Die heutigen Entscheidungsträger sowie die Mitglieder aus Verwaltungs- und Aufsichtsrat sehen sich mit einer Vielzahl an Berichtswegen und -inhalten konfrontiert. Dabei lautet die entscheidende Frage: Was sind für mein Institut wesentliche Ausprägungen, die in regelmäßigen Abständen auf Einhaltung überprüft werden müssen? Wo befinden sich Ertrags- und
Risikokonzentrationen und wie geht man damit im Risikomanagement-Prozess angemessen um? Antworten auf diese Fragen liefern Erfahrungsberichte von Autoren aus der Bankenaufsicht und von Praktikern aus Banken und Sparkassen. Neben Auswirkungen der neuen MaRisk-Novelle 2017 auf das interne Berichtswesen, welche insbesondere die Vorgaben
des BCBS 239 umsetzt, geben die Autoren einen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Risikosteuerung und
-überwachung von wesentlichen Risikoarten. Es werden aktuellen Weiterentwicklungen in der Risikotragfähigkeit aufgezeigt: Der neue RTF-Leitfaden wird auf Basis des Entwurfs umfassend analysiert, denn vor allem die Folgen der zusätzlichen Kapitalzuschläge stellen viele Institute vor Fragen der genauen Abgrenzung und Anrechnung von einzelnen Positionen.
Wesentliches Argument ist dabei die institutsindividuelle angemessene Umsetzung im Risikomanagement. Das Geschäftsmodell und der daraus resultierende Risikogehalt bilden die Basis für deren angemessene Umsetzung. Neben Adress- und Marktpreisrisiken werden den operationellen Risiken und Liquiditätsrisiken entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet.
Gerade der Umgang mit Risiken aus Geschäftsprozessen und Auslagerungen macht deutlich, dass sich einige Institute noch nicht in ausreichendem Maß damit auseinandersetzen. Weiterhin werden Schnittstellen zu anderen Bereichen dargestellt
(z. B. Compliance und Governance, MaSI oder Liquiditätstransferpreissystem). Hier geben die Autoren wertvolle Hilfestellung. Neben internen Berichtsinhalten sind Komponenten des bankaufsichtlichen Meldewesens in
die Steuerung und Überwachung einzubeziehen. Teilweise geben die als strenge Nebenbedingung gedachten Ausprägungen hilfreiche Anregungen für die eigene Steuerung. Insbesondere zu beachten sind hierbei zusätzliche aufsichtliche Kennzahlen zur Liquidität und zu bestimmten Risikokonzentrationen. Auf aktuelle Entwicklungen – wie der Abschluss von Basel III im Dezember 2017 – wird eingegangen und das bestehende aufsichtliche Meldewesen in den zentralen Bereichen vorgestellt und Hinweise zur Erhöhung der Datenqualität gegeben. Des Weiteren wird die Berichtsebene zwischen Vorstand und Aufsichtsorgan näher untersucht.
Hierbei wird aufgezeigt, dass es zwingend notwendig ist und zwischen den beiden Instanzen klar geregelt sein muss, ab welcher Größenordnung bzw. Bedeutung wie und in welchem Umfang zu berichten ist.
Aktualisiert: 2023-06-29
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Die heutigen Entscheidungsträger sowie die Mitglieder aus Verwaltungs- und Aufsichtsrat sehen sich mit einer Vielzahl an Berichtswegen und -inhalten konfrontiert. Dabei lautet die entscheidende Frage: Was sind für mein Institut wesentliche Ausprägungen, die in regelmäßigen Abständen auf Einhaltung überprüft werden müssen? Wo befinden sich Ertrags- und
Risikokonzentrationen und wie geht man damit im Risikomanagement-Prozess angemessen um? Antworten auf diese Fragen liefern Erfahrungsberichte von Autoren aus der Bankenaufsicht und von Praktikern aus Banken und Sparkassen. Neben Auswirkungen der neuen MaRisk-Novelle 2017 auf das interne Berichtswesen, welche insbesondere die Vorgaben
des BCBS 239 umsetzt, geben die Autoren einen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Risikosteuerung und
-überwachung von wesentlichen Risikoarten. Es werden aktuellen Weiterentwicklungen in der Risikotragfähigkeit aufgezeigt: Der neue RTF-Leitfaden wird auf Basis des Entwurfs umfassend analysiert, denn vor allem die Folgen der zusätzlichen Kapitalzuschläge stellen viele Institute vor Fragen der genauen Abgrenzung und Anrechnung von einzelnen Positionen.
