Dieses Lehrbuch enthält in kompakter, übersichtlicher Form die wichtigsten finanzmathematischen Fragestellungen und die dazu passenden Prozeduren von MATLAB (Erklärung der Ein- und Ausgabegrößen, mathematische Darstellung des entsprechenden finanztechnischen Vorgangs, Parameterwahlmöglichkeiten). Damit werden sowohl die numerische als auch die grafische Realisierung von Aufgaben- und Problemstellungen der Finanzmathematik in effektiver Weise ermöglicht.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.
Aktualisiert: 2023-04-02
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Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Dieses Lehrbuch enthält in kompakter, übersichtlicher Form die wichtigsten finanzmathematischen Fragestellungen und die dazu passenden Prozeduren von MATLAB (Erklärung der Ein- und Ausgabegrößen, mathematische Darstellung des entsprechenden finanztechnischen Vorgangs, Parameterwahlmöglichkeiten). Damit werden sowohl die numerische als auch die grafische Realisierung von Aufgaben- und Problemstellungen der Finanzmathematik in effektiver Weise ermöglicht.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-04
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Das Übungsbuch für Lehrbuchklassiker von Prof. Markus Wessler! Mit über 250 Aufgaben und Lösungen eignet sich das Übungsbuch ideal zur Vorbereitung auf Klausuren aber auch um den Vorlesungsstoff zu vertiefen und besser zu verstehen.
Aktualisiert: 2023-03-24
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