Aktualisiert: 2023-07-03
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Die Optionspreisformel von Black und Scholes
Schlüsselwort: Portfolio
Die Optionspreisformel von Black und Scholes
Die Optionspreisformel von Black und Scholes
Portfoliostrategien von Venture-Capital-Gesellschaften
Im Rahmen von modelltheoretischen Analysen untersucht René Thamm die Gestaltungsmöglichkeiten der Portfoliozusammensetzung und -größe. Die Ableitung komparativ-statischer Zusammenhänge zeigt den Einfluss der Eigenschaften von Kapitalgebern und -nehmern.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Portfoliostrategien von Venture-Capital-Gesellschaften
Im Rahmen von modelltheoretischen Analysen untersucht René Thamm die Gestaltungsmöglichkeiten der Portfoliozusammensetzung und -größe. Die Ableitung komparativ-statischer Zusammenhänge zeigt den Einfluss der Eigenschaften von Kapitalgebern und -nehmern.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Frauen der Nacht
Phantastische Zeichnungen von Fantasy-Frauen als Kriegerinnen, Vampirinnen, Diebinnen. Auch Nacktdarstellungen vorhanden.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Frauen der Nacht
Phantastische Zeichnungen von Fantasy-Frauen als Kriegerinnen, Vampirinnen, Diebinnen. Auch Nacktdarstellungen vorhanden.
Aktualisiert: 2023-07-02
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In Luxus investieren
Aktuell verfügen weltweit über zehn Millionen Familien über ein jährliches Einkommen von mehr als einer Million US-Dollar. Tendenz steigend. Davon profitiert die Luxusgüterindustrie. Je höher der Bekanntheitsgrad der Marken ist, um so leichter lassen sich am Markt teilweise exorbitante Preise durchsetzen. Und das schlägt positiv auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen durch. Da fragt sich der Anleger, ob er den "Luxus" auch ins Portfolio legen soll.
Aktualisiert: 2023-07-03
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In Luxus investieren
Aktuell verfügen weltweit über zehn Millionen Familien über ein jährliches Einkommen von mehr als einer Million US-Dollar. Tendenz steigend. Davon profitiert die Luxusgüterindustrie. Je höher der Bekanntheitsgrad der Marken ist, um so leichter lassen sich am Markt teilweise exorbitante Preise durchsetzen. Und das schlägt positiv auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen durch. Da fragt sich der Anleger, ob er den "Luxus" auch ins Portfolio legen soll.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Computerunterstützung im Portfoliomanagement
Strategien an den Devisenmärkten
Basis- und Faktorportfolios
Der Autor untersucht, inwiefern die Exposition makroökonomischer Variablen die zukünftigen Renditen von Portfolios erklärt, und zeigt, daß Portfolios mit hohen Risikoeigenschaften langfristig entsprechend hohe Renditen erzielen.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Basis- und Faktorportfolios
Der Autor untersucht, inwiefern die Exposition makroökonomischer Variablen die zukünftigen Renditen von Portfolios erklärt, und zeigt, daß Portfolios mit hohen Risikoeigenschaften langfristig entsprechend hohe Renditen erzielen.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Informationseffizienz von Aktienindexoptionen
Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassenmärkten, und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Erfolgreiches Depotmanagement
Mit Hilfe der Portfoliotheorie werden Richtlinien und Auswahlkriterien für ein erfolgreiches Depotmanagement an die Hand gegeben.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Preisbildung auf spekulativen Märkten
Im Gegensatz zu den üblichen Ansätzen erfolgt hier die Erklärung des Preisbildungsprozesses auf spekulativen Märkten aus einer vordergründig nicht ökonomisch rationalen Sichtweise heraus. Mit dieser Arbeit wird ein aktueller Kritikpunkt an der ökonomischen Theorie aufgegriffen, der eine stärkere Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Elemente fordert. Um dies zu erreichen, geht der Autor den Weg einer formalen Einbindung sozioökonomischer Faktoren mit Hilfe neuerer mathematischer Modellierungsmethoden aus dem Gebiet der nichtlinearen dynamischen Systeme. Er knüpft zwar an den entscheidungstheoretischen Hintergrund an, erweitert diesen jedoch um eine Vielzahl soziologischer bzw. psychologischer Betrachtungen und Argumente. Grundlegend für den Preisbildungsprozeß sind demnach die spekulativen Erwartungen der Marktteilnehmer, die nur in Ausnahmefällen mit den unter rationalen Gesichtspunkten gebildeten Erwartungen zusammenfallen. Solchermaßen formulierte Preisbildungsmodelle sind in der Lage, aus dem interdependenten Zusammenwirken ökonomischer und sogenannter außerökonomischer Faktoren, endogen stetige Preisfluktuationen sowie diskontinuierliche Preissprünge zu generieren. Wie anhand neuerer Forschungsergebnisse belegt wird, besitzen solche Phänomene durchaus empirische Relevanz.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Preisbildung auf spekulativen Märkten
