Finance

Finance von Mondello,  Enzo
Dieses Buch deckt die Konzepte der Finanzmarkttheorie ab, die für die Kapitalanlage relevant sind. Dabei werden die finanzmarkttheoretischen Konzepte verständlich erklärt, wobei neben der Theorie auch die praktische Umsetzung gezeigt wird. Die Finance-Konzepte werden, wann immer möglich, an konkreten Beispielen des deutschen und des schweizerischen Finanzmarkts angewandt. Darüber hinaus findet sich eine Vielzahl von Aufgaben am Ende der jeweiligen Kapitel, was den anwendungsorientierten Charakter des Buches unterstreicht. Das Buch ist weitestgehend modular aufgebaut, sodass der Leser auch einzelne Modelle, wie etwa das Markowitz-Modell, das Capital Asset Pricing Model (CAPM) oder das Black/Scholes-Modell, gezielt nachschlagen kann. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften, die sich in den mittleren Semestern an Universitäten und Fachhochschulen befinden, aber auch an Praktiker, die in den Bereichen Finanzanalyse und Portfoliomanagement arbeiten oder eine solche berufliche Tätigkeit in der Finanzindustrie anstreben.
Aktualisiert: 2019-06-07
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Portfoliomanagement I

Portfoliomanagement I von Breuer,  Wolfgang, Gürtler,  Marc, Schuhmacher,  Frank
Dieses Buch bildet den ersten Teil eines zweibändigen Werkes zum Portfoliomanagement. Schwerpunktmäßig werden in Band 1 die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsmöglichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer Überlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt. Neben der anschaulichen Präsentation aller Konzeptionen anhand durchgängiger Zahlenbeispiele werden insbesondere die konkreten Möglichkeiten der praktischen Anwendung der verschiedenen Ansätze erläutert. Neu in der 2. Auflage: Ausführungen zum Diskontierungseffekt
Aktualisiert: 2019-06-07
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Marktrisiken

Marktrisiken von Kremer,  Jürgen
In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite. Im dritten Kapitel wird das wichtige Risikomaß Value at Risk vorgestellt, das den größten Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit in einem vorgegebenen Zeitraum nicht überschritten wird. Neben der Delta-Normal-Methode zur näherungsweisen Berechnung des Value at Risk werden auch auf dieser Methode basierende Zerlegungen des Gesamtrisikos in Teilrisiken und Sensitivitäten des Value at Risk gegenüber Änderungen der Risikofaktoren behandelt.
Aktualisiert: 2019-06-07
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Portfoliomanagement II

Portfoliomanagement II von Breuer,  Wolfgang, Gürtler,  Marc, Schuhmacher,  Frank
Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamtdarstellung zum Portfoliomanagement. Während in Band I die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren sowie die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt werden, enthält Band II vor allem Alternativen zur Markowitz-Portfoliotheorie. Wichtige mathematische Definitionen und Formeln sind im Anhang zusammengestellt. Jedes Kapitel enthält zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen.
Aktualisiert: 2019-06-07
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken von Gerke,  Prof. Dr. Wolfgang, Reinschmidt,  Timo
Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient.
Aktualisiert: 2019-06-07
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