Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt von Opfer, Heiko

Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt

Empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

Heiko Opfer analysiert den Einfluss makroökonomischer Größen auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Es wird deutlich, dass makroökonomische Faktoren für die Renditeentwicklung relevant sind und diese auch gut beschreiben.

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Aktienmarkt, deutscher Asset-Pricing-Modell Einflussfaktoren, makroökonomische Kapitalmarktforschung, empirische Kapitalmarktmodell, dynamisches Mehrfaktorenmodell Preisgekrönt
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Die Publikation Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt - Empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren von ist bei Deutscher Universitätsverlag erschienen. Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: Aktienmarkt, deutscher, Asset-Pricing-Modell, Einflussfaktoren, makroökonomische, Kapitalmarktforschung, empirische, Kapitalmarktmodell, dynamisches, Mehrfaktorenmodell, Preisgekrönt. Weitere Bücher, Themenseiten, Autoren und Verlage finden Sie hier: https://buch-findr.de/sitemap_index.xml . Auf Buch FindR finden Sie eine umfassendsten Bücher und Publikationlisten im Internet. Sie können die Bücher und Publikationen direkt bestellen. Ferner bieten wir ein umfassendes Verzeichnis aller Verlagsanschriften inkl. Email und Telefonnummer und Adressen. Die Publikation kostet in Deutschland 69.99 EUR und in Österreich 71.95 EUR Für Informationen zum Angebot von Buch FindR nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!