Die rasche Globalisierung der Finanzmärkte konfrontiert nicht nur Fachleute in Bankkreisen täglich mit neuen Situationen. Jedes international tätige Unternehmen braucht heute sicheres Wissen auf diesem Gebiet, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Klaus Stocker führt anschaulich und fundiert in diese Thematik ein. Schritt für Schritt entsteht ein grundlegendes Verständnis dafür, welchen Finanzrisiken, Währungs- und Wechselkursproblemen global agierende Unternehmen ausgesetzt sind und welches Instrumentarium für ein effizientes Risikomanagement zur Verfügung steht. Übungsfragen und Fälle zu jedem Kapitel vertiefen den Stoff. Anhand der Lösungshinweise kann der Lernerfolg jederzeit überprüft werden. "Management internationaler Finanz- und Währungsrisiken" wurde für die 3. Auflage vollständig aktualisiert.
Aktualisiert: 2023-06-22
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Die rasche Globalisierung der Finanzmärkte konfrontiert nicht nur Fachleute in Bankkreisen täglich mit neuen Situationen. Jedes international tätige Unternehmen braucht heute sicheres Wissen auf diesem Gebiet, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Klaus Stocker führt anschaulich und fundiert in diese Thematik ein. Schritt für Schritt entsteht ein grundlegendes Verständnis dafür, welchen Finanzrisiken, Währungs- und Wechselkursproblemen global agierende Unternehmen ausgesetzt sind und welches Instrumentarium für ein effizientes Risikomanagement zur Verfügung steht. Übungsfragen und Fälle zu jedem Kapitel vertiefen den Stoff. Anhand der Lösungshinweise kann der Lernerfolg jederzeit überprüft werden. "Management internationaler Finanz- und Währungsrisiken" wurde für die 3. Auflage vollständig aktualisiert.
Aktualisiert: 2023-06-22
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Banken sind in besonderer Weise Zinsrisiken ausgesetzt, die letztlich aus den verschiedenartigen Kundengeschäften resultieren. Kapitalmarktkonforme Bewertungsansätze für derartige Positionen sind grundlegend für die Einzelgeschäftskalkulation, die Risikoanalyse und die Gesamtbanksteuerung und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung wird nicht zuletzt durch die Behandlung von Zinsrisiken des Anlagebuches im Rahmen von Basel II vorangetrieben.°°Die Arbeit wendet bei der Analyse von Zinsrisiken in Banken durchgehend optionspreistheoretische Methoden an. Unter anderem werden die Bewertung und das Risiko von variabel-verzinslichen Kundengeschäften am Beispiel von Kundeneinlagen untersucht. Hierbei erfolgt eine Fokussierung auf die Wirkung zeitverzögerter Konditionenanpassung und der Kopplung der Konditionen an langfristige Referenzzinssätze. Des Weiteren wird im Rahmen eines Bankstrukturmodells die verbundene Wirkung von Kreditrisiken und Zinsrisiken aus Fristentransformation auf den Wert des Ausfallrisikos einer Bank analysiert.°°Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Zinsrisiken in Banken befassen.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Banken sind in besonderer Weise Zinsrisiken ausgesetzt, die letztlich aus den verschiedenartigen Kundengeschäften resultieren. Kapitalmarktkonforme Bewertungsansätze für derartige Positionen sind grundlegend für die Einzelgeschäftskalkulation, die Risikoanalyse und die Gesamtbanksteuerung und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung wird nicht zuletzt durch die Behandlung von Zinsrisiken des Anlagebuches im Rahmen von Basel II vorangetrieben.°°Die Arbeit wendet bei der Analyse von Zinsrisiken in Banken durchgehend optionspreistheoretische Methoden an. Unter anderem werden die Bewertung und das Risiko von variabel-verzinslichen Kundengeschäften am Beispiel von Kundeneinlagen untersucht. Hierbei erfolgt eine Fokussierung auf die Wirkung zeitverzögerter Konditionenanpassung und der Kopplung der Konditionen an langfristige Referenzzinssätze. Des Weiteren wird im Rahmen eines Bankstrukturmodells die verbundene Wirkung von Kreditrisiken und Zinsrisiken aus Fristentransformation auf den Wert des Ausfallrisikos einer Bank analysiert.°°Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Zinsrisiken in Banken befassen.
