Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
Ingo Möller
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.