Schlüsselwort: implizite Volatilität

Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas

Bewertung multivariater Aktienoptionen mit Hilfe von Copulas von Slavchev, Ivan D.
Spätestens nach der letzten Finanzkrise ist die Bedeutung der akkuraten Modellierung von Abhängigkeiten auf den Finanzmärkten evident geworden. In dieser Studie wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur, modelliert mit Copula-Funktionen, auf die Preise von Aktienderivaten mit mehreren Basiswerten untersucht. Dabei werden die univariaten risikoneutralen Verteilungen aus dem Optionsmarkt extrahiert und für die Abhängigkeitsstruktur eine dynamische Parametergleichung unterstellt. In einem empirischen Teil konnte ein erheblicher Zusammenhang zwischen Preis und Abhängigkeit bestätigt werden.
Aktualisiert: 2019-12-20
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Identifizierung, Visualisierung und Analyse der Volatilitätsoberflächen von DAX-Optionen mit neuronalen Netzen

Identifizierung, Visualisierung und Analyse der Volatilitätsoberflächen von DAX-Optionen mit neuronalen Netzen von Koserski, Jan
Optionen werden auf internationalen Finanzmärkten zum Risikotransfer eingesetzt. Der gehandelte Preis einer Option enthält Informationen über die erwartete zukünftige Wertentwicklung des Basisobjekts in Form einer impliziten Volatilität. Volatilitätsoberflächen bilden die impliziten Volatilitäten von Optionen mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen ab. Ihre Analyse liefert ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Marktmeinung. Die Arbeit stellt eine Methodik vor, mit der Volatilitätsoberflächen aufbauend auf Transaktionsdaten von an der EUREX gehandelten DAX-Optionen mit neuronalen Netzen identifiziert, visualisiert und analysiert werden können. Der Autor stellt neben einer detaillierten Auswertung der Ergebnisse auch Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis vor.
Aktualisiert: 2019-12-19
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