Die Verhaltensökonomie (engl. Behavioral Economics) untersucht, wie Menschen Entscheidungen treffen. Darum sind die Erkenntnisse von Verhaltensökonomen wie Daniel Kahneman („Schnelles Denken, langsames Denken“) oder Dan Ariely („Predictably Irrational“) für Unternehmen äusserst wertvoll. Denn wer weiss, wie Kunden Entscheidungen treffen, weiss auch, wie sich diese beeinflussen lassen. Dominik Imseng – Partner bei einem erfolgreichen verhaltensökonomischen Beratungsunternehmen in Zürich – zeigt Ihnen in diesem Buch praxisnah und unterhaltsam auf, wie Sie mit dem Wissen der Verhaltensökonomie Ihr Angebot überzeugender, Ihr Marketing wirksamer und das Kundenerlebnis attraktiver machen. Verschaffen Sie sich einen legalen unfairen Wettbewerbsvorteil – mit den Erkenntnissen der Verhaltensökonomie. Sie werden so nicht nur besser wirtschaftliche Herausforderungen meistern, sondern auch die Basis für den nachhaltigen Erfolg von morgen legen.
Aktualisiert: 2021-10-25
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Die Verhaltensökonomie (engl. Behavioral Economics) untersucht, wie Menschen Entscheidungen treffen. Darum sind die Erkenntnisse von Verhaltensökonomen wie Daniel Kahneman („Schnelles Denken, langsames Denken“) oder Dan Ariely („Predictably Irrational“) für Unternehmen äusserst wertvoll. Denn wer weiss, wie Kunden Entscheidungen treffen, weiss auch, wie sich diese beeinflussen lassen. Dominik Imseng – Partner bei einem erfolgreichen verhaltensökonomischen Beratungsunternehmen in Zürich – zeigt Ihnen in diesem Buch praxisnah und unterhaltsam auf, wie Sie mit dem Wissen der Verhaltensökonomie Ihr Angebot überzeugender, Ihr Marketing wirksamer und das Kundenerlebnis attraktiver machen. Verschaffen Sie sich einen legalen unfairen Wettbewerbsvorteil – mit den Erkenntnissen der Verhaltensökonomie. Sie werden so nicht nur besser wirtschaftliche Herausforderungen meistern, sondern auch die Basis für den nachhaltigen Erfolg von morgen legen.
Aktualisiert: 2021-10-25
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In der modernen Finanzmarkttheorie nimmt die Zinsstruktur eine Schlüsselrolle ein. Diese Arbeit untersucht den empirischen Erklärungsgehalt der Erwartungstheorie der Zinsstruktur für die Renditenbildung am deutschen Rentenmarkt von 1974 bis 1988. Zugrunde gelegt wird dabei sowohl eine rationale als auch adaptive Erwartungsbildung der Marktteilnehmer. Die Ergebnisse stützen das Modell der adaptiven Erwartungstheorie der Zinsstruktur, so daß die ermittelte geringe Prediktoreigenschaft der Terminzinssätze auf systematische Erwartungsfehler der Marktteilnehmer zurückgeführt wird. Desweiteren wird nach dem Informationsgehalt in der Zinsstruktur bezüglich der zukünftigen Inflation und der Realzinssätze gefragt.
Aktualisiert: 2019-12-19
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Gegenstand der Arbeit ist die Analyse der theoretischen Einflußfaktoren auf die Zinsstruktur, die empirische Schätzung der Zinsstruktur am österreichischen Anleihemarkt sowie die Zinsprognose anhand der Erwartungstheorie. Zunächst erfolgt eine Darstellung klassischer Erklärungsmodelle zur Zinsstruktur, ergänzt um zwischenzeitliche Weiterentwicklungen und die Einflüsse derivativer Märkte. Im empirischen Teil werden anhand österreichischer Bundesanleihen Zinsstrukturkurven für ein- bis zehnjährige Laufzeiten von 1991 bis 1998 mittels eines flexiblen Optimierungsansatzes unter Beachtung von Nebenbedingungen geschätzt. Simultan werden Liquiditätsprämien ermittelt. Ausgehend von den errechneten Zinssätzen werden empirische ex post Analysen zur Prognosequalität der Erwartungstheorie durchgeführt.
Aktualisiert: 2019-12-19
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Gegenstand der Arbeit ist die empirische Untersuchung der Erwartungstheorie der Zinsstruktur für den deutschen Rentenmarkt. Unter den üblichen Annahmen der rationalen Erwartungsbildung und der Konstanz der Zeitprämien lassen sich kaum empirische Hinweise für die Gültigkeit der Erwartungstheorie finden. Eine statistische Ablehnung des Modells kann zum einen in der Nichtberücksichtigung einer variablen Zeitprämie und zum anderen durch eine nichtadäquate Modellierung der Erwartungen begründet sein. In dieser Arbeit werden daher beide Annahmen modifiziert und mit Hilfe von Markov-Switching-Modellen Regimeunsicherheiten und variable Zeitprämien simultan berücksichtigt. Dabei zeigt sich, daß die Evidenz zu Gunsten der Gültigkeit der Erwartungstheorie in diesem Ansatz deutlich besser ausgeprägt ist und die geschätzten Regime sehr gut mit dem deutschen Konjunkturzyklus korrespondieren.
Aktualisiert: 2019-12-19
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