Schlüsselwort: Risikomodellierung

Kapitaladäquanz und Kapitalallokation im Kompositversicherungsunternehmen auf der Basis eines „internen Modells“

Kapitaladäquanz und Kapitalallokation im Kompositversicherungsunternehmen auf der Basis eines „internen Modells“ von Höppner, Malte, Wagner, Fred
Die vorliegende Arbeit untersucht die neuen Kapitalanforderungen im Rahmen von Solvency II. Die künftigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden in Analyse der Problemstellen der bisherigen Solvabilitätsanforderungen erörtert. Für ein Beispiel-Versicherungsunternehmen, die Exemplaria Versicherungs-AG, wird ein internes Modell entwickelt, mit dem Kapitalanforderungen berechnet werden. Dieses interne Modell wird für verschiedene Szenarien simuliert und ausgewertet. Aus den Ergebnissen werden generelle Maßstäbe für die Anforderungen von Solvency II an interne Modelle entwickelt. Zusätzlich wird die Möglichkeit untersucht, ein internes Modell in der Unternehmenssteuerung zu verwenden. Im Rahmen der Kapitalallokation wird die Verteilung des Gesamtbetrags der zu unterlegenden Eigenmittel auf die einzelnen Unternehmenssegmente diskutiert. Daraus werden Ansätze entwickelt, die wertorientierte Unternehmenssteuerung mit den aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen zu verknüpfen, um eine risikoadjustierte Performancesteuerung unter Berücksichtigung von Solvency II zu ermöglichen. Die Arbeit präsentiert konkrete Vorschläge, um die Anforderungen von Solvency II zum Vorteil von Unternehmen zu nutzen und ein umfassendes Steuerungssystem zu implementieren. Sie ist deshalb nicht nur ein Beitrag zur wissenschaftlichen Theorie, sondern richtet sich auch an Praktiker – u. a. an Risikomanager und Controller in Versicherungsunternehmen als auch an Wirtschaftsprüfer oder Unternehmensberater
Aktualisiert: 2023-01-30
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Risikoanalyse

Risikoanalyse von Cottin, Claudia, Döhler, Sebastian
Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Kapitaladäquanz und Kapitalallokation im Kompositversicherungsunternehmen auf der Basis eines „internen Modells“

Kapitaladäquanz und Kapitalallokation im Kompositversicherungsunternehmen auf der Basis eines „internen Modells“ von Höppner, Malte, Wagner, Fred
Die vorliegende Arbeit untersucht die neuen Kapitalanforderungen im Rahmen von Solvency II. Die künftigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden in Analyse der Problemstellen der bisherigen Solvabilitätsanforderungen erörtert. Für ein Beispiel-Versicherungsunternehmen, die Exemplaria Versicherungs-AG, wird ein internes Modell entwickelt, mit dem Kapitalanforderungen berechnet werden. Dieses interne Modell wird für verschiedene Szenarien simuliert und ausgewertet. Aus den Ergebnissen werden generelle Maßstäbe für die Anforderungen von Solvency II an interne Modelle entwickelt. Zusätzlich wird die Möglichkeit untersucht, ein internes Modell in der Unternehmenssteuerung zu verwenden. Im Rahmen der Kapitalallokation wird die Verteilung des Gesamtbetrags der zu unterlegenden Eigenmittel auf die einzelnen Unternehmenssegmente diskutiert. Daraus werden Ansätze entwickelt, die wertorientierte Unternehmenssteuerung mit den aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen zu verknüpfen, um eine risikoadjustierte Performancesteuerung unter Berücksichtigung von Solvency II zu ermöglichen. Die Arbeit präsentiert konkrete Vorschläge, um die Anforderungen von Solvency II zum Vorteil von Unternehmen zu nutzen und ein umfassendes Steuerungssystem zu implementieren. Sie ist deshalb nicht nur ein Beitrag zur wissenschaftlichen Theorie, sondern richtet sich auch an Praktiker – u. a. an Risikomanager und Controller in Versicherungsunternehmen als auch an Wirtschaftsprüfer oder Unternehmensberater
Aktualisiert: 2023-01-30
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