Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen von Möller,  Ingo

Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.

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Die Publikation Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen - Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse von ist bei Deutscher Universitätsverlag erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Finanzwirtschaft, Lambda-Test, Nichtlinearität, Testverfahren, Wechselkurs, Wechselkurse, Zeitreihen. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 64.99 EUR und in Österreich 66.81 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!