Investment- und Risikomanagement
Modelle, Methoden, Anwendungen
Peter Albrecht, Raimond Maurer
Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen.
Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab.
In der 4. Auflage neu aufgenommen:
– Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen
– Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen
– Prospect-Theorie
– Theorie effizienter Märkte
– Portfolioheuristiken
– Zinsprognose
– Preisbildung bei Rohstofffutures
– Risikomanagement von Optionspositionen
– Rohstoffinvestments
