Obgleich der Schwerpunkt der vorliegenden Schrot auf der Abhandlung der methodischen Probleme der Aktienkursindizes liegt, wurde zur Untermaue rung und zur Veranschaulichung des Gesagten häufig auf bereits bekannte Aktienkursindizes verwiesen. Die Aussagen beziehen sich dabei - soweit nicht anders vermerkt - auf den methodischen Stand der Indizes vor Abschluß des Manuskripts im Jahre 1965. Dem Gebiet der Aktienkursindizes wurde in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ geringe Beachtung geschenkt. Zur Erarbeitung der Grundlagen und im Interesse der Geschlossenheit und Aktualität dieser Ausführungen war es deshalb notwendig, mit einer größeren Zahl von Personen und Insti tutionen des In- und Auslandes Kontakt aufzunehmen. Es ist mir ein auf richtiges Bedürfnis, allen, die mich mit wertvoller Auskunft und durch die freundliche Überlassung von Material unterstützten, an dieser Stelle herzlich zu danken Besonderen Dank schulde ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Hans Kellerer, dem Direktor des Instituts für Statistik an der Universität München. Er förderte das Zustandekommen dieser Arbeit nicht nur durch seinen verständnisvollen Rat, sondern auch durch die zeitweilige Befreiung von Institutsaufgaben.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Obgleich der Schwerpunkt der vorliegenden Schrot auf der Abhandlung der methodischen Probleme der Aktienkursindizes liegt, wurde zur Untermaue rung und zur Veranschaulichung des Gesagten häufig auf bereits bekannte Aktienkursindizes verwiesen. Die Aussagen beziehen sich dabei - soweit nicht anders vermerkt - auf den methodischen Stand der Indizes vor Abschluß des Manuskripts im Jahre 1965. Dem Gebiet der Aktienkursindizes wurde in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ geringe Beachtung geschenkt. Zur Erarbeitung der Grundlagen und im Interesse der Geschlossenheit und Aktualität dieser Ausführungen war es deshalb notwendig, mit einer größeren Zahl von Personen und Insti tutionen des In- und Auslandes Kontakt aufzunehmen. Es ist mir ein auf richtiges Bedürfnis, allen, die mich mit wertvoller Auskunft und durch die freundliche Überlassung von Material unterstützten, an dieser Stelle herzlich zu danken Besonderen Dank schulde ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Hans Kellerer, dem Direktor des Instituts für Statistik an der Universität München. Er förderte das Zustandekommen dieser Arbeit nicht nur durch seinen verständnisvollen Rat, sondern auch durch die zeitweilige Befreiung von Institutsaufgaben.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Obgleich der Schwerpunkt der vorliegenden Schrot auf der Abhandlung der methodischen Probleme der Aktienkursindizes liegt, wurde zur Untermaue rung und zur Veranschaulichung des Gesagten häufig auf bereits bekannte Aktienkursindizes verwiesen. Die Aussagen beziehen sich dabei - soweit nicht anders vermerkt - auf den methodischen Stand der Indizes vor Abschluß des Manuskripts im Jahre 1965. Dem Gebiet der Aktienkursindizes wurde in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ geringe Beachtung geschenkt. Zur Erarbeitung der Grundlagen und im Interesse der Geschlossenheit und Aktualität dieser Ausführungen war es deshalb notwendig, mit einer größeren Zahl von Personen und Insti tutionen des In- und Auslandes Kontakt aufzunehmen. Es ist mir ein auf richtiges Bedürfnis, allen, die mich mit wertvoller Auskunft und durch die freundliche Überlassung von Material unterstützten, an dieser Stelle herzlich zu danken Besonderen Dank schulde ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Hans Kellerer, dem Direktor des Instituts für Statistik an der Universität München. Er förderte das Zustandekommen dieser Arbeit nicht nur durch seinen verständnisvollen Rat, sondern auch durch die zeitweilige Befreiung von Institutsaufgaben.