Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.
Aktualisiert: 2022-08-17
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Aktualisiert: 2023-04-01
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Dieses Buch befaßt sich unter Einbeziehung rationaler Erwartungen mit den theoretischen Analysen und empirischen Untersuchungen makroökonomischer Modelle im Bereich der neuklassischen Makroökonomie. Es vergleicht solche Modelle mit keynesianischen Alternativen und liefert die erste umfassende empirische Untersuchung derartiger Fragestellungen für die Bundesrepublik Deutschland. Damit schließt dieses Buch eine bedeutende Lücke in den bisherigen Untersuchungen. Es werden nicht nur verschiedene ökonometrische Ansätze verwendet, die den Vergleich der Modelle ermöglichen, sondern der Autor geht auch auf die theoretischen Grundlagen dieser Verfahren ein und zeigt insbesondere deren Anwendbarkeit für den Vergleich keynesianischer und neuklassischer Modelle. Das Buch grenzt die neuen Entwicklungen in der Makroökonomie überzeugend gegenüber den Weiterentwicklungen keynesianischer Ansätze ab und überprüft die unterschiedlichen Erklärungsmuster empirisch.
Aktualisiert: 2022-08-16
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Aktualisiert: 2023-04-01
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Aktualisiert: 2022-08-16
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Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.
Aktualisiert: 2023-04-11
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Aktualisiert: 2023-04-04
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Dieses Buch befaßt sich unter Einbeziehung rationaler Erwartungen mit den theoretischen Analysen und empirischen Untersuchungen makroökonomischer Modelle im Bereich der neuklassischen Makroökonomie. Es vergleicht solche Modelle mit keynesianischen Alternativen und liefert die erste umfassende empirische Untersuchung derartiger Fragestellungen für die Bundesrepublik Deutschland. Damit schließt dieses Buch eine bedeutende Lücke in den bisherigen Untersuchungen. Es werden nicht nur verschiedene ökonometrische Ansätze verwendet, die den Vergleich der Modelle ermöglichen, sondern der Autor geht auch auf die theoretischen Grundlagen dieser Verfahren ein und zeigt insbesondere deren Anwendbarkeit für den Vergleich keynesianischer und neuklassischer Modelle. Das Buch grenzt die neuen Entwicklungen in der Makroökonomie überzeugend gegenüber den Weiterentwicklungen keynesianischer Ansätze ab und überprüft die unterschiedlichen Erklärungsmuster empirisch.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-04
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