Aktualisiert: 2023-06-07
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Die rasche Globalisierung der Finanzmärkte konfrontiert nicht nur Fachleute in Bankkreisen täglich mit neuen Situationen. Jedes international tätige Unternehmen braucht heute sicheres Wissen auf diesem Gebiet, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Klaus Stocker führt anschaulich und fundiert in diese Thematik ein. Schritt für Schritt entsteht ein grundlegendes Verständnis dafür, welchen Finanzrisiken global agierende Unternehmen ausgesetzt sind und welches Instrumentarium für ein effizientes Risikomanagement zur Verfügung steht. Übungsfragen und Fälle zu jedem Kapitel vertiefen den Stoff. Anhand der Lösungshinweise kann der Lernerfolg jederzeit überprüft werden. "Management internationaler Finanz- und Währungsrisiken" wurde für die 2. Auflage vollständig überarbeitet und berücksichtigt jetzt wesentlich stärker Währungs- und Wechselkursprobleme.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Die rasche Globalisierung der Finanzmärkte konfrontiert nicht nur Fachleute in Bankkreisen täglich mit neuen Situationen. Jedes international tätige Unternehmen braucht heute sicheres Wissen auf diesem Gebiet, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Klaus Stocker führt anschaulich und fundiert in diese Thematik ein. Schritt für Schritt entsteht ein grundlegendes Verständnis dafür, welchen Finanzrisiken, Währungs- und Wechselkursproblemen global agierende Unternehmen ausgesetzt sind und welches Instrumentarium für ein effizientes Risikomanagement zur Verfügung steht. Übungsfragen und Fälle zu jedem Kapitel vertiefen den Stoff. Anhand der Lösungshinweise kann der Lernerfolg jederzeit überprüft werden. "Management internationaler Finanz- und Währungsrisiken" wurde für die 3. Auflage vollständig aktualisiert.
Aktualisiert: 2023-03-14
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Verschiedene Untersuchungen zum Absicherungsverhalten deutscher Unternehmen zeigen, dass Derivate bei der Absicherung von Zins- und Währungsrisiken von deutschen Nichtbanken von zentraler Bedeutung sind. Angesichts des aktuellen Stands der Forschung ist unklar, wie Hedging im deutschen Kapitalmarkt bewertet wird. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese Forschungslücke durch die branchenübergreifende Untersuchung der Auswirkungen der Absicherung von Zins- und Währungsrisiken mit derivativen Finanzinstrumenten auf den Unternehmenswert von börsennotierten Nichtbanken in Deutschland zu schließen.
Gemäß den positiven Theorien des Corporate Hedgings kann sich die Risikoabsicherung z. B. durch die Reduktion der Steuerlast positiv auf den Unternehmenswert auswirken. Der empirische Beleg dieser Theorien ist bisher nur bedingt gelungen. Vor diesem Hintergrund erfolgt im Rahmen dieser Arbeit anstatt einer indirekten Herleitung des Werteffekts von Hedging die direkte Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Hedging und der Bewertung am Kapitalmarkt.
Die empirische Untersuchung basiert auf der Auswertung der Konzernabschlüsse aller Nichtbanken im Zeitraum von 2005 bis 2013, die dem DAX, MDAX, SDAX oder TecDAX (N = 1.486) angehören. Aus der deskriptiven Analyse der hierbei erhobenen Daten ergeben sich neue Erkenntnisse über den Einsatz von Derivaten zur Absicherung.
Die multivariate Analyse liefert Hinweise dafür, dass die derivative Währungsabsicherung von den Kapitalmarktteilnehmern honoriert wird, während dies bei der derivativen Zinsabsicherung nur eingeschränkt der Fall ist. Hervorzuheben ist, dass sich Hedging insbesondere dann positiv in der Bewertung durch den Kapitalmarkt widerspiegelt, wenn die Derivate in einer Sicherungsbeziehung abgebildet werden.
