitätssystem orientiert sich am einzelnen Versicherungsunternehmen; Konzernstrukturen bleiben unberücksichtigt. Dies sieht Scheunemann als aufsichtsrechtlich bedenklich an, da ein Versicherungskonzern eine Finanzierungseinheit darstellt: Aufgrund konzerninterner Finanzierungsbeziehungen werden im Konzern vorhandene Eigenmittel mehrfach genutzt. Wird z. B. das Eigenkapital der Muttergesellschaft auf dem Wege einer Beteiligung an eine Tochtergesellschaft weitergereicht, gilt dieses Kapital bei beiden als Element der Solvabilitätsausstattung (Double-Gearing-Effekt).
Diesen Missstand zu beseitigen, ist das Ziel der – einen Schwerpunkt dieser Dissertation darstellenden – Richtlinie 98/78/EG, die zum einen festlegt, welche Unternehmen (Erstversicherer, Rückversicherer, Zwischen- und Spitzenholdings) in eine konzernweite Solvabilitätsberechnung einzubeziehen sind, und zum anderen, nach welchen Methoden diese Berechnung zu erfolgen hat. In der Arbeit werden diese Methoden kritisch gewürdigt, um ihre Unterschiedlichkeit herauszustellen.
Grundlegend anders konzipiert ist das System der Solvabilität in Singapur, das als Vergleichsobjekt zum deutschen bzw. europäischen System gewählt wurde und den zweiten Schwerpunkt der Dissertation bildet. In Singapur liegt das Insurance-Fund-Konzept zugrunde, welches eine Aufsicht über die Solvabilität von Teilversicherungsbeständen singapurischer Versicherer. Die Arbeit schließt mit – durch die singapurische Aufsicht inspirierten - Vorschlägen zur Effizienzsteigerung der Solvabilitätsaufsicht in Europa.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Aktualisiert: 2021-12-06
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