Das am häufigsten im deutschsprachigen Raum verkaufte Buch zum Thema passive Geldanlage geht in die 6., komplett überarbeitete und erweiterte Auflage: Coronakrise, Krieg in Europa, die höchste Inflationsrate seit Jahrzehnten – mehr als genug Gründe für Leserinnen und Leser, die eigene Geldanlage auf solide Füße zu stellen. Kein Finanzprodukt eignet sich dafür besser als ETFs. Sie sind günstig zu erwerben, haben kaum laufende Kosten und sind leicht verständlich. Der ETF-Experte Gerd Kommer erläutert ausführlich, wie Privatanlegerinnen und -anleger mit geringen Risiken eine attraktive Rendite erwirtschaften und so die Vermögensbildung selbst in die Hand nehmen können, ohne von Banken oder Finanzvertrieben abhängig zu sein.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassenmärkten, und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Die Diskussion in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit über diese Art von Finanzinnovationen läßt deutlich gegensätzliche Einschätzungen erkennen. Euphorischen Urteilen stehen Befürchtungen in Richtung auf Destabilisierung der Finanzmärkte gegenüber. In dieser Gegensätzlichkeit der Urteile äußert sich unvollkommene Information sowohl über das technische Funktionieren als auch über die Bedeutung der Indexterminkontrakte für die volkswirtschaft lichen Steuerungsleistungen unserer Finanzmärkte. Die Arbeit von H. Wiebke verspricht hier einen begrüßenswerten Beitrag zur grundsätzlichen Klärung des Bildes und zur Abrundung des Urteils. Sie entstand vor dem Hintergrund des US-Börsenkrachs von 1987 und der Regulierungsvorschläge bezüglich der Terminkontraktmärkte, zu denen das damalige Geschehen Anlaß gab. Mit der starken Betonung der Risikoallokation und der Interdependenzen zwischen den Aktienmärkten und den Märkten für Aktienindexterminkontrakte liefert der Verfasser einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der damaligen Ereignisse und er verdeutlicht die Fragwürdigkeit mancher Regulierungsvorschläge. Die Aufnahme des Handels mit Indexterminkontrakten an der DTB in Frankfurt im Herbst 1990 verleiht der vorliegenden Veröffentlichung hohe Aktualität.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Die Diskussion in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit über diese Art von Finanzinnovationen läßt deutlich gegensätzliche Einschätzungen erkennen. Euphorischen Urteilen stehen Befürchtungen in Richtung auf Destabilisierung der Finanzmärkte gegenüber. In dieser Gegensätzlichkeit der Urteile äußert sich unvollkommene Information sowohl über das technische Funktionieren als auch über die Bedeutung der Indexterminkontrakte für die volkswirtschaft lichen Steuerungsleistungen unserer Finanzmärkte. Die Arbeit von H. Wiebke verspricht hier einen begrüßenswerten Beitrag zur grundsätzlichen Klärung des Bildes und zur Abrundung des Urteils. Sie entstand vor dem Hintergrund des US-Börsenkrachs von 1987 und der Regulierungsvorschläge bezüglich der Terminkontraktmärkte, zu denen das damalige Geschehen Anlaß gab. Mit der starken Betonung der Risikoallokation und der Interdependenzen zwischen den Aktienmärkten und den Märkten für Aktienindexterminkontrakte liefert der Verfasser einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der damaligen Ereignisse und er verdeutlicht die Fragwürdigkeit mancher Regulierungsvorschläge. Die Aufnahme des Handels mit Indexterminkontrakten an der DTB in Frankfurt im Herbst 1990 verleiht der vorliegenden Veröffentlichung hohe Aktualität.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Die Diskussion in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit über diese Art von Finanzinnovationen läßt deutlich gegensätzliche Einschätzungen erkennen. Euphorischen Urteilen stehen Befürchtungen in Richtung auf Destabilisierung der Finanzmärkte gegenüber. In dieser Gegensätzlichkeit der Urteile äußert sich unvollkommene Information sowohl über das technische Funktionieren als auch über die Bedeutung der Indexterminkontrakte für die volkswirtschaft lichen Steuerungsleistungen unserer Finanzmärkte. Die Arbeit von H. Wiebke verspricht hier einen begrüßenswerten Beitrag zur grundsätzlichen Klärung des Bildes und zur Abrundung des Urteils. Sie entstand vor dem Hintergrund des US-Börsenkrachs von 1987 und der Regulierungsvorschläge bezüglich der Terminkontraktmärkte, zu denen das damalige Geschehen Anlaß gab. Mit der starken Betonung der Risikoallokation und der Interdependenzen zwischen den Aktienmärkten und den Märkten für Aktienindexterminkontrakte liefert der Verfasser einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der damaligen Ereignisse und er verdeutlicht die Fragwürdigkeit mancher Regulierungsvorschläge. Die Aufnahme des Handels mit Indexterminkontrakten an der DTB in Frankfurt im Herbst 1990 verleiht der vorliegenden Veröffentlichung hohe Aktualität.