Im Gegensatz zu den üblichen Ansätzen erfolgt hier die Erklärung des Preisbildungsprozesses auf spekulativen Märkten aus einer vordergründig nicht ökonomisch rationalen Sichtweise heraus. Mit dieser Arbeit wird ein aktueller Kritikpunkt an der ökonomischen Theorie aufgegriffen, der eine stärkere Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Elemente fordert. Um dies zu erreichen, geht der Autor den Weg einer formalen Einbindung sozioökonomischer Faktoren mit Hilfe neuerer mathematischer Modellierungsmethoden aus dem Gebiet der nichtlinearen dynamischen Systeme. Er knüpft zwar an den entscheidungstheoretischen Hintergrund an, erweitert diesen jedoch um eine Vielzahl soziologischer bzw. psychologischer Betrachtungen und Argumente. Grundlegend für den Preisbildungsprozeß sind demnach die spekulativen Erwartungen der Marktteilnehmer, die nur in Ausnahmefällen mit den unter rationalen Gesichtspunkten gebildeten Erwartungen zusammenfallen. Solchermaßen formulierte Preisbildungsmodelle sind in der Lage, aus dem interdependenten Zusammenwirken ökonomischer und sogenannter außerökonomischer Faktoren, endogen stetige Preisfluktuationen sowie diskontinuierliche Preissprünge zu generieren. Wie anhand neuerer Forschungsergebnisse belegt wird, besitzen solche Phänomene durchaus empirische Relevanz.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktienindex-Terminkontrakte
Die Diskussion in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit über diese Art von Finanzinnovationen läßt deutlich gegensätzliche Einschätzungen erkennen. Euphorischen Urteilen stehen Befürchtungen in Richtung auf Destabilisierung der Finanzmärkte gegenüber. In dieser Gegensätzlichkeit der Urteile äußert sich unvollkommene Information sowohl über das technische Funktionieren als auch über die Bedeutung der Indexterminkontrakte für die volkswirtschaft lichen Steuerungsleistungen unserer Finanzmärkte. Die Arbeit von H. Wiebke verspricht hier einen begrüßenswerten Beitrag zur grundsätzlichen Klärung des Bildes und zur Abrundung des Urteils. Sie entstand vor dem Hintergrund des US-Börsenkrachs von 1987 und der Regulierungsvorschläge bezüglich der Terminkontraktmärkte, zu denen das damalige Geschehen Anlaß gab. Mit der starken Betonung der Risikoallokation und der Interdependenzen zwischen den Aktienmärkten und den Märkten für Aktienindexterminkontrakte liefert der Verfasser einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der damaligen Ereignisse und er verdeutlicht die Fragwürdigkeit mancher Regulierungsvorschläge. Die Aufnahme des Handels mit Indexterminkontrakten an der DTB in Frankfurt im Herbst 1990 verleiht der vorliegenden Veröffentlichung hohe Aktualität.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Aktienindex-Terminkontrakte
Die Diskussion in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit über diese Art von Finanzinnovationen läßt deutlich gegensätzliche Einschätzungen erkennen. Euphorischen Urteilen stehen Befürchtungen in Richtung auf Destabilisierung der Finanzmärkte gegenüber. In dieser Gegensätzlichkeit der Urteile äußert sich unvollkommene Information sowohl über das technische Funktionieren als auch über die Bedeutung der Indexterminkontrakte für die volkswirtschaft lichen Steuerungsleistungen unserer Finanzmärkte. Die Arbeit von H. Wiebke verspricht hier einen begrüßenswerten Beitrag zur grundsätzlichen Klärung des Bildes und zur Abrundung des Urteils. Sie entstand vor dem Hintergrund des US-Börsenkrachs von 1987 und der Regulierungsvorschläge bezüglich der Terminkontraktmärkte, zu denen das damalige Geschehen Anlaß gab. Mit der starken Betonung der Risikoallokation und der Interdependenzen zwischen den Aktienmärkten und den Märkten für Aktienindexterminkontrakte liefert der Verfasser einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der damaligen Ereignisse und er verdeutlicht die Fragwürdigkeit mancher Regulierungsvorschläge. Die Aufnahme des Handels mit Indexterminkontrakten an der DTB in Frankfurt im Herbst 1990 verleiht der vorliegenden Veröffentlichung hohe Aktualität.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Aktienindex-Terminkontrakte
Die Diskussion in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit über diese Art von Finanzinnovationen läßt deutlich gegensätzliche Einschätzungen erkennen. Euphorischen Urteilen stehen Befürchtungen in Richtung auf Destabilisierung der Finanzmärkte gegenüber. In dieser Gegensätzlichkeit der Urteile äußert sich unvollkommene Information sowohl über das technische Funktionieren als auch über die Bedeutung der Indexterminkontrakte für die volkswirtschaft lichen Steuerungsleistungen unserer Finanzmärkte. Die Arbeit von H. Wiebke verspricht hier einen begrüßenswerten Beitrag zur grundsätzlichen Klärung des Bildes und zur Abrundung des Urteils. Sie entstand vor dem Hintergrund des US-Börsenkrachs von 1987 und der Regulierungsvorschläge bezüglich der Terminkontraktmärkte, zu denen das damalige Geschehen Anlaß gab. Mit der starken Betonung der Risikoallokation und der Interdependenzen zwischen den Aktienmärkten und den Märkten für Aktienindexterminkontrakte liefert der Verfasser einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der damaligen Ereignisse und er verdeutlicht die Fragwürdigkeit mancher Regulierungsvorschläge. Die Aufnahme des Handels mit Indexterminkontrakten an der DTB in Frankfurt im Herbst 1990 verleiht der vorliegenden Veröffentlichung hohe Aktualität.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Bücher zum Thema Portfolio
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