Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection von Diener, Kathrin, Hausmann, Wilfried, Käsler, Joachim

Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

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Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Darüber hinaus wird der Leser praxisnah an die Welt der Derivate – von Terminkontrakten und einfachen Call- und Put-Optionen bis hin zu Exoten und strukturierten Produkten – herangeführt. Eine Einführung in die „klassische“ Portfolio-Selection-Theorie ergänzt das Hauptthema.

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Bücher zum Thema
Arbitrage Binomialmodelle Derivate Finanzmathematik Optionsbewertung Portfoliooptimierung Quantitative Finance
Produktinformationen
    • ISBN-10
      3528031697
    • GTIN-13
      9783528031695
    • Untertitel
      Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
    • Erscheinungstermin
    • Auflage
      1
    • Sprache
      ger
    • Autoren Biografie
      Dr. Wilfried Hausmann ist Professor für Mathematik und Datenverarbeitung an der Fachhochschule Gießen-Friedberg in Friedberg. Das Thema dieses Buches, zu dem er eigene Praxiserfahrungen in der Treasury-Abteilung der ING BHF-Bank, Frankfurt gewinnen konnte, bildet einen Schwerpunkt seiner Lehrveranstaltungen und der von ihm betreuten Diplomarbeiten. Dr. Kathrin Diener ist Leiterin der Gruppe Produktentwicklung im Financial Engineering bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Sie ist zuständig für die Entwicklung strukturierter und exotischer Finanzprodukte. Dr. Joachim Käsler ist Leiter der Financial Engineering Abteilung bei der ING BHF-Bank, Frankfurt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Entwicklung und praxisgerechte Umsetzung innovativer Finanzprodukte.
    • Genre-Code
      1627
    • Letzte Bearbeitung
      2023-04-07
    • Website des Verlages
    • Produktart
      BC
    • Schlüsselwörter
      Arbitrage, Binomialmodelle, Derivate, Finanzmathematik, Optionsbewertung, Portfoliooptimierung, Quantitative Finance
    • Verleger
      Vieweg & Teubner
    • Genre
      HC, Mathematik, Mathematik: Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik

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Die Publikation Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection - Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen von , , ist bei Vieweg & Teubner erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Arbitrage, Binomialmodelle, Derivate, Finanzmathematik, Optionsbewertung, Portfoliooptimierung, Quantitative Finance. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 49.99 EUR und in Österreich 51.39 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!