Die 35. Mannheimer Versicherungswissenschaftliche Jahrestagung stand unter dem Generalthema „Aktuelle Herausforderungen für die deutsche Lebensversicherung“. Das vorliegende Heft 90 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft dokumentiert die beiden zu diesem Themenkreis im ersten, mathematisch-ökonomisch orientierten Block der Jahrestagung gehaltenen Referate.
Guido Bader beleuchtet in seinem Vortrag die „Perspektiven des Geschäftsmodells der deutschen Lebensversicherer“. Nach einer Bestandsaufnahme der Kernelemente des Geschäftsmodells (Ausgleich im Kollektiv und in der Zeit; werthaltige, meist lebenslange Optionen und Garantien der Versicherungsnehmer) geht er auf die aktuellen Herausforderungen ein (Kapitalmarktumfeld, Tendenzen in der Produktentwicklung, Trend zur Individualisierung von Risiken, Marktwertansatz) und zeigt schließlich Perspektiven für das Geschäftsmodell auf.
Christian Finke und Andreas Hogh nehmen in ihrem Vortrag die „Geldwertstabilität als Herausforderung für die Lebensversicherung“ unter die Lupe und analysieren auf der Basis einer stochastischen Simulation die Konsequenzen von Niedrig- sowie Hochzinsszenarien für ein Muster-Lebensversicherungsunternehmen.
Der Titel richtet sich vornehmlich an Führungskräfte in den Bereichen Produktentwicklung und Asset/Liability-Management in Versicherungsunternehmen.
Aktualisiert: 2023-01-30
> findR *
Die Versicherungsaufsicht wird unter Solvency II grundlegend reformiert und europaweit harmonisiert. Aufgrund der weit reichenden Unterschiede zum bisherigen Aufsichtsregime unter Solvency I sind die Auswirkungen aus der Umstellung für die deutsche Versicherungswirtschaft erheblich.
Die Arbeit untersucht, ob und inwieweit gemäß der aktuellen QIS5 im Vergleich zu der QIS4 risikoinadäquate Verschärfungen und unangemessene Komplexität im Standardmodell umzusetzen sind. Betrachtet werden die quantitativen aufsichtsrechtlichen Forderungen sowie deren Auswirkungen auf ein einzelnes Erstversicherungsunternehmen (Solo-Solvabilität). Im Vordergrund stehen dabei die Bestimmung der Eigenmittel, die Modellparameter und die Modellerweiterungen, da diese auch im Mittelpunkt der aktuellen Kritik stehen.
Der Inhalt:
- Einleitung
- Vorstellung der grundsätzlichen Struktur und des aktuellen Standes von Solvency II
- Darlegung des Rahmens der QIS5 und der Ansätze und Bewertungen in der Solvency II-Bilanz
sowie Eigenmittelregulierung nach der QIS5
- Ermittlung der regulatorischen Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, SCR)
- Auswirkungen des aktuellen Standardmodells auf die Versicherungsunternehmen
- Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und Ausblick
Die Arbeit ist sowohl theoretisch als auch praktisch interessierten Lesern sehr zu empfehlen, die das komplexe Thema "Standardmodell nach Solvency II und seine Auswirkungen auf die Versicherungsunternehmen" ganzheitlich erfassen möchten.
Aktualisiert: 2023-01-30
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Die 35. Mannheimer Versicherungswissenschaftliche Jahrestagung stand unter dem Generalthema „Aktuelle Herausforderungen für die deutsche Lebensversicherung“. Das vorliegende Heft 90 der Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft dokumentiert die beiden zu diesem Themenkreis im ersten, mathematisch-ökonomisch orientierten Block der Jahrestagung gehaltenen Referate.
Guido Bader beleuchtet in seinem Vortrag die „Perspektiven des Geschäftsmodells der deutschen Lebensversicherer“. Nach einer Bestandsaufnahme der Kernelemente des Geschäftsmodells (Ausgleich im Kollektiv und in der Zeit; werthaltige, meist lebenslange Optionen und Garantien der Versicherungsnehmer) geht er auf die aktuellen Herausforderungen ein (Kapitalmarktumfeld, Tendenzen in der Produktentwicklung, Trend zur Individualisierung von Risiken, Marktwertansatz) und zeigt schließlich Perspektiven für das Geschäftsmodell auf.
Christian Finke und Andreas Hogh nehmen in ihrem Vortrag die „Geldwertstabilität als Herausforderung für die Lebensversicherung“ unter die Lupe und analysieren auf der Basis einer stochastischen Simulation die Konsequenzen von Niedrig- sowie Hochzinsszenarien für ein Muster-Lebensversicherungsunternehmen.
Der Titel richtet sich vornehmlich an Führungskräfte in den Bereichen Produktentwicklung und Asset/Liability-Management in Versicherungsunternehmen.
Aktualisiert: 2023-01-30
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Die Versicherungsaufsicht wird unter Solvency II grundlegend reformiert und europaweit harmonisiert. Aufgrund der weit reichenden Unterschiede zum bisherigen Aufsichtsregime unter Solvency I sind die Auswirkungen aus der Umstellung für die deutsche Versicherungswirtschaft erheblich.
Die Arbeit untersucht, ob und inwieweit gemäß der aktuellen QIS5 im Vergleich zu der QIS4 risikoinadäquate Verschärfungen und unangemessene Komplexität im Standardmodell umzusetzen sind. Betrachtet werden die quantitativen aufsichtsrechtlichen Forderungen sowie deren Auswirkungen auf ein einzelnes Erstversicherungsunternehmen (Solo-Solvabilität). Im Vordergrund stehen dabei die Bestimmung der Eigenmittel, die Modellparameter und die Modellerweiterungen, da diese auch im Mittelpunkt der aktuellen Kritik stehen.
Der Inhalt:
- Einleitung
- Vorstellung der grundsätzlichen Struktur und des aktuellen Standes von Solvency II
- Darlegung des Rahmens der QIS5 und der Ansätze und Bewertungen in der Solvency II-Bilanz
sowie Eigenmittelregulierung nach der QIS5
- Ermittlung der regulatorischen Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, SCR)
- Auswirkungen des aktuellen Standardmodells auf die Versicherungsunternehmen
- Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und Ausblick
Die Arbeit ist sowohl theoretisch als auch praktisch interessierten Lesern sehr zu empfehlen, die das komplexe Thema "Standardmodell nach Solvency II und seine Auswirkungen auf die Versicherungsunternehmen" ganzheitlich erfassen möchten.
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