Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieses Lehrbuch vermittelt nicht nur die mathematischen Grundlagen für die Bachelor-Ausbildung, sondern vor allem auch Spaß an diesem Themengebiet. Es stellt anhand vieler einprägsamer Beispiele systematisch und ohne „Fachchinesisch“ die wichtigsten Zusammenhänge dar. Insgesamt 50 Aufgaben mit ausführlichen Lösungen bieten eine optimale Prüfungsvorbereitung.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieses Lehrbuch vermittelt nicht nur die mathematischen Grundlagen für die Bachelor-Ausbildung, sondern vor allem auch Spaß an diesem Themengebiet. Es stellt anhand vieler einprägsamer Beispiele systematisch und ohne „Fachchinesisch“ die wichtigsten Zusammenhänge dar. Insgesamt 50 Aufgaben mit ausführlichen Lösungen bieten eine optimale Prüfungsvorbereitung.
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Dieses Lehrbuch vermittelt nicht nur die mathematischen Grundlagen für die Bachelor-Ausbildung, sondern vor allem auch Spaß an diesem Themengebiet. Es stellt anhand vieler einprägsamer Beispiele systematisch und ohne „Fachchinesisch“ die wichtigsten Zusammenhänge dar. Insgesamt 50 Aufgaben mit ausführlichen Lösungen bieten eine optimale Prüfungsvorbereitung.
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
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Asset Backed Securities, Commercial Papers, Forward Rate Agreements, Swaptions & Co.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Asset Backed Securities, Commercial Papers, Forward Rate Agreements, Swaptions & Co.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Dieses Buch enthält die für Wirtschaftswissenschaftler wichtigsten mathematischen Hilfsmittel (von Formaler Logik bis zur Differential- und Integralrechnung in mehreren Veränderlichen) und deren Anwendung bei ökonomischen Fragestellungen (u.a. Finanzmathematik, Optimierung mit und ohne Nebenbedingung).
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieses Buch enthält die für Wirtschaftswissenschaftler wichtigsten mathematischen Hilfsmittel (von Formaler Logik bis zur Differential- und Integralrechnung in mehreren Veränderlichen) und deren Anwendung bei ökonomischen Fragestellungen (u.a. Finanzmathematik, Optimierung mit und ohne Nebenbedingung).
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