Martingale in diskreter Zeit von Luschgy, Harald

Martingale in diskreter Zeit

Theorie und Anwendungen

Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten“ Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Räumen. Mit zahlreichen Übungsaufgaben zu jedem Kapitel.

> findR *
> Buchhandlung findr > Verlag findr > Für Buchhändler
Bücher zum Thema
Austauschbare Prozesse Optionspreistheorie Quantitative Finance Stochastische Approximationsalgorihmen Verzweigungsprozesse Zeitdiskrete Martingale
Produktinformationen

Martingale in diskreter Zeit online kaufen

Die Publikation Martingale in diskreter Zeit - Theorie und Anwendungen von ist bei Springer Berlin, Springer Spektrum erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Austauschbare Prozesse, Optionspreistheorie, Quantitative Finance, Stochastische Approximationsalgorihmen, Verzweigungsprozesse, Zeitdiskrete Martingale. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 44.99 EUR und in Österreich 46.26 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!