Interne Risikomodelle werden nicht nur bei der Einführung der neuen Eigenkapitalrichtlinien (nach derzeitigem Stand) 2012 eine entscheidende Rolle spielen, sondern jetzt schon in vielen Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen erstellt und genutzt. Ihr Aufbau wird sowohl durch interne Zielsetzungen (wertorientierte Steuerung) als auch durch externe
Anforderungen (Solvency II, Rating-Agenturen) motiviert. Definitionen und Terminologie sind oft noch uneinheitlich.
Vor diesem Hintergrund hat sich eine DAV-Arbeitsgruppe des Themas angenommen. Experten aus großen Konzernen und Beratungshäusern waren in der Gruppe ebenso vertreten wie Wirtschaftsprüfer und die BaFin. So ist ein breites Spektrum an Erfahrungen in die Arbeit eingeflossen. Der vorgelegte Ergebnisband bewegt sich demnach zwischen einem „Best Practice“-Papier und einem „Ausbildungshinweis“ zum Thema.
Dargestellt werden die wesentlichen Aspekte Interner Modelle – von den Grundlagen über die Details der Modellierung bis hin zu den Ergebnisgrößen und deren Verwendung in verschiedenen Kontexten. Damit die Theorie an Kontur gewinnt, wird sie abschließend in einer (fiktiven) Fallstudie illustriert. Am Ende der einzelnen Kapitel finden sich Empfehlungen für die jeweilige Vorgehensweise, die man als „Best Practice“ interpretieren kann – wobei in einem sich so rasant entwickelnden Umfeld jede Empfehlung ständig überprüft und weitergedacht werden muss.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Die Fähigkeit, Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor im heutigen Versicherungsumfeld, in dem der Wettbewerbsdruck unter den Versicherern zunehmend wächst und die Volatilität auf den Kapitalmärkten steigt. Mit Hilfe von internen Risikomodellen soll das Risikomanagement der Unternehmen im Rahmen des Solvency II-Projekts verbessert werden. Das Buch bietet eine umfassende und fundierte Einführung in die Konzepte der
wert- und risikoorientierten Unternehmenssteuerung. Darüber hinaus wird besonderer Wert auf die Modellierung des Risikokapitals sowie aufsichtsrechtliche Fragestellungen gelegt.
Das vorliegende Lehrbuch entstand aus einer Vorlesung, die der Autor an der Universität Ulm im Rahmen des Schwerpunktfachs „Versicherungswirtschaft“ erarbeitet hat. In diesem Sinne richtet sich die umfassende Einführung in die
wert- und risikoorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen zunächst an Studenten von Universitäten und Fachhochschulen mit einem entsprechenden Vertiefungsfach. Außerdem eignet sich das Buch für
Aktuaranwärter als Begleitlektüre und Nachschlagewerk zum Modul „Wert- und risikoorientierte Steu-erung“ der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV). Mit Nutzen werden das neue Standardwerk auch interessierte Berufsgruppen der Versicherungspraxis lesen – Mitarbeiter in der
Unternehmensplanung, im Controlling, im Aktuariat oder in der Rechnungslegung.
Prof. Dr. Tristan Nguyen lehrt seit Dezember 2004 Versicherungswirtschaft an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm.
Aktualisiert: 2023-01-27
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