Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse
Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters
Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten:
– Analyse univariater stationärer Prozesse
– (Autoregressive Prozesse, Moving
– Average Prozesse, Gemischte Prozesse,
– Prognosen, Zusammenhang zwischen
– ökonometrischen Modellen und
– ARMA-Prozessen)
– Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen
Tests auf Kausalität)
– Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung)
– Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends)
– Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle)
– Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle)
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Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher
