Wer die Vertrauensfrage von Investments auf das magische Dreieck der Vermögensanlage reduziert, befindet sich auf dem Holzweg. Er verkennt die wirkliche Situation. Natürlich sind für gewöhnlich ansehnliche Renditen mit hohen Risiken verbunden. Endlich aber gelten nicht von ungefähr die Pleiten von Wirecard und Archegos Capital Management als Weckruf für Finanzintermediäre und Regulatoren. Treffliche Finanzprodukte sind allenfalls die halbe Miete. Ohne entsprechende Vermittlung und Überwachung der Börsengeschäfte lassen sich à la longue schwerlich Triumphe feiern. Vorsicht ist umso mehr geboten, als einer Studie der Universität Linz zufolge bloß 12 Prozent der vermögenden Anleger in der Schweiz den Banken bescheinigen, ihre Lehren aus der Finanzkrise 2008 gezogen zu haben. Von daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass das Vertrauen in das Finanzsystem in der DACH-Region um 44 bis 57 Prozent gesunken ist. Es bleibt dahingestellt, ob es mit der Erfüllung von 400 Veranlagungskriterien nicht länger der Reduktion des Börsenhandels bedarf, um sich als Anleger ungeachtet unvertretbarer Ertragseinbußen durch Anhäufung von Sicht- und Spareinlagen in Sicherheit zu wiegen. Sollte sich in der Risikoaversion allerdings die reine Diversifikation bekunden, die mit vertretbaren Ertragseinbußen einhergeht, tut das computergestützte Vertrauensmodell von »Vertrauen im Investmentgeschäft« zweifelsohne seinen Dienst. In anderen Worten rechnet sich die Risikoaversion, wenn sich die Verringerung der Veranlagungssumme zur Streuung des Vermögens mausert, generelles Misstrauen also in unerschütterliches Grundvertrauen umschlägt.
Aktualisiert: 2023-03-16
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Wer die Vertrauensfrage von Investments auf das magische Dreieck der Vermögensanlage reduziert, befindet sich auf dem Holzweg. Er verkennt die wirkliche Situation. Natürlich sind für gewöhnlich ansehnliche Renditen mit hohen Risiken verbunden. Endlich aber gelten nicht von ungefähr die Pleiten von Wirecard und Archegos Capital Management als Weckruf für Finanzintermediäre und Regulatoren. Treffliche Finanzprodukte sind allenfalls die halbe Miete. Ohne entsprechende Vermittlung und Überwachung der Börsengeschäfte lassen sich à la longue schwerlich Triumphe feiern. Vorsicht ist umso mehr geboten, als einer Studie der Universität Linz zufolge bloß 12 Prozent der vermögenden Anleger in der Schweiz den Banken bescheinigen, ihre Lehren aus der Finanzkrise 2008 gezogen zu haben. Von daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass das Vertrauen in das Finanzsystem in der DACH-Region um 44 bis 57 Prozent gesunken ist. Es bleibt dahingestellt, ob es mit der Erfüllung von 400 Veranlagungskriterien nicht länger der Reduktion des Börsenhandels bedarf, um sich als Anleger ungeachtet unvertretbarer Ertragseinbußen durch Anhäufung von Sicht- und Spareinlagen in Sicherheit zu wiegen. Sollte sich in der Risikoaversion allerdings die reine Diversifikation bekunden, die mit vertretbaren Ertragseinbußen einhergeht, tut das computergestützte Vertrauensmodell von »Vertrauen im Investmentgeschäft« zweifelsohne seinen Dienst. In anderen Worten rechnet sich die Risikoaversion, wenn sich die Verringerung der Veranlagungssumme zur Streuung des Vermögens mausert, generelles Misstrauen also in unerschütterliches Grundvertrauen umschlägt.
