Der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften, der seit 1998 in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm jährlich verliehen wird, hat sich im deutschsprachigen Raum zur bedeutendsten Auszeichnung für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Wie schon in den Vorjahren spiegelten die der Jury 2010 vorgelegten Arbeiten in besonderem Maße die aktuellen versicherungsmathematischen Fragestellungen wider. Schwerpunkte waren spartenübergreifende Themengebiete rund um Solvency II und das Risikomanagement in Versicherungsunternehmen.
Der vorliegende Band 11 der Schriftenreihe der SCOR Deutschland enthält wie gewohnt die Kurzfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen.
Darunter befinden sich auch die drei prämierten Beiträge
- die Herleitung von geeigneten Stress-Szenarien mit Hilfe von Simulationsrechnungen im Rahmen eines
Modells der dynamischen Finanzanalyse (3. Preis, Wiltrud Weidner)
- eine umfassende Untersuchung zur Qualifizierung von versicherungs¬technischen Risiken, insbesondere
Kreditrisiken (2. Preis, Ramona Maier)
- die herausragende Ausarbeitung zu der Abschätzung stochastischer Volatilitäten bei variablen
Lebensversicherungsprodukten (1. Preis, Frederik Ruez)
Die Lektüre dieser Zusammenfassungen von besonders beachtenswerten Diplomarbeiten und Dissertationen auf dem Gebiet der aktuarwissenschaftlichen Forschung vermittelt vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Schon Ende des 19. Jahrhunderts entstand die Idee, Versicherungen zu entwickeln, zu denen zwar Beiträge zu zahlen sind, welche aber garantiert zurückerstattet werden. Die erste Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückgewähr bei Tod oder Ablauf wurde in Deutschland 1883 angeboten. Eine Ausdehnung auf weitere Versicherungsarten lag nahe. Der vorliegende Titel stellt die Grundlagen und Randbedingungen hierfür zusammen.
Als Basis der Einführung in die Materie dient die Kalkulation mit den Axiomen der Lebensversicherung. Es wird aber vor allem Wert auf produktspezifische Probleme, wie Beitragsanpassungen, Überschussbeteiligung, Solvabilität und Controllingprobleme, gelegt. Die Ableitung der wesentlichen Formeln sowohl mit dem klassischen Barwertkalkül als auch mit linearen Gleichungssystemen ist daher Bestandteil des Buches. Inhaltliche Schwerpunkte bilden Lösungsvorschläge zu Problemen, die bei der Kombination von Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen mit einer Beitragsrückgewähr entstehen. Viele Beispiele und ein umfangreiches Literaturverzeichnis runden die Darstellung ab.
Dieses Buch richtet sich an alle HUK-Aktuare, Risikomanager und Controller, die von UBR-Versicherungen tangiert sind. Es dient zur Einführung in die Materie und dem Verständnis der Zusammenhänge. Insofern ist es als Lehrbuch und zusätzliche Lektüre im Rahmen der Ausbildung zum Aktuar geeignet. Nicht zuletzt zeigt es dem in der Praxis tätigen Aktuar eine alternative Darstellung über lineare Gleichungssysteme auf, die bei der Lösung von Problemen helfen können, gerade wenn Leben- und Nicht-Lebenprodukte kombiniert werden; dies vor allem bei der Erstellung von technischen Berechnungsgrundlagen bis hin zur Konstruktion von Bestandsführungssystemen und dem ALM.
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Aktualisiert: 2023-01-27
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Der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften, der seit 1998 in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm jährlich verliehen wird, hat sich im deutschsprachigen Raum zur bedeutendsten Auszeichnung für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Wie schon in den Vorjahren spiegelten die der Jury 2010 vorgelegten Arbeiten in besonderem Maße die aktuellen versicherungsmathematischen Fragestellungen wider. Schwerpunkte waren spartenübergreifende Themengebiete rund um Solvency II und das Risikomanagement in Versicherungsunternehmen.
Der vorliegende Band 11 der Schriftenreihe der SCOR Deutschland enthält wie gewohnt die Kurzfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen.
