Fristentransformation wird häufig als wichtige Ertragsquelle von Banken angesehen. Die aus Fristentransformation resultierenden Risiken sind bis dato jedoch weitgehend unbekannt. Insbesondere sind hier Zinsrisiken zu nennen, unter denen die Gefahr verstanden wird, dass sich Zinsänderungen negativ auf die Finanzlage einer Bank auswirken. In dieser Arbeit wird das aus Fristentransformation resultierende Zinsrisiko aller deutschen Banken auf Einzelbankebene quantifiziert und dessen Einflussfaktoren analysiert. Zu diesem Zweck wird ein Modell entwickelt, anhand dessen die Fristigkeitsstruktur der Aktiva und Passiva einer Bank über buchhalterische Zeitreiheninformationen geschätzt werden kann. Zur Modellschätzung und -evaluation werden im Rahmen der Arbeit bisher unveröffentlichte Daten verwendet, die seitens der Deutschen Bundesbank zur Verfügung gestellt wurden.
Das Buch richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler, die Bankenaufsicht und Praktiker, die sich mit Zinsrisiken von Banken beschäftigen.
Aktualisiert: 2022-01-20
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