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Im Gegensatz zu den üblichen Ansätzen erfolgt hier die Erklärung des Preisbildungsprozesses auf spekulativen Märkten aus einer vordergründig nicht ökonomisch rationalen Sichtweise heraus. Mit dieser Arbeit wird ein aktueller Kritikpunkt an der ökonomischen Theorie aufgegriffen, der eine stärkere Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Elemente fordert. Um dies zu erreichen, geht der Autor den Weg einer formalen Einbindung sozioökonomischer Faktoren mit Hilfe neuerer mathematischer Modellierungsmethoden aus dem Gebiet der nichtlinearen dynamischen Systeme. Er knüpft zwar an den entscheidungstheoretischen Hintergrund an, erweitert diesen jedoch um eine Vielzahl soziologischer bzw. psychologischer Betrachtungen und Argumente. Grundlegend für den Preisbildungsprozeß sind demnach die spekulativen Erwartungen der Marktteilnehmer, die nur in Ausnahmefällen mit den unter rationalen Gesichtspunkten gebildeten Erwartungen zusammenfallen. Solchermaßen formulierte Preisbildungsmodelle sind in der Lage, aus dem interdependenten Zusammenwirken ökonomischer und sogenannter außerökonomischer Faktoren, endogen stetige Preisfluktuationen sowie diskontinuierliche Preissprünge zu generieren. Wie anhand neuerer Forschungsergebnisse belegt wird, besitzen solche Phänomene durchaus empirische Relevanz.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Im Gegensatz zu den üblichen Ansätzen erfolgt hier die Erklärung des Preisbildungsprozesses auf spekulativen Märkten aus einer vordergründig nicht ökonomisch rationalen Sichtweise heraus. Mit dieser Arbeit wird ein aktueller Kritikpunkt an der ökonomischen Theorie aufgegriffen, der eine stärkere Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher Elemente fordert. Um dies zu erreichen, geht der Autor den Weg einer formalen Einbindung sozioökonomischer Faktoren mit Hilfe neuerer mathematischer Modellierungsmethoden aus dem Gebiet der nichtlinearen dynamischen Systeme. Er knüpft zwar an den entscheidungstheoretischen Hintergrund an, erweitert diesen jedoch um eine Vielzahl soziologischer bzw. psychologischer Betrachtungen und Argumente. Grundlegend für den Preisbildungsprozeß sind demnach die spekulativen Erwartungen der Marktteilnehmer, die nur in Ausnahmefällen mit den unter rationalen Gesichtspunkten gebildeten Erwartungen zusammenfallen. Solchermaßen formulierte Preisbildungsmodelle sind in der Lage, aus dem interdependenten Zusammenwirken ökonomischer und sogenannter außerökonomischer Faktoren, endogen stetige Preisfluktuationen sowie diskontinuierliche Preissprünge zu generieren. Wie anhand neuerer Forschungsergebnisse belegt wird, besitzen solche Phänomene durchaus empirische Relevanz.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Während für große Aktienmärkte die Faktorstruktur weitgehend bekannt ist, gibt es relativ wenig empirische Evidenz über ökonomische Faktoren, die systematisch die Aktienrenditen in einer kleinen offenen Volkswirtschaft beeinflussen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Während für große Aktienmärkte die Faktorstruktur weitgehend bekannt ist, gibt es relativ wenig empirische Evidenz über ökonomische Faktoren, die systematisch die Aktienrenditen in einer kleinen offenen Volkswirtschaft beeinflussen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Während für große Aktienmärkte die Faktorstruktur weitgehend bekannt ist, gibt es relativ wenig empirische Evidenz über ökonomische Faktoren, die systematisch die Aktienrenditen in einer kleinen offenen Volkswirtschaft beeinflussen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Zu den Entwicklungen auf organisierten Kapitalmärkten werden Fragen beantwortet, ob und warum Venture Capital-Gesellschaften den Neuen Markt wählen und welche Vorteile im Double Listung liegen. Beiträge über Finanzintermediäre und Fonds bieten Einblicke in institutionelle Investoren in den USA, in Leasinggesellschaften, Immobilien- und Wertpapier-Fonds. Einen dritten Schwerpunkt bildet die Bewertung von Finanzinstrumenten.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Zu den Entwicklungen auf organisierten Kapitalmärkten werden Fragen beantwortet, ob und warum Venture Capital-Gesellschaften den Neuen Markt wählen und welche Vorteile im Double Listung liegen. Beiträge über Finanzintermediäre und Fonds bieten Einblicke in institutionelle Investoren in den USA, in Leasinggesellschaften, Immobilien- und Wertpapier-Fonds. Einen dritten Schwerpunkt bildet die Bewertung von Finanzinstrumenten.