Wie sich Banken gegen Zins-, Währungs- und Kreditrisiken absichern können, erfahren Sie von Spezialisten aus Theorie und Praxis. Dabei werden sowohl strategische Aspekte als auch das konkrete Instrumentarium unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Wie sich Banken gegen Zins-, Währungs- und Kreditrisiken absichern können, erfahren Sie von Spezialisten aus Theorie und Praxis. Dabei werden sowohl strategische Aspekte als auch das konkrete Instrumentarium unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.
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Wie sich Banken gegen Zins-, Währungs- und Kreditrisiken absichern können, erfahren Sie von Spezialisten aus Theorie und Praxis. Dabei werden sowohl strategische Aspekte als auch das konkrete Instrumentarium unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.
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Wie sich Banken gegen Zins-, Währungs- und Kreditrisiken absichern können, erfahren Sie von Spezialisten aus Theorie und Praxis. Dabei werden sowohl strategische Aspekte als auch das konkrete Instrumentarium unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Michael Weber entwickelt risikoadäquate Konzepte zur Preisbestimmung und für bankenaufsichtsrechtliche Regelungen von Kreditderivaten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichtweisen von kreditrisikoübernehmender und -abtretender Vertragspartei.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Michael Weber entwickelt risikoadäquate Konzepte zur Preisbestimmung und für bankenaufsichtsrechtliche Regelungen von Kreditderivaten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichtweisen von kreditrisikoübernehmender und -abtretender Vertragspartei.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Michael Weber entwickelt risikoadäquate Konzepte zur Preisbestimmung und für bankenaufsichtsrechtliche Regelungen von Kreditderivaten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichtweisen von kreditrisikoübernehmender und -abtretender Vertragspartei.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Michael Weber entwickelt risikoadäquate Konzepte zur Preisbestimmung und für bankenaufsichtsrechtliche Regelungen von Kreditderivaten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichtweisen von kreditrisikoübernehmender und -abtretender Vertragspartei.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Nachdem sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Derivaten entwickelt hat, insbesondere Optionen, Futures und Swaps, jeweils mit einer kaum noch überschaubaren Anzahl von Varianten, haben in jüngerer Zeit, ausgehend von den USA, sogenannte Kreditderivate die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hierbei handelt es sich um derivative Instrumente, die es ermöglichen, das Kreditrisiko unabhängig von der zugrunde liegenden Forderung handelbar zu machen und vom Kreditgeber, bei dem es zunächst entsteht, auf Risikokäufer zu übertragen. Mit ihrer Dissertation hat sich Frau Hüttemann das Ziel gesetzt, die Einsatzmöglichkeiten für Kreditderivate im Euromarkt, insbesondere auch für deutsche Kreditinstitute, zu prüfen. Zu diesem Zweck stellt sie die wichtigsten der im US-amerikanischen Markt anzutreffenden Kreditderivate dar, und nachdem sie auch die Einsatzmöglichkeiten der Kreditderivate durch die Marktpartner beleuchtet hat, untersucht sie die Rahmenbedingungen für den Einsatz dieser Derivate, ihre rechnerische Bewertung, ihre Ausgestaltung für eine besonders wichtige Kreditnehmergruppe sowie das Risiko-Management für diese Instrumente. Die Einsatzmöglichkeiten für Kreditderivate sind auch in Deutschland grund sätzlich gegeben, insbesondere beim Management von Kredit-Portfolios, beim Passiv-Management und im Eigenhandel der Kreditinstitute. Während im US amerikanischen Markt die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Kredit derivaten günstig sind, insbesondere aufgrund des hohen Anteils der mit einem Rating ausgestatteten emissionsfähigen Unternehmen und aufgrund der Existenz von für Kreditderivate geeigneten Basistiteln, stellen sich die Rahmen bedingungen für den Einsatz von Kreditderivaten im Euromarkt bei weitem nicht so günstig dar.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Effektivzinsberechnung, Optionspreistheorie oder Hedging - die Finanzmathematik ist unvzerzichtbares Handwerkszeug für die Bankpraxis. In diesem Buch werden alle relevanten Instrumente erklärt und mit Hilfe vieler Beispiele verdeutlicht.