Wesentliches Argument ist dabei die institutsindividuelle angemessene Umsetzung im Risikomanagement. Das Geschäftsmodell und der daraus resultierende Risikogehalt bilden die Basis für deren angemessene Umsetzung. Neben Adress- und Marktpreisrisiken werden den operationellen Risiken und Liquiditätsrisiken entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet.
Gerade der Umgang mit Risiken aus Geschäftsprozessen und Auslagerungen macht deutlich, dass sich einige Institute noch nicht in ausreichendem Maß damit auseinandersetzen. Weiterhin werden Schnittstellen zu anderen Bereichen dargestellt
(z. B. Compliance und Governance, MaSI oder Liquiditätstransferpreissystem). Hier geben die Autoren wertvolle Hilfestellung. Neben internen Berichtsinhalten sind Komponenten des bankaufsichtlichen Meldewesens in
die Steuerung und Überwachung einzubeziehen. Teilweise geben die als strenge Nebenbedingung gedachten Ausprägungen hilfreiche Anregungen für die eigene Steuerung. Insbesondere zu beachten sind hierbei zusätzliche aufsichtliche Kennzahlen zur Liquidität und zu bestimmten Risikokonzentrationen. Auf aktuelle Entwicklungen – wie der Abschluss von Basel III im Dezember 2017 – wird eingegangen und das bestehende aufsichtliche Meldewesen in den zentralen Bereichen vorgestellt und Hinweise zur Erhöhung der Datenqualität gegeben. Des Weiteren wird die Berichtsebene zwischen Vorstand und Aufsichtsorgan näher untersucht.
Hierbei wird aufgezeigt, dass es zwingend notwendig ist und zwischen den beiden Instanzen klar geregelt sein muss, ab welcher Größenordnung bzw. Bedeutung wie und in welchem Umfang zu berichten ist.
Aktualisiert: 2023-06-29
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Dieser Sammelband wurde von einem Autorenteam aus Bankenaufsehern, Wirtschaftsprüfern,
Vorständen, Risikocontrollern und Revisoren in Banken sowie Bankberatern und
Hochschullehrern erstellt und richtet sich mit hohem praktischen Bezug an die betroffenen
Fachabteilungen in großen und kleinen Banken und Sparkassen. Die fünfte Auflage der
MaRisk-Interpretationshilfen enthält neue eigenständige Beiträge zu den Kernthemen der
MaRisk-Novelle vom 27.10.2017. Die übrigen, aktualisierten Beiträge decken die weiteren
Neuerungen bzw. Konkretisierungen der 5. MaRisk-Novelle ab.
Jan Töppe und Günther Riesenberger stellen die aufsichtsrechtlichen und geschäftspolitischen
Dimensionen der Neufassung der MaRisk dar. Mathias Wendt adressiert in seinem
Beitrag das Thema Risikokultur. Das Kapitel von Ludger Hanenberg und Thomas Petersen
behandelt die Anforderungen an Auslagerungen in AT 9 MaRisk. Christine Mährle, Jan
Lindenau und Dr. Patrik Buchmüller beschäftigen sich in ihrem Beitrag mit den Vorgaben zu
Datenmanagement, Datenqualität und Risikodatenaggregation. Der Beitrag von Matthias
Kurfels stellt die neuen Vorgaben zum Risikoberichtswesen in BT 3 MaRisk vor.
Prof. Dr. Guido Pfeifer behandelt die Optimierung krisenresistenter Risikotragfähigkeitskonzepte.
Der Beitrag von Christoph Ochs stellt Auswirkungen auf die Geschäfts- und
Risikostrategie dar. Alexander Braune, Sebastian Nickisch, Ulrich Rahn und Dr. Buchmüller
beschreiben die Integration von Stresstests in die Risikosteuerung und das Risikocontrolling.
Dr. Buchmüller erläutert die Anforderungen an Besondere Funktionen in AT 4.4 MaRisk.
Dr. Marco Kern geht in seinem Beitrag auf die Risikokonzentrationen bei Adressenausfallrisiken,
deren Messung und Steuerung ein. Timo Rinck erläutert in seinem Abschnitt das
Management der Marktpreisrisiken. Das hierzu ergänzende Kapitel von Holger Eberl kommentiert
die Vorgaben für Prozesse im Handelsgeschäft. Prof. Dr. Stefan Zeranski stellt das
Management von Liquiditätsrisiken mit den Neuerungen in den Bereichen Risikomessung
und -begrenzung dar. Der Beitrag von Dr. Philipp Sturm und Dr. Buchