Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.
Aktualisiert: 2023-06-26
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Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Übungsaufgaben werden Schritt für Schritt die Lösungen ausführlich erklärt. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erläutert. Eine kleine Formelsammlung rundet den Band ab.
Aktualisiert: 2023-06-22
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Aktualisiert: 2023-06-22
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Aktualisiert: 2023-06-22
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Aktualisiert: 2023-03-14
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Kompakt und verständlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen. So erlangen Sie ein vertieftes Verständnis für die faszinierende Welt der Finanzmärkte.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Übungsaufgaben werden Schritt für Schritt die Lösungen ausführlich erklärt. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erläutert. Eine kleine Formelsammlung rundet den Band ab.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es die speziellen Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.
Aktualisiert: 2023-04-03
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Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Übungsaufgaben werden Schritt für Schritt die Lösungen ausführlich erklärt. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erläutert. Eine kleine Formelsammlung rundet den Band ab.
Aktualisiert: 2023-04-11
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Aktualisiert: 2023-04-03
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