Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie von Gatto, Riccardo

Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Eine mathematische Einführung

Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.  

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Poisson-Prozess Risikomaß Risikoprozess Ruinwahrscheinlichkeit Verlust-Verteilungen
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Die Publikation Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie - Eine mathematische Einführung von ist bei Springer Berlin, Springer Spektrum erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Poisson-Prozess, Risikomaß, Risikoprozess, Ruinwahrscheinlichkeit, Verlust-Verteilungen. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 29.99 EUR und in Österreich 30.83 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!