Aktives Investmentportfolio-Management
Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch, Christian Ohlms
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.