Schlüsselwort: Mathematical Finance

Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz

Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz von Menn, Christian
Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der empirische Teil der Arbeit testet die eingeführten Konzepte auf ihre praktische Umsetzbarkeit und Tauglichkeit. Das Aktienpreismodell, das Wechselkursmodell und das Short-Rate-Modell werden jeweils auf historische Zeitreihen angepasst und die erzielte Anpassungsgüte statistisch überprüft. Um den Einfluss der verwendeten Normal- Stabilen-Mischverteilungen auf die Ergebnisse zu untersuchen wird jeweils zum Vergleich das gleiche Modell mit normalverteilten Residuen angepasst. Es zeigt sich, dass in allen drei Fällen, die Anpassungsgüte bei der Verwendung der Normal-Stabilen- Mischverteilungen wesentlich besser ist. Das Aktienpreismodell wird zusätzlich zur Optionspreisbewertung verwendet. Anhand von Volatility Smiles, die mit den Modellpreisen erzeugt wurden, wird gezeigt, dass das Aktienpreismodell in der Lage ist, die qualitativen Eigenschaften der Marktdaten zu reflektieren und zu reproduzieren. Darüber hinaus ist es möglich, das Modell auf eine Menge von Marktpreisen europäischer Call-Optionen zu kalibrieren. Hierdurch wird es möglich andere Derivate desselben Underlyings konsistent zu bewerten.
Aktualisiert: 2020-12-04
Autor:
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