Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.
Aktualisiert: 2022-08-17
> findR *
Gegen den Glauben an stochastische Trends in ökonomischen Zeitreihen wurden zugunsten von deterministischen Trends gravierende Einwände erhoben. W. Moos untersucht mit Hilfe der Bayesianischen Analyse, inwieweit diese Einwände berechtigt sind.
Aktualisiert: 2023-02-03
> findR *
Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.
Aktualisiert: 2023-04-11
> findR *
Gegen den Glauben an stochastische Trends in ökonomischen Zeitreihen wurden zugunsten von deterministischen Trends gravierende Einwände erhoben. W. Moos untersucht mit Hilfe der Bayesianischen Analyse, inwieweit diese Einwände berechtigt sind.
Aktualisiert: 2023-04-04
> findR *
Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle unter Cointegration bilden ein wichtiges Instrumentarium zur Beschreibung und Analyse ökonomischer Realitäten. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Fragestellung, ob die theoretische Überlegenheit der Systemschätzverfahren gegenüber der OLS-Methode erhalten bleibt, wenn bei der Modellbildung funktionale und stochastische Fehlspezifikationen auftreten. Diese sind in der Regel nicht zu vermeiden, wenn eine höchst komplexe ökonomische Realität mithilfe einer beschränkten Datenbasis durch ein praktisch handhabbares Modell erfasst werden soll. Im Rahmen interdependenter Modelle zeigt sich hinsichtlich der Bestimmung von Multiplikatoren und Prognosen im Gegensatz zu Modellen mit stationären Variablen eine Überlegenheit der Systemschätzverfahren. Für rekursive Modelle ist demgegenüber die OLS-Methode zu präferieren.
Aktualisiert: 2019-12-19
> findR *
MEHR ANZEIGEN
Bücher zum Thema cointegration
Sie suchen ein Buch über cointegration? Bei Buch findr finden Sie eine große Auswahl Bücher zum
Thema cointegration. Entdecken Sie neue Bücher oder Klassiker für Sie selbst oder zum Verschenken. Buch findr
hat zahlreiche Bücher zum Thema cointegration im Sortiment. Nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern und finden Sie das
passende Buch für Ihr Lesevergnügen. Stöbern Sie durch unser Angebot und finden Sie aus unserer großen Auswahl das
Buch, das Ihnen zusagt. Bei Buch findr finden Sie Romane, Ratgeber, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche
Bücher uvm. Bestellen Sie Ihr Buch zum Thema cointegration einfach online und lassen Sie es sich bequem nach
Hause schicken. Wir wünschen Ihnen schöne und entspannte Lesemomente mit Ihrem Buch.
cointegration - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
Bei uns finden Sie Bücher beliebter Autoren, Neuerscheinungen, Bestseller genauso wie alte Schätze. Bücher zum
Thema cointegration, die Ihre Fantasie anregen und Bücher, die Sie weiterbilden und Ihnen wissenschaftliche
Fakten vermitteln. Ganz nach Ihrem Geschmack ist das passende Buch für Sie dabei. Finden Sie eine große Auswahl
Bücher verschiedenster Genres, Verlage, Autoren bei Buchfindr:
Sie haben viele Möglichkeiten bei Buch findr die passenden Bücher für Ihr Lesevergnügen zu entdecken. Nutzen Sie
unsere Suchfunktionen, um zu stöbern und für Sie interessante Bücher in den unterschiedlichen Genres und Kategorien
zu finden. Unter cointegration und weitere Themen und Kategorien finden Sie schnell und einfach eine Auflistung
thematisch passender Bücher. Probieren Sie es aus, legen Sie jetzt los! Ihrem Lesevergnügen steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Vorteile Ihre Bücher online zu kaufen und bekommen Sie die bestellten Bücher schnell und bequem
zugestellt. Nehmen Sie sich die Zeit, online die Bücher Ihrer Wahl anzulesen, Buchempfehlungen und Rezensionen zu
studieren, Informationen zu Autoren zu lesen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das Team von Buchfindr.
