Nach den Börsencrashs der jüngsten Vergangenheit ist es naheliegend, bei der Modellierung von Aktienkursverläufen sogenannte Kurssprünge zu berücksichtigen. M. Beinert zeigt, daß für deutsche Aktien und deutsche Aktienindizes die Sprungkomponente ökonomisch und statistisch signifikant ist.
Aktualisiert: 2023-03-14
> findR *
Aktualisiert: 2023-04-02
> findR *
Carolin Bock untersucht, unter welchen Bedingungen sich die Finanzierung durch hybride Finanzinstrumente für Unternehmen und Kapitalgeber lohnen kann.
Aktualisiert: 2023-03-14
> findR *
Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benötigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukünftige Optionswerte liefern und darüber hinaus die Bestimmung von Sensitivitäten bezüglich der wichtigsten Einflußfaktoren der Optionswerte ermöglichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Aktualisiert: 2023-02-01
> findR *
Ulrich Walter entwickelt und testet ein praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten. Sein Ansatz bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl verschiedener Zinsderivate in einem gemeinsamen Modellrahmen zu bewerten.
Aktualisiert: 2023-01-24
> findR *
Der Autor analysiert die Aussagen der Literatur und kommt zu dem Ergebnis, daß die Tragfähigkeit sowohl klassischer als auch aktuell diskutierter Hypothesen der Financial Principal-Agent-Theorie angezweifelt werden muß.
Aktualisiert: 2022-02-24
> findR *
Aktualisiert: 2023-03-14
> findR *
Sind die zielwirksamen Konsequenzen alternativer Handlungsmöglichkeiten nicht mit Sicherheit bekannt, so resultiert ein stochastisches Entscheidungsmodell. Unter Ausnutzung bekannter Präferenzinformationen können stochastisch effiziente Alternativen charakterisiert oder Mean Risk-effiziente Alternativen ermittelt werden. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur überwiegend risikoaverse Entscheidungsträger betrachtet. Die vorliegende Arbeit verallgemeinert die für diese bekannten Erkenntnisse für das empirisch beobachtbare und Bernoulli-rationale Verhalten von risikofreudigen Entscheidungsträgern sowie von Entscheidungsträgern mit wechselnder Risikoeinstellung. Die Ausführungen werden durch numerische Beispiele unterstützt. Ein Problem der Portfolio Selection wird ausführlich analysiert, sowohl Mean Risk-effiziente als auch stochastisch effiziente Portfolios werden angegeben.
Aktualisiert: 2019-12-19
> findR *
Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benötigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukünftige Optionswerte liefern und darüber hinaus die Bestimmung von Sensitivitäten bezüglich der wichtigsten Einflußfaktoren der Optionswerte ermöglichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *
Carolin Bock untersucht, unter welchen Bedingungen sich die Finanzierung durch hybride Finanzinstrumente für Unternehmen und Kapitalgeber lohnen kann.
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *
Ulrich Walter entwickelt und testet ein praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten. Sein Ansatz bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl verschiedener Zinsderivate in einem gemeinsamen Modellrahmen zu bewerten.
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *
In der entscheidungstheoretischen Versicherungsliteratur wird überwiegend der Frage nach dem optimalen Deckungsumfang für Versicherungsschutz nachgegangen. Dagegen findet die subjektive Bewertung der Risiken, der sich ein potentieller Versicherungsnehmer ausgesetzt sieht, nur gelegentlich Beachtung. Vorliegende Dissertation untersucht deshalb ausführlich den Wert einer Versicherung von Risiken aus der Sicht des Versicherungsnehmers. Dieser spiegelt sich wieder in der maximalen Zahlungsbereitschaft für Versicherungsschutz. Weiter wird danach gefragt, inwieweit diese von der Risikoeinstellung eines Entscheidungsträgers und von der Gestalt der Vermögensverteilung beeinflußt wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Frage, wie die Risikoeinstellung gemessen werden kann. Berücksichtigung finden neben den versicherbaren reinen Risiken auch die nichtversicherbaren spekulativen Risiken. Ferner wird der Einfluß von Gewinnsteuern auf die optimale Versicherungsentscheidung gezeigt.
Aktualisiert: 2019-12-19
> findR *
Nach den Börsencrashs der jüngsten Vergangenheit ist es naheliegend, bei der Modellierung von Aktienkursverläufen sogenannte Kurssprünge zu berücksichtigen. M. Beinert zeigt, daß für deutsche Aktien und deutsche Aktienindizes die Sprungkomponente ökonomisch und statistisch signifikant ist.
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *
Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit einem Teilgebiet der Industrieökonomik. Es wird der Versuch unternommen, das Preisverhalten im Zusammenhang mit der Unternehmenskonzentration im Rahmen informationstheoretischer Modelle zu analysieren. Die theoretisch abgeleiteten Hypothesen, die im Gegensatz zu der Hypothese administrierter Preise stehen, werden verschiedenen Tests unterzogen. In die Untersuchung einbezogen werden die Wirkung der Risikoeinstellung der Unternehmen für ihr Preisverhalten sowie der Zusammenhang zwischen Preisflexibilität und Gewinnschwankungen.
Aktualisiert: 2019-12-19
> findR *
Der Autor analysiert die Aussagen der Literatur und kommt zu dem Ergebnis, daß die Tragfähigkeit sowohl klassischer als auch aktuell diskutierter Hypothesen der Financial Principal-Agent-Theorie angezweifelt werden muß.
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema Risikoeinstellung
Sie suchen ein Buch über Risikoeinstellung? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema Risikoeinstellung. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema Risikoeinstellung im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema Risikoeinstellung einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
Risikoeinstellung - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema Risikoeinstellung, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter Risikoeinstellung und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.
