Autor: Elisabeth Hehn

Zeitreihenanalyse von Optionsscheinpreisen zur Beurteilung von Kurschancen und -risiken

Zeitreihenanalyse von Optionsscheinpreisen zur Beurteilung von Kurschancen und -risiken von Hehn, Elisabeth
Der Optionsschein hat insbesondere in den letzten Jahren in Deutschland erheblich an Bedeutung gewonnen. Mit der Etablierung des (gedeckten) Optionsscheinsmarktes und der außergewöhnlich großen Vielfalt der dort gehandelten Finanztitel rückt auch die Bewertung dieser Instrumente in den Vordergrund. Auf der Grundlage der traditionell angewendeten Bewertungsverfahren wird die Funktionenlehre der Optionsscheinbewertung entwickelt und damit erstmals ein übergeordnetes Bewertungsgebäude für Optionsscheine errichtet. Grundsätzliches Ziel einer Bewertung ist dabei die Preiswürdigkeits- und Prognosefunktion. Mit der Konzeption der Funktionenlehre und der Bereitstellung eines Prognosewertes auf der Basis der Klasse der ARCH-Modelle ist eine Lücke in der Optionsscheinbewertung geschlossen worden.
Aktualisiert: 2019-12-19
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Investmentfonds mit absolutem Renditeziel und asymmetrischem Risikoprofil

Investmentfonds mit absolutem Renditeziel und asymmetrischem Risikoprofil von Hehn, Elisabeth
Der Rechtsrahmen für Investmentfonds innerhalb der Europäischen Gemeinschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten dynamisch gewandelt. UCITS III hat prägnante Akzente, auch mit facettenreicheren Handlungsalternativen in der europäischen Investmentindustrie gesetzt. Seit dieser Novelle haben sich Investmentkonzepte mit absolutem Renditeziel und damit Hedgefonds-Charakter, die mit diesen Neuerungen in der Form klassischer Investmentfonds abgebildet werden können, rasant entwickelt. Der seit Jahrzehnten eingeführte klassische Investmentfonds, der mit UCITS IV deutlich an Effizienz bei der Verwaltung gewinnt, wird die Wettbewerbsfähigkeit dieser Investmentalternativen stärken. Um eine detaillierte Einsicht in die Arbeitsweise eines Investment-Managers zu erhalten und insbesondere die Leistungsmerkmale von Investmentfonds dieser heterogenen Fondskategorie sachgerecht beurteilen zu können, wird die Stilanalyse, die Anfang der 1990er-Jahre von Nobelpreisträger William F. Sharpe eingeführt worden ist, heran gezogen. Diese Methode stellt ein schlagkräftiges und vielfältig einsetzbares Instrumentarium für das Investment-Management, insbesondere im Bereich der Portfoliokonstruktion, -überwachung und Prognose, im Risikomanagement sowie bei der Replikation von Investmentstrategien bereit. Über die Analysen hinaus kommen in sieben Gastbeiträgen Investmentexperten zu Wort. Beginnend mit Definitionen, Kategorisierungen von Investmentfonds mit absolutem Renditeziel sowie Aspekten zu Due Diligence-Prüfungen, über portfoliotheoretische Ausgestaltungsvarianten, Produkt- und Strategiebeispiele bis hin zu den jüngsten, aufsichtsrechtlichen Fakten wird damit eine breite Themenpalette im Detail abgedeckt. Insgesamt handelt es sich bei diesem Jahrbuch um ein unverzichtbares Fachbuch, dass die sachgerechte Erschließung einer mittlerweile weit beachteten Investmentkategorie unterstützt und wertvolle Fakten zur Beurteilung dieser Anlagealternativen liefert.
Aktualisiert: 2017-03-01
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