Jochen Klement analysiert das Einsatzpotenzial interner Märkte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien für ein Handelssystem für Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Julian Wünscher untersucht die Marktpotenziale der Subprime-Automobilfinanzierung in Deutschland und beschreibt unter Berücksichtigung von Erfolgsfaktoren amerikanischer Automobilfinanzierer strategische Ansätze und Rahmenbedingungen für Banken zur operativen Ausgestaltung dieses Geschäftsfeldes.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Effektivzinsberechnung, Optionspreistheorie, Hedging - Finanzmathematik ist unvzerzichtbares Handwerkszeug für die Bankpraxis. Obwohl die EDV einen Großteil der Berechnungen übernimmt, ist für jeden Banker das Verständnis fundamentaler Zahlenzusammenhänge bedeutsam, um effektive Strategien in der Finanzwelt planen zu können. In diesem Buch werden von einfachen Barwertberechnungen bis zum Hedging mit Futures und Swaps alle relevanten Instrumente erklärt und mit Hilfe vieler Beispiele verdeutlicht. Die sechste Auflage enthält einen neuen Abschnitt zum Thema Berechnung von Kreditrisiken. Außerdem hat der Autor die Fundamentalanalyse von Aktien erweitert.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Effektivzinsberechnung, Optionspreistheorie, Hedging - Finanzmathematik ist unvzerzichtbares Handwerkszeug für die Bankpraxis. Obwohl die EDV einen Großteil der Berechnungen übernimmt, ist für jeden Banker das Verständnis fundamentaler Zahlenzusammenhänge bedeutsam, um effektive Strategien in der Finanzwelt planen zu können. In diesem Buch werden von einfachen Barwertberechnungen bis zum Hedging mit Futures und Swaps alle relevanten Instrumente erklärt und mit Hilfe vieler Beispiele verdeutlicht. Die sechste Auflage enthält einen neuen Abschnitt zum Thema Berechnung von Kreditrisiken. Außerdem hat der Autor die Fundamentalanalyse von Aktien erweitert.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Effektivzinsberechnung, Optionspreistheorie, Hedging - Finanzmathematik ist unvzerzichtbares Handwerkszeug für die Bankpraxis. Obwohl die EDV einen Großteil der Berechnungen übernimmt, ist für jeden Banker das Verständnis fundamentaler Zahlenzusammenhänge bedeutsam, um effektive Strategien in der Finanzwelt planen zu können. In diesem Buch werden von einfachen Barwertberechnungen bis zum Hedging mit Futures und Swaps alle relevanten Instrumente erklärt und mit Hilfe vieler Beispiele verdeutlicht. Die sechste Auflage enthält einen neuen Abschnitt zum Thema Berechnung von Kreditrisiken. Außerdem hat der Autor die Fundamentalanalyse von Aktien erweitert.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Auf der Basis der Empfehlungen aus "Basel II" präsentiert dieses Buch ausgefeilte, computergestützte Konzepte zur Bonitätsprüfung - sowohl für das Mengengeschäft im Privatkundenbereich als auch für individuell abgestimmte Unternehmensfinanzierungen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Auf der Basis der Empfehlungen aus "Basel II" präsentiert dieses Buch ausgefeilte, computergestützte Konzepte zur Bonitätsprüfung - sowohl für das Mengengeschäft im Privatkundenbereich als auch für individuell abgestimmte Unternehmensfinanzierungen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Ziel eines jeden Kreditinstituts muss es sein, die Risikostruktur transparent zu machen und die bestehenden Kreditportefeuilles effizient zu managen. In diesem Buch geht es um Instrumente zur Risikobeurteilung und -früherkennung bei den Einzelengagements sowie um die Entwicklung eines wirkungsvollen Instrumentariums für die Steuerung des Risikos aus dem gesamten Kreditportefeuille.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Ziel eines jeden Kreditinstituts muss es sein, die Risikostruktur transparent zu machen und die bestehenden Kreditportefeuilles effizient zu managen. In diesem Buch geht es um Instrumente zur Risikobeurteilung und -früherkennung bei den Einzelengagements sowie um die Entwicklung eines wirkungsvollen Instrumentariums für die Steuerung des Risikos aus dem gesamten Kreditportefeuille.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Ziel eines jeden Kreditinstituts muss es sein, die Risikostruktur transparent zu machen und die bestehenden Kreditportefeuilles effizient zu managen. In diesem Buch geht es um Instrumente zur Risikobeurteilung und -früherkennung bei den Einzelengagements sowie um die Entwicklung eines wirkungsvollen Instrumentariums für die Steuerung des Risikos aus dem gesamten Kreditportefeuille.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfasst neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, an die Ausführungen zu Ausfallrisiken anschließen. Den Abschluss bieten Portfoliomodelle und die Nutzung von Kreditderivaten.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfasst neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, an die Ausführungen zu Ausfallrisiken anschließen. Den Abschluss bieten Portfoliomodelle und die Nutzung von Kreditderivaten.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieses Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in das finanzwirtschaftliche Risikomanagement. Die Darstellung der konzeptionellen Grundlagen umfasst neben einer entscheidungstheoretisch fundierten Betrachtung des Risikomanagements auch institutionelle Aspekte des Risikomanagements in Unternehmen. Die Messung, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken und Ausfallrisiken bildet den Schwerpunkt des Buches. Im Bereich der Marktrisiken führt das Buch in die Bewertung von Optionen, Futures und Swaps ein, an die Ausführungen zu Ausfallrisiken anschließen. Den Abschluss bieten Portfoliomodelle und die Nutzung von Kreditderivaten.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Das einzige Buch zum Risk Management für die umfassende Bewältigung von Markt-, operativen und Rechtsrisiken von Industrieunternehmen, Banken und Mittelstand. Mit Praxisbeispielen, u.a. zu Barings und Metallgesellschaft, und mit Strategien zur Behandlung des Jahr-2000-Risikos. Financial-Times-Standardwerk.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Das einzige Buch zum Risk Management für die umfassende Bewältigung von Markt-, operativen und Rechtsrisiken von Industrieunternehmen, Banken und Mittelstand. Mit Praxisbeispielen, u.a. zu Barings und Metallgesellschaft, und mit Strategien zur Behandlung des Jahr-2000-Risikos. Financial-Times-Standardwerk.
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Das einzige Buch zum Risk Management für die umfassende Bewältigung von Markt-, operativen und Rechtsrisiken von Industrieunternehmen, Banken und Mittelstand. Mit Praxisbeispielen, u.a. zu Barings und Metallgesellschaft, und mit Strategien zur Behandlung des Jahr-2000-Risikos. Financial-Times-Standardwerk.
Aktualisiert: 2023-07-02
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