Aktualisiert: 2023-03-16
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Sinkt das Risiko von Aktienanlagen, wenn sie über einen längeren Anlagehorizont gehalten werden? Werden die höheren Renditeschwankungen durch eine entsprechend höhere Rendite über den Zeitablauf entschädigt? Diese beiden unter Praktikern weit verbreiteten Auffassungen werden in der akademischen Welt seit Jahrzehnten unter dem Terminus "Zeitdiversifikation" kontrovers diskutiert. In der Wissenschaft sind die beiden einleitenden Fragestellungen weit umstrittener als in der Praxis. Roland Hofmann lehrt und forscht als Dozent für Banking und Finance an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW - School of Management and Law in Winterthur (Schweiz). Neben seiner akademischen Beschäftigung mit dem Thema Kapitalanlagen verfügt er über langjährige praktische Erfahrung in der Finanzberatung von Privatkunden.
Aktualisiert: 2019-12-20
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Im Rahmen der Dissertation wird anhand von Literaturrecherchen untersucht, wie sich das Verständnis von Risikodiversifikation im Zeitverlauf veränderte und weiterentwickelte. Bisher ist dieser Aspekt in der Literatur vernachlässigt worden und die vereinzelten Forschungsergebnisse sind nicht einheitlich. In der Arbeit wird gezeigt, dass es bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts Bestrebungen gab, Risiken der Kapitalinvestition durch Verteilung von Investments zu verringern. Spätestens mit Beginn des 20. Jahrhunderts gab es eine langsam stärker werdende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Risikominderung durch Diversifikation. Durch Verknüpfung von quantitativen Methoden mit betriebswirtschaftlichen Phänomenen wurde ab den 1930er Jahren der Grundstein gelegt, ebendiese Observationen mathematisch zu erfassen und abzubilden. Diese Strömungen dienten Markowitz als Grundlage für seine Untersuchungen, die der Veröffentlichung seines Artikels „Portfolio Theory“ im Jahr 1952 vorausgingen. Somit kann gefolgert werden, dass es bereits Wissen um Diversifikationsvorteile gab, es aber keinem vor Roy und insbesondere Markowitz gelang, diese Erkenntnisse derart verdichtet und greifbar darzustellen. Dadurch wird mit der Dissertation ein Beitrag zur Klärung geleistet, wie der Wissensstand über Risikodiversifikation bei Kapitalanlagen am Vorabend der Veröffentlichung des bedeutenden Artikels von Harry Markowitz war.
Aktualisiert: 2019-10-03
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Dieses Buch richtet sich gleichermaßen sowohl an denan Bankenzusammenschlüssen interessierten Wissenschaftler als auch an Bankmanager und setzt sich mit der Betrachtung von Bankenzusammenschlüssen unter dem Fokus des strategischen Kernkompetenzansatzes auseinander.
Ausgehend von der Feststellung einer mangelnden Erfolgswirksamkeit von Bankenzusammenschlüssen zieht die Autorin den Kernkompetenzansatz als möglichen Erklärungsansatz für Bankenzusammenschlüsse heran und untersucht ihn hinsichtlich seines Erklärungspotentials und möglicher Implikationen für die praktische Ausgestaltung entsprechender Transaktionen. Eine sich anschließende qualitative Fallstudienuntersuchung im deutschen Sparkassensektor erbringt detaillierte Erkenntnisse über die kompetenzbezogene Ausgestaltung von Sparkassenzusammenschlüssen. Diese werden in Form einer gegenstandsbezogenen Theorie dargelegt.
Auf Basis der in der empirischen Untersuchung erlangten Erkenntnisse sowie einer ausführlichen Literaturanalyse spricht die Autorin Empfehlungen für die kompetenzbezogene Ausgestaltung von deutschen Sparkassenzusammenschlüssen aus und entwickelt in diesem Zusammenhang ein umfassendes Modell zur Identifikation und Bewertung von Kernkompetenzen in Sparkassen.
Aktualisiert: 2019-10-08
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