Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
Die Publikation Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken - Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich von Daniel Rösch ist bei Deutscher Universitätsverlag erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Asset Pricing, Bewertung, CAPM, Kapitalmarkt, Pricing, Value at Risk, Wertpapier. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 49.99 EUR und in Österreich 51.39 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!
