Aktualisiert: 2023-04-04
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Einführung in Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Stochastische Prozesse
Schlüsselwort: Poisson-Prozess
Einführung in Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Stochastische Prozesse
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.
Aktualisiert: 2023-04-03
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Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, die ihre technischen Kenntnisse vertiefen wollen, werden angesprochen.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Einführung in die Stochastik
Das bewährte Lehrbuch führt mit zahlreichen Übungen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik ein. Neben den stochastischen Größen, Grundkonzepten und mathematischen Sätzen wird die klassische schätzende Statistik mit Schätzfunktionen, Bereichsschätzungen, Tests und Regressionsrechnung behandelt. Elemente der Bayes-Statistik und die Analyse unscharfer Daten ergänzen das Buch.
Aktualisiert: 2023-01-21
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Stochastische Modelle für Anwender
Zufällige Punktprozesse
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Dieses Buch, das nun in der 4. verbesserten Auflage vorliegt, beginnt mit elementarer Kombinatorik und bedingten Wahrscheinlichkeiten und behandelt u.a. die Normalapproximation, erzeugende Funktionen, Kodierung, Entropie, Verteilungen mit Dichten, das Gesetz der großen Zahl, den Zentralen Grenzwertsatz, Markowsche Ketten, Warteschlangen und den Poisson-Prozeß. Parallel entwickelt es an Beispielen Methoden und Begriffe der Statistik wie Maximum Likelihood, Konfidenzbereiche, Tests, Gütefunktionen, Neyman-Pearson Lemma, t-Test, X2(hochgestellt!!!!), F-Test, Varianzanalyse, robuste Schätzer und nichtparametrische Tests.
Aktualisiert: 2023-01-31
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Stochastische Modelle
Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der stochastischen Geometrie
Zunächst wird das Konzept der Stoppmengen ausführlich vorgestellt. Unter Einbeziehung Palmscher Maße lassen sich nun allgemeine Resultate zu Stoppmengen und Poissonprozessen beweisen. Mittels dieser Ergebnisse werden Verteilungsaussagen zu den sogenannten typischen k-Seiten eines Poisson-Voronoi-Mosaiks hergeleitet.
Aktualisiert: 2021-02-11
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Stochastische Modelle für Anwender
Zufällige Punktprozesse
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.
Aktualisiert: 2020-03-26
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Bücher zum Thema Poisson-Prozess
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Poisson-Prozess - Große Auswahl Bücher bei Buch findr
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