Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2006

Zum zehnten Mal wurde in diesem Jahr der deutsche SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften verliehen. Seit 1997 leisten damit die deutschen SCOR-Gesellschaften einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des aktuarwissenschaftlichen Nachwuchses sowie der berufsbegleitenden Forschung auf aktuariellem Gebiet im gesamten deutschsprachigen Raum. Die Ausschreibung findet seither in enger Zusammenarbeit mit der Universität Ulm statt.
Auch in diesem Jahr beschäftigen sich die eingereichten Arbeiten mit den unterschiedlichsten Aspekten der Personen-, Sach- und Rückversicherung. Das hohe Niveau und die Qualität der
13 vorgelegten Arbeiten stellten die Jury bei der Auswahl der Preisträger vor eine schwere Aufga-be. Insbesondere gilt dies für die – aus Sicht der Jury – vier besten Arbeiten, womit sich auch erklärt, weshalb es neben einem eindeutigen Sieger der Ausschreibung in diesem Jahr gleich drei zweite Preise gibt:

– Dittmer, Jens Martin: Nächste-Nachbarn-Verfahren zur Reservierung für Einzelschäden (2. Preis)
– Dürr, Holger: Risikobasierte Eigenkapitalanforderungen unter Solvency II
– Fritsch, Alexander: Nettomodellierung des naturkatastrophen-exponierten Portfolios
eines Rückversicherers
– Gschlößl, Susanne: Hierarchical Bayesian spatial regression models with applications to non-life insurance
– Haas, Johannes: Optionen in Lebensversicherungsverträgen
– Jachimowicz, Joanna: Entwurf eines flexiblen Krankheitskostentarifs
– Kortschak, Dominik: Zufällige Quasi Monte Carlo Methoden zur Simulation seltener Ereignisse
(2. Preis)
– Lux, Corinna: Die inkonsistente Bewertung von Aktiv- und Passivseite bei Lebensversicherungen nach IFRS 4
– Pricking, Urs: Die simultane Optimierung von Managementregeln im dynamischen Asset-Liability-Management
– Rumpf, Jonas: Stochastische Modellierung von Zugbahnen tropischer Wirbelstürme
– Vogelpoth, Nicolas: Some Results on Dynamic Risk Measures (1. Preis)
– Wiehe, Christine: Health Insurance Claim Reserving in the United States and its Application to the German Market
– Zaglauer, Katharina: Risk Neutral Valuation of Participating Life Insurance Contracts in a Stochastic Interest Rate Environment (2. Preis)