Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.
Die Publikation Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten - Computational Finance von Rüdiger Seydel ist bei Springer Berlin erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Angewandte Numerik, Computational Finance, Finanz-Derivate, Finanzmathematik, Monte-Carlo-Simulation, Quantitative Finance, Stochastische Prozesse. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 29.99 EUR und in Österreich 30.83 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!
