Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung von Stefanova, Maria

Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung

Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.

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Die Publikation Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung - Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen von ist bei Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Kreditrisikomodellierung, Risikomanagement, Verlustquoten. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 40.46 EUR und in Österreich 40.46 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!