Frank Müller vergleicht verschiedene Kombinationen aus Fondsanlagen und Lebensversicherungen mit dem Ziel, dem Anleger eine möglichst hohe Mindestrendite zu garantieren. Er zeigt, dass einfachste, durch den Anleger zusammenstellbare Produkte teilweise bessere Ergebnisse erzielen als fondsgebundene, eine Mindestauszahlung garantierende Lebensversicherungen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Auf der Basis der Empfehlungen aus "Basel II" präsentiert dieses Buch ausgefeilte, computergestützte Konzepte zur Bonitätsprüfung - sowohl für das Mengengeschäft im Privatkundenbereich als auch für individuell abgestimmte Unternehmensfinanzierungen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Auf der Basis der Empfehlungen aus "Basel II" präsentiert dieses Buch ausgefeilte, computergestützte Konzepte zur Bonitätsprüfung - sowohl für das Mengengeschäft im Privatkundenbereich als auch für individuell abgestimmte Unternehmensfinanzierungen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Eva Wagner untersucht umfassend den Informationsgehalt von Credit Default Swap (CDS) und stellt ihn dem Informationsgehalt anderer etablierter Märkte, auf denen das Kreditrisiko relevant ist, sowie dem des externen Rating gegenüber.
Die Arbeit wurde mit dem Genossenschaftsstiftungspreis Dr. Pfeifauf 2007 der VKB Bank, dem VÖWA Wissenschaftspreis 2008 (Verband Österreichischer Wirtschaftsakademiker, Landesgruppe Oberösterreich) und dem Dr. Ludwig Scharinger Preis der Raiffeisenlandsbank Oberösterreich ausgezeichnet.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Eva Wagner untersucht umfassend den Informationsgehalt von Credit Default Swap (CDS) und stellt ihn dem Informationsgehalt anderer etablierter Märkte, auf denen das Kreditrisiko relevant ist, sowie dem des externen Rating gegenüber.
Die Arbeit wurde mit dem Genossenschaftsstiftungspreis Dr. Pfeifauf 2007 der VKB Bank, dem VÖWA Wissenschaftspreis 2008 (Verband Österreichischer Wirtschaftsakademiker, Landesgruppe Oberösterreich) und dem Dr. Ludwig Scharinger Preis der Raiffeisenlandsbank Oberösterreich ausgezeichnet.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Christine Ott untersucht in einer breit angelegten Studie, inwieweit sie für die Bewertung börsennotierter deutscher Unternehmen relevant sind. Auf der Grundlage finanzierungstheoretischer Überlegungen identifiziert sie verschiedene Komponenten des Informationsgehalts.
Aktualisiert: 2023-07-03
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
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Christiane Jost zeigt praktisch-organisatorische Aspekte bei der Einführung eines Asset-Liability Managements auf, das eine Feinabstimmung zwischen den Risiken aus dem leistungs- und dem finanzwirtschaftlichen Bereich leistet.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Christiane Jost zeigt praktisch-organisatorische Aspekte bei der Einführung eines Asset-Liability Managements auf, das eine Feinabstimmung zwischen den Risiken aus dem leistungs- und dem finanzwirtschaftlichen Bereich leistet.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Christiane Jost zeigt praktisch-organisatorische Aspekte bei der Einführung eines Asset-Liability Managements auf, das eine Feinabstimmung zwischen den Risiken aus dem leistungs- und dem finanzwirtschaftlichen Bereich leistet.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Thomas Dittmar untersucht das Einsatzpotenzial bankinterner Märkte bei der Allokation von haftendem Eigenkapital und Ausfallrisikopositionen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Thomas Dittmar untersucht das Einsatzpotenzial bankinterner Märkte bei der Allokation von haftendem Eigenkapital und Ausfallrisikopositionen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Thomas Dittmar untersucht das Einsatzpotenzial bankinterner Märkte bei der Allokation von haftendem Eigenkapital und Ausfallrisikopositionen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Klaus Düllmann entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das emittentenabhängige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen und analysiert, wie der Wert der Lieferoption, bei dem sich Zinsänderungs- und Kreditrisiko überlagern, von dem Konversionsfaktorsystem abhängt.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Klaus Düllmann entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das emittentenabhängige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen und analysiert, wie der Wert der Lieferoption, bei dem sich Zinsänderungs- und Kreditrisiko überlagern, von dem Konversionsfaktorsystem abhängt.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Klaus Düllmann entwickelt spezielle Konversionsfaktorsysteme, die das emittentenabhängige Ausfallrisiko der einlieferbaren Anleihen berücksichtigen und analysiert, wie der Wert der Lieferoption, bei dem sich Zinsänderungs- und Kreditrisiko überlagern, von dem Konversionsfaktorsystem abhängt.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieses Buch liefert Ihnen einen Gesamtüberblick über häufig verwendete Begriffe im Risiko- und Treasurymanagement von Kreditinstituten, Unternehmen, Kommunen und kommunalnahen Unternehmen. Sie erhalten zu jedem dieser Fachbegriffe eine kurze Erläuterung – ergänzt um zahlreiche Abbildungen. Durch den themenorientierten Aufbau haben Sie die Möglichkeit, sich schnell und gezielt Zusatzinformationen zu verschaffen. Das "Kompaktwissen" steht zunächst einmal für das Gesamtkonzept, die Philosophie bzw. die Vision von Roland Eller Consulting. Im Fokus steht ein gesamtheitliches Treasury-Management, das alle Risiken, also Marktpreis-, Adress- und Liquiditätsrisiken, aber auch operationelle Risiken und Absatzrisiken gleichwertig berücksichtigt
Aktualisiert: 2023-07-02
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