In der europäischen Bankenregulierung vollzieht sich seit 2015 ein Umbruch mit erheblichen Auswirkungen auf das Liquiditätsrisikomanagement in Regionalbanken. Die zahlreichen neuen Vorgaben zu den drei Baseler Säulen werden in dieser Arbeit aus Sicht einer Regionalbank bewertet und in ein ganzheitliches Modell integriert. Es werden Berichtsmöglichkeiten vorgestellt, um die neuen Anforderungen der Säule III (z. B. Additional Liquidity Monitoring Metrics) im Liquiditätsrisikomanagement zu berücksichtigen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Integration der neuen Mindestkennzahl Liquidity Coverage Ratio (LCR) in das Liquiditätsrisikomanagement. Mit der Einführung dieser europaweit einheitlichen Kennzahl besteht ein Anreiz, diese auch im internen Liquiditätsrisikomanagement zu verwenden. Dafür muss jedoch bankindividuell geprüft werden, ob die aufsichtliche Modellparametrisierung das bankspezifische Risiko adäquat
widerspiegelt. Mit dem Liquidity Bootstrap Shortfall (LiBS) wird ein quantitatives Verfahren vorgestellt, welches eine bankspezifische Validierung der in der Säule I antizipierten Abrufrisiken von Kundeneinlagen ermöglicht.
Da Abrufrisiken für viele Regionalbanken der zentrale Liquiditätsrisikotreiber sind, wird mit diesem Verfahren die entscheidende Brücke gebaut, um die Säule I in das ökonomische Liquiditätsrisikomanagement zu integrieren. Eine eigenständige Pilotstudie wurde im Herbst 2016 durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die aufsichtliche Parametrisierung der LCR das Liquiditätsrisiko für Privatkundeneinlagen angemessen modelliert und für Großkundeneinlagen deutlich überschätzt.
Eingereicht als Dissertation an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg im August 2017.
Aktualisiert: 2020-12-15
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