Darunter befinden sich auch die drei prämierten Beiträge
- die Herleitung von geeigneten Stress-Szenarien mit Hilfe von Simulationsrechnungen im Rahmen eines
Modells der dynamischen Finanzanalyse (3. Preis, Wiltrud Weidner)
- eine umfassende Untersuchung zur Qualifizierung von versicherungs¬technischen Risiken, insbesondere
Kreditrisiken (2. Preis, Ramona Maier)
- die herausragende Ausarbeitung zu der Abschätzung stochastischer Volatilitäten bei variablen
Lebensversicherungsprodukten (1. Preis, Frederik Ruez)
Die Lektüre dieser Zusammenfassungen von besonders beachtenswerten Diplomarbeiten und Dissertationen auf dem Gebiet der aktuarwissenschaftlichen Forschung vermittelt vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften, der seit 1998 in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm jährlich verliehen wird, hat sich im deutschsprachigen Raum zur bedeutendsten Auszeichnung für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Wie schon in den Vorjahren spiegelten die der Jury 2010 vorgelegten Arbeiten in besonderem Maße die aktuellen versicherungsmathematischen Fragestellungen wider. Schwerpunkte waren spartenübergreifende Themengebiete rund um Solvency II und das Risikomanagement in Versicherungsunternehmen.
Der vorliegende Band 11 der Schriftenreihe der SCOR Deutschland enthält wie gewohnt die Kurzfassungen von zehn ausgewählten Arbeiten aus der Gesamtheit der Einreichungen.
Darunter befinden sich auch die drei prämierten Beiträge
- die Herleitung von geeigneten Stress-Szenarien mit Hilfe von Simulationsrechnungen im Rahmen eines
Modells der dynamischen Finanzanalyse (3. Preis, Wiltrud Weidner)
- eine umfassende Untersuchung zur Qualifizierung von versicherungs¬technischen Risiken, insbesondere
Kreditrisiken (2. Preis, Ramona Maier)
- die herausragende Ausarbeitung zu der Abschätzung stochastischer Volatilitäten bei variablen
Lebensversicherungsprodukten (1. Preis, Frederik Ruez)
Die Lektüre dieser Zusammenfassungen von besonders beachtenswerten Diplomarbeiten und Dissertationen auf dem Gebiet der aktuarwissenschaftlichen Forschung vermittelt vielfältige Anregungen für Studium und Praxis.
Aktualisiert: 2018-08-03
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Schon Ende des 19. Jahrhunderts entstand die Idee, Versicherungen zu entwickeln, zu denen zwar Beiträge zu zahlen sind, welche aber garantiert zurückerstattet werden. Die erste Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückgewähr bei Tod oder Ablauf wurde in Deutschland 1883 angeboten. Eine Ausdehnung auf weitere Versicherungsarten lag nahe. Der vorliegende Titel stellt die Grundlagen und Randbedingungen hierfür zusammen.
Als Basis der Einführung in die Materie dient die Kalkulation mit den Axiomen der Lebensversicherung. Es wird aber vor allem Wert auf produktspezifische Probleme, wie Beitragsanpassungen, Überschussbeteiligung, Solvabilität und Controllingprobleme, gelegt. Die Ableitung der wesentlichen Formeln sowohl mit dem klassischen Barwertkalkül als auch mit linearen Gleichungssystemen ist daher Bestandteil des Buches. Inhaltliche Schwerpunkte bilden Lösungsvorschläge zu Problemen, die bei der Kombination von Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen mit einer Beitragsrückgewähr entstehen. Viele Beispiele und ein umfangreiches Literaturverzeichnis runden die Darstellung ab.
Dieses Buch richtet sich an alle HUK-Aktuare, Risikomanager und Controller, die von UBR-Versicherungen tangiert sind. Es dient zur Einführung in die Materie und dem Verständnis der Zusammenhänge. Insofern ist es als Lehrbuch und zusätzliche Lektüre im Rahmen der Ausbildung zum Aktuar geeignet. Nicht zuletzt zeigt es dem in der Praxis tätigen Aktuar eine alternative Darstellung über lineare Gleichungssysteme auf, die bei der Lösung von Problemen helfen können, gerade wenn Leben- und Nicht-Lebenprodukte kombiniert werden; dies vor allem bei der Erstellung von technischen Berechnungsgrundlagen bis hin zur Konstruktion von Bestandsführungssystemen und dem ALM.
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Aktualisiert: 2023-01-27
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