Aktualisiert: 2019-10-03
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Banken sind in besonderer Weise Zinsrisiken ausgesetzt, die letztlich aus den verschiedenartigen Kundengeschäften resultieren. Kapitalmarktkonforme Bewertungsansätze für derartige Positionen sind grundlegend für die Einzelgeschäftskalkulation, die Risikoanalyse und die Gesamtbanksteuerung und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung wird nicht zuletzt durch die Behandlung von Zinsrisiken des Anlagebuches im Rahmen von Basel II vorangetrieben.°°Die Arbeit wendet bei der Analyse von Zinsrisiken in Banken durchgehend optionspreistheoretische Methoden an. Unter anderem werden die Bewertung und das Risiko von variabel-verzinslichen Kundengeschäften am Beispiel von Kundeneinlagen untersucht. Hierbei erfolgt eine Fokussierung auf die Wirkung zeitverzögerter Konditionenanpassung und der Kopplung der Konditionen an langfristige Referenzzinssätze. Des Weiteren wird im Rahmen eines Bankstrukturmodells die verbundene Wirkung von Kreditrisiken und Zinsrisiken aus Fristentransformation auf den Wert des Ausfallrisikos einer Bank analysiert.°°Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler und Praktiker, die sich mit Zinsrisiken in Banken befassen.
Aktualisiert: 2023-03-21
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Dieses Buch vermittelt Bankpraktikern in den Bereichen Treasury, Risikomanagement, Controlling, Reporting und Regulierung den neuesten Stand im Bilanzstrukturmanagement. Die Autoren zeigen aktuelle Entwicklung auf und weisen auf mögliche Optimierungspotenziale hin. Im Zentrum stehen das Management von Zinsrisiken im Bankbuch, von Refinanzierungs- und Fremdwährungsrisiken. Neben der erwähnten Zielgruppe profitieren von der Lektüre auch Verantwortungs- und Entscheidungsträger mit operativer Verantwortung (CRO, CFO), Verwaltungsräte (vor allem in Raiffeisenbanken oder Kantonalbanken) sowie auch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftspolitiker.
Aktualisiert: 2023-04-01
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Dieses Buch vermittelt Bankpraktikern in den Bereichen Treasury, Risikomanagement, Controlling, Reporting und Regulierung den neuesten Stand im Bilanzstrukturmanagement. Die Autoren zeigen aktuelle Entwicklung auf und weisen auf mögliche Optimierungspotenziale hin. Im Zentrum stehen das Management von Zinsrisiken im Bankbuch, von Refinanzierungs- und Fremdwährungsrisiken. Neben der erwähnten Zielgruppe profitieren von der Lektüre auch Verantwortungs- und Entscheidungsträger mit operativer Verantwortung (CRO, CFO), Verwaltungsräte (vor allem in Raiffeisenbanken oder Kantonalbanken) sowie auch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftspolitiker.
Aktualisiert: 2023-04-15
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Die Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Anhand des Zinsrisikos werden die alternativen Risikomessverfahren (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und vergleichend analysiert. Im Teil zum Kreditrisiko folgt die Darstellung und der Vergleich der wichtigsten Kreditportefeuillemodelle. Neuland betreten auch die Ausführungen zu den operationellen Risiken. Der systematische Vergleich alternativer Verteilungen schafft ein tragfähiges theoretisches Fundament für die Messung dieser Risikoart.
Der Autor Arnd Wiedemann ist ordentlicher Professor an der Universität Siegen und Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement. Seine Forschungsgebiete liegen im Bereich des Bankmanagements und des finanziellen Risikomanagements für Unternehmen
Aktualisiert: 2022-08-05
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Aktualisiert: 2020-11-14
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Die rasche Globalisierung der Finanzmärkte konfrontiert nicht nur Fachleute in Bankkreisen täglich mit neuen Situationen. Jedes international tätige Unternehmen braucht heute sicheres Wissen auf diesem Gebiet, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
Klaus Stocker führt anschaulich und fundiert in diese Thematik ein. Schritt für Schritt entsteht ein grundlegendes Verständnis dafür, welchen Finanzrisiken, Währungs- und Wechselkursproblemen global agierende Unternehmen ausgesetzt sind und welches Instrumentarium für ein effizientes Risikomanagement zur Verfügung steht. Übungsfragen und Fälle zu jedem Kapitel vertiefen den Stoff. Anhand der Lösungshinweise kann der Lernerfolg jederzeit überprüft werden. "Management internationaler Finanz- und Währungsrisiken" wurde für die 3. Auflage vollständig aktualisiert.
Aktualisiert: 2023-04-04
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