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Zu den Entwicklungen auf organisierten Kapitalmärkten werden Fragen beantwortet, ob und warum Venture Capital-Gesellschaften den Neuen Markt wählen und welche Vorteile im Double Listung liegen. Beiträge über Finanzintermediäre und Fonds bieten Einblicke in institutionelle Investoren in den USA, in Leasinggesellschaften, Immobilien- und Wertpapier-Fonds. Einen dritten Schwerpunkt bildet die Bewertung von Finanzinstrumenten.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aus empirischen Ergebnissen leitet der Autor Aussagen über den Integrationsgrad der Märkte und ihre Bedeutung für die Preisfindung ab und arbeitet Vorschläge zur Gestaltung der Börsenstruktur aus.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aus empirischen Ergebnissen leitet der Autor Aussagen über den Integrationsgrad der Märkte und ihre Bedeutung für die Preisfindung ab und arbeitet Vorschläge zur Gestaltung der Börsenstruktur aus.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aus empirischen Ergebnissen leitet der Autor Aussagen über den Integrationsgrad der Märkte und ihre Bedeutung für die Preisfindung ab und arbeitet Vorschläge zur Gestaltung der Börsenstruktur aus.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Wohl kaum ein anderes Thema erregt die Gemüter von Kapitalmarktforschern so sehr wie die Informationseffizienzhypothese (EMH). Diese besagt, dass Preise auf Kapitalmärkten alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Trotz der bereits vorhandenen Literaturfülle ist die EMH jedoch höchst umstritten. Insbesondere durch die Finanzkrise sehen sich ihre Kritiker darin bestätigt, dass Märkte zu Übertreibungen neigen, die hohe volkswirtschaftliche Schäden anrichten können.
Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Debatte aus einem neuen Blickwinkel und konzentriert sich auf die Einflussfaktoren des Grades der Effizienz von Aktienmärkten. Auf Basis der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz wird das Informationsumfeld als wichtige Determinante der Effizienz identifiziert und zunächst mithilfe informationsökonomischer Modelle analysiert. Die Hypothese eines Einflusses des Informationsumfeldes auf die Effizienz wird anschließend am Beispiel der drei osteuropäischen Aktienmärkte in Polen, Tschechien und Ungarn untersucht, die insbesondere zu Beginn des Transformationsprozesses erhebliche Unterschiede in der Regulierung aufwiesen. Die beiden empirischen Effizienzuntersuchungen zeigen dabei auf, wie sich unterschiedliche Transparenzanforderungen und die Zahl der Aktien-Analysten auf die Effizienz dieser Märkte auswirkten.
Damit liefert die Arbeit mit der ausführlichen Darstellung der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz und des Informationsumfeldes zum einen ein solides Fundament für zukünftige Forschungen und Diskussionen. Zum anderen bringen die empirischen Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Kapitalmarktforschung und zeigen praktische Handlungsanweisungen für Kapitalmarktregulatoren auf.
Aktualisiert: 2023-06-15
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Wohl kaum ein anderes Thema erregt die Gemüter von Kapitalmarktforschern so sehr wie die Informationseffizienzhypothese (EMH). Diese besagt, dass Preise auf Kapitalmärkten alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Trotz der bereits vorhandenen Literaturfülle ist die EMH jedoch höchst umstritten. Insbesondere durch die Finanzkrise sehen sich ihre Kritiker darin bestätigt, dass Märkte zu Übertreibungen neigen, die hohe volkswirtschaftliche Schäden anrichten können.
Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Debatte aus einem neuen Blickwinkel und konzentriert sich auf die Einflussfaktoren des Grades der Effizienz von Aktienmärkten. Auf Basis der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz wird das Informationsumfeld als wichtige Determinante der Effizienz identifiziert und zunächst mithilfe informationsökonomischer Modelle analysiert. Die Hypothese eines Einflusses des Informationsumfeldes auf die Effizienz wird anschließend am Beispiel der drei osteuropäischen Aktienmärkte in Polen, Tschechien und Ungarn untersucht, die insbesondere zu Beginn des Transformationsprozesses erhebliche Unterschiede in der Regulierung aufwiesen. Die beiden empirischen Effizienzuntersuchungen zeigen dabei auf, wie sich unterschiedliche Transparenzanforderungen und die Zahl der Aktien-Analysten auf die Effizienz dieser Märkte auswirkten.
