Zur Messung von Overconfidence

Zur Messung von Overconfidence von Bizer,  Kilian, Spiwoks,  Markus
Diese Studie wendet sich zwei üblichen Verfahren zur Messung von Overconfidence zu und überprüft die Zuverlässigkeit dieser Verfahren. Es zeigt sich, dass die übliche Form der Abfrage der subjektiven Sicherheit bezüglich einer abgegebenen Prognose zu einer systematischen Überschätzung der Overconfidence beitragen kann. Außerdem zeigt sich, dass die übliche Form zur Erfassung der relativen Selbsteinschätzung ebenfalls zu einer Ergebnisver-zerrung beitragen kann. Dies gilt insbesondere, wenn sich eine Probandengruppe nicht paritätisch aus Frauen und Männern zusammensetzt.
Aktualisiert: 2021-02-15
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Correlation Neglect und Overconfidence

Correlation Neglect und Overconfidence von Bizer,  Kilian, Spiwoks,  Markus
In dieser experimentellen Studie wurden erstmals Probanden mit der Aufgabe konfrontiert, reale Aktienkursverläufe ex ante zu prognostizieren, um den Zusammenhang der Verhaltensanomalien Overcondidence und Correlation Neglect zu analysieren. Es zeigt sich, dass die Teilnehmer der Studie ihre Prognosefähigkeiten in erheblichem Umfang überschätzen (Overconfidence). Ein großer Teil der Probanden (42,2%) vernachlässigt die Korrelationen der Renditeentwicklung verschiedener Anlageinstrumente (Correlation Neglect). Ferner zeigt sich, dass sich die Correlation Neglect bei der Kursprognose von diversifizierten Anlageinstrumenten (Fonds) dämpfend auf die Overconfidence auswirkt
Aktualisiert: 2021-02-15
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Vermögensverwaltung und Kapitalmarktprognose

Vermögensverwaltung und Kapitalmarktprognose von Spiwoks,  Markus
Eine empirische Überprüfung von Kapitalmarktprognosen prominenter deutscher Banken erbringt ein ernüchterndes Ergebnis: Die Prognosen, die sich über die gesamten 1990er Jahre erstrecken, sind ausnahmslos ungeeignet, um darauf aktive Portfoliomanagement-Strategien aufzubauen. Davon unbeeindruckt bieten diese Banken im Rahmen der Vermögensverwaltung für Privatkunden ausschließlich aktive Portfoliomanagement-Strategien an. Das Versprechen, systematische Überrenditen zu generieren, ist jedoch vor dem Hintergrund der mangelnden Prognosekompetenz nicht einzuhalten. Die Folgen sind geringe Kundenzufriedenheit, mangelnde Kundenbindung und schließlich die Schwächung der Ertragspotentiale. Die Untersuchung bietet außer diesen Ergebnissen eine umfassende Erörterung von statistischen Verfahren der Prognosegütemessung sowie ein sehr umfangreiches Literaturverzeichnis mit rund 1500 Quellen.
Aktualisiert: 2023-04-11
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Aktives Portfoliomanagement am britischen Anleihenmarkt

Aktives Portfoliomanagement am britischen Anleihenmarkt von Scheier,  Johannes, Spiwoks,  Markus
Das Ziel der meisten Portfoliomanager ist es, Kursgewinne zu erzielen, Kursverluste zu vermeiden und auf diese Weise den Markt zu «schlagen». Allerdings geht diese Strategie nur dann auf, wenn es gelingt, die künftigen Kapitalmarktentwicklungen vorherzusehen. Über 30 Investmentbanken, Finanzdienstleistungskonzerne und Wirtschaftsforschungsinstitute, die den britischen Anleihenmarkt analysieren, werden hinsichtlich ihrer Zinsprognosekompetenz untersucht. Es zeigt sich, dass die Prognoseaufgabe weitgehend unbewältigt bleibt und dass sich die Prognostiker einem rationalen Herdenverhalten unterwerfen. Die Untersuchung bietet außer diesen Ergebnissen einen kenntnisreichen Überblick über die britische Bankenlandschaft und eine Darstellung der wichtigsten Verfahren der statistischen Prognosegütemessung.
Aktualisiert: 2019-12-19
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