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Der Anleger erhält einen gundlegenden Einblick in das moderne Aktienmanagement. Mit Beiträgen zur internationalen Rechnungslegung, zum Shareholder-Value-Ansatz und zur Kurszielbestimmung bei Aktien.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Der Anleger erhält einen gundlegenden Einblick in das moderne Aktienmanagement. Mit Beiträgen zur internationalen Rechnungslegung, zum Shareholder-Value-Ansatz und zur Kurszielbestimmung bei Aktien.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Der Anleger erhält einen gundlegenden Einblick in das moderne Aktienmanagement. Mit Beiträgen zur internationalen Rechnungslegung, zum Shareholder-Value-Ansatz und zur Kurszielbestimmung bei Aktien.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dirk Rathjen untersucht die makroökonomischen Determinanten der deutschen Aktienrenditen, leitet elf Faktoren ab, die die Entwicklung des DAX bestimmen, und bestätigt deren Wichtigkeit empirisch.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dirk Rathjen untersucht die makroökonomischen Determinanten der deutschen Aktienrenditen, leitet elf Faktoren ab, die die Entwicklung des DAX bestimmen, und bestätigt deren Wichtigkeit empirisch.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dirk Rathjen untersucht die makroökonomischen Determinanten der deutschen Aktienrenditen, leitet elf Faktoren ab, die die Entwicklung des DAX bestimmen, und bestätigt deren Wichtigkeit empirisch.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Der Autor kristallisiert anhand objektiver Auswahlkriterien fünf zentrale Hedgingmodelle aus der großen Anzahl verschiedener Theorien heraus und vergleicht sie empirisch miteinander.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Der Autor kristallisiert anhand objektiver Auswahlkriterien fünf zentrale Hedgingmodelle aus der großen Anzahl verschiedener Theorien heraus und vergleicht sie empirisch miteinander.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Der Autor kristallisiert anhand objektiver Auswahlkriterien fünf zentrale Hedgingmodelle aus der großen Anzahl verschiedener Theorien heraus und vergleicht sie empirisch miteinander.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Ziel der Arbeit ist es, optionstheoretische Ansätze zur Bewertung börsennotierter Optionen zu diskutieren und zu entwickeln. Nach einer umfassenden Beschreibung und Erklärung der Optionen und ihrer finanzstrategischen Anwendungsmöglichkeiten zu Spekulations- und Absicherungszwecken konzentriert sich die Arbeit auf die Bewertung von Aktienoptionen. Die relevanten Bestimmungsfaktoren werden analysiert und ihre funktionale Beziehung zum Optionspreis herausgestellt. Unter Heranziehung von Arbitrageargumenten und Dominanzüberlegungen werden auch unter Berücksichtigung von Dividendenzahlungen Grenzwerte für Kauf- und Verkaufsoptionen abgeleitet, die zwischen Kauf- und Verkaufsoptionen bestehenden Wertbeziehungen (Put-Call-Paritätsbeziehungen) aufgezeigt und Bedingungen genannt, unter denen eine vorzeitige Optionsausübung optimal ist. Im Rahmen der präferenzfreien, verteilungsabhängigen Optionsbewertung werden das Grundmodell binomischer Optionsbewertung und das Black/Scholes Modell ausführlich dargestellt, durch Lockerung der Modellprämissen realitätsadäquater gestaltet und weitere Ansätze entwickelt. Letztlich werden Options- und Futures-Kontrakte einander gegenübergestellt und das für Aktienoptionen entwickelte Bewertungsinstrumentarium modifiziert und zur Bewertung von Optionen auf Financial Futures (Aktienindexoptionen, Anleihenoptionen, Devisenoptionen, Optionen auf Terminkontrakte) herangezogen. Weitere Anwendungsbereiche werden exemplarisch aufgezeigt.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Praxisorientierter Zugang zu den wichtigsten Instrumente, die an der Deutschen Terminbörse gehandelt werden - so lautet das ehrgeizige Ziel dieses Buches.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-03
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Aktualisiert: 2023-07-03
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