Aktualisiert: 2023-01-20
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Michael Weber entwickelt risikoadäquate Konzepte zur Preisbestimmung und für bankenaufsichtsrechtliche Regelungen von Kreditderivaten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichtweisen von kreditrisikoübernehmender und -abtretender Vertragspartei.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Nachdem sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Derivaten entwickelt hat, insbesondere Optionen, Futures und Swaps, jeweils mit einer kaum noch überschaubaren Anzahl von Varianten, haben in jüngerer Zeit, ausgehend von den USA, sogenannte Kreditderivate die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hierbei handelt es sich um derivative Instrumente, die es ermöglichen, das Kreditrisiko unabhängig von der zugrunde liegenden Forderung handelbar zu machen und vom Kreditgeber, bei dem es zunächst entsteht, auf Risikokäufer zu übertragen. Mit ihrer Dissertation hat sich Frau Hüttemann das Ziel gesetzt, die Einsatzmöglichkeiten für Kreditderivate im Euromarkt, insbesondere auch für deutsche Kreditinstitute, zu prüfen. Zu diesem Zweck stellt sie die wichtigsten der im US-amerikanischen Markt anzutreffenden Kreditderivate dar, und nachdem sie auch die Einsatzmöglichkeiten der Kreditderivate durch die Marktpartner beleuchtet hat, untersucht sie die Rahmenbedingungen für den Einsatz dieser Derivate, ihre rechnerische Bewertung, ihre Ausgestaltung für eine besonders wichtige Kreditnehmergruppe sowie das Risiko-Management für diese Instrumente. Die Einsatzmöglichkeiten für Kreditderivate sind auch in Deutschland grund sätzlich gegeben, insbesondere beim Management von Kredit-Portfolios, beim Passiv-Management und im Eigenhandel der Kreditinstitute. Während im US amerikanischen Markt die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Kredit derivaten günstig sind, insbesondere aufgrund des hohen Anteils der mit einem Rating ausgestatteten emissionsfähigen Unternehmen und aufgrund der Existenz von für Kreditderivate geeigneten Basistiteln, stellen sich die Rahmen bedingungen für den Einsatz von Kreditderivaten im Euromarkt bei weitem nicht so günstig dar.
Aktualisiert: 2023-01-26
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Der europäische Kapitalmarkt wird zum zweitgrößten der Welt. Die zu erwartenden strukturellen Auswirkungen auf die europäischen Rentenmärkte, auf Investoren und Emittenten stehen hier im Fokus.
Aktualisiert: 2023-04-03
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Wie sich Banken gegen Zins-, Währungs- und Kreditrisiken absichern können, erfahren Sie von Spezialisten aus Theorie und Praxis. Dabei werden sowohl strategische Aspekte als auch das konkrete Instrumentarium unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Der europäische Kapitalmarkt wird zum zweitgrößten der Welt. Die zu erwartenden strukturellen Auswirkungen auf die europäischen Rentenmärkte, auf Investoren und Emittenten stehen hier im Fokus.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Wie sich Banken gegen Zins-, Währungs- und Kreditrisiken absichern können, erfahren Sie von Spezialisten aus Theorie und Praxis. Dabei werden sowohl strategische Aspekte als auch das konkrete Instrumentarium unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Nachdem sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Vielzahl von Derivaten entwickelt hat, insbesondere Optionen, Futures und Swaps, jeweils mit einer kaum noch überschaubaren Anzahl von Varianten, haben in jüngerer Zeit, ausgehend von den USA, sogenannte Kreditderivate die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hierbei handelt es sich um derivative Instrumente, die es ermöglichen, das Kreditrisiko unabhängig von der zugrunde liegenden Forderung handelbar zu machen und vom Kreditgeber, bei dem es zunächst entsteht, auf Risikokäufer zu übertragen. Mit ihrer Dissertation hat sich Frau Hüttemann das Ziel gesetzt, die Einsatzmöglichkeiten für Kreditderivate im Euromarkt, insbesondere auch für deutsche Kreditinstitute, zu prüfen. Zu diesem Zweck stellt sie die wichtigsten der im US-amerikanischen Markt anzutreffenden Kreditderivate dar, und nachdem sie auch die Einsatzmöglichkeiten der Kreditderivate durch die Marktpartner beleuchtet hat, untersucht sie die Rahmenbedingungen für den Einsatz dieser Derivate, ihre rechnerische Bewertung, ihre Ausgestaltung für eine besonders wichtige Kreditnehmergruppe sowie das Risiko-Management für diese Instrumente. Die Einsatzmöglichkeiten für Kreditderivate sind auch in Deutschland grund sätzlich gegeben, insbesondere beim Management von Kredit-Portfolios, beim Passiv-Management und im Eigenhandel der Kreditinstitute. Während im US amerikanischen Markt die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Kredit derivaten günstig sind, insbesondere aufgrund des hohen Anteils der mit einem Rating ausgestatteten emissionsfähigen Unternehmen und aufgrund der Existenz von für Kreditderivate geeigneten Basistiteln, stellen sich die Rahmen bedingungen für den Einsatz von Kreditderivaten im Euromarkt bei weitem nicht so günstig dar.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Michael Weber entwickelt risikoadäquate Konzepte zur Preisbestimmung und für bankenaufsichtsrechtliche Regelungen von Kreditderivaten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sichtweisen von kreditrisikoübernehmender und -abtretender Vertragspartei.
Aktualisiert: 2023-04-04
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