Damit liefert die Arbeit mit der ausführlichen Darstellung der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz und des Informationsumfeldes zum einen ein solides Fundament für zukünftige Forschungen und Diskussionen. Zum anderen bringen die empirischen Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Kapitalmarktforschung und zeigen praktische Handlungsanweisungen für Kapitalmarktregulatoren auf.
Aktualisiert: 2023-05-20
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Wohl kaum ein anderes Thema erregt die Gemüter von Kapitalmarktforschern so sehr wie die Informationseffizienzhypothese (EMH). Diese besagt, dass Preise auf Kapitalmärkten alle verfügbaren Informationen widerspiegeln. Trotz der bereits vorhandenen Literaturfülle ist die EMH jedoch höchst umstritten. Insbesondere durch die Finanzkrise sehen sich ihre Kritiker darin bestätigt, dass Märkte zu Übertreibungen neigen, die hohe volkswirtschaftliche Schäden anrichten können.
Die vorliegende Arbeit betrachtet diese Debatte aus einem neuen Blickwinkel und konzentriert sich auf die Einflussfaktoren des Grades der Effizienz von Aktienmärkten. Auf Basis der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz wird das Informationsumfeld als wichtige Determinante der Effizienz identifiziert und zunächst mithilfe informationsökonomischer Modelle analysiert. Die Hypothese eines Einflusses des Informationsumfeldes auf die Effizienz wird anschließend am Beispiel der drei osteuropäischen Aktienmärkte in Polen, Tschechien und Ungarn untersucht, die insbesondere zu Beginn des Transformationsprozesses erhebliche Unterschiede in der Regulierung aufwiesen. Die beiden empirischen Effizienzuntersuchungen zeigen dabei auf, wie sich unterschiedliche Transparenzanforderungen und die Zahl der Aktien-Analysten auf die Effizienz dieser Märkte auswirkten.
Damit liefert die Arbeit mit der ausführlichen Darstellung der theoretischen Grundlagen der Informationseffizienz und des Informationsumfeldes zum einen ein solides Fundament für zukünftige Forschungen und Diskussionen. Zum anderen bringen die empirischen Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Kapitalmarktforschung und zeigen praktische Handlungsanweisungen für Kapitalmarktregulatoren auf.
Aktualisiert: 2023-05-15
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Hebelprodukte können auch für Sie als Privatanleger sinnvoll sein, um an der Börse zu profitieren. Richard Pfadenhauer und Dominik Auricht wollen Sie dabei unterstützen, Hebelprodukte richtig und optimal einzusetzen und dabei nicht nur die Chancen maximal zu nutzen, sondern auch die mit dem Trading von Hebelprodukten verbundenen Risiken zu kennen, zu beherrschen und auf ein Minimum zu reduzieren.
Trading-Einsteiger lernen nicht nur Ein- und Ausstiegsszenarien sowie ein sinnvolles Risiko- und Money-Management kennen, sondern auch den Aufbau und die Vorteile von Hebelprodukten. Zudem geben die Autoren Hilfestellung bei den wichtigsten Kennzahlen und vermitteln Grundkenntnisse in der Fundamental- und in der Chartanalyse.
Ein kompakter Einstieg in die Welt der Börse und erste Schritte mit Hebelprodukten, übersichtlich und praktisch erklärt.
Aktualisiert: 2023-05-11
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Gerald Appel ist der Entwickler des berühmten Börsenindikators MACD, der seit rund 30 Jahren von Technischen Analysten weltweit zur Kursprognose verwendet wird. In seinem neuen Buch beschreibt Appel, wie der MACD interpretiert und angewendet wird. Dabei konzentriert er sich jedoch nicht nur auf seinen berühmten Indikator, sondern präsentiert unzählige Marktanalysen und Prognose-Techniken. Er beschreibt Momentum-, Volumen-, Trend- und Zyklentechniken und fügt diese Teildisziplinen zu einem ganzheitlichen Handelsansatz zusammen.
Aktualisiert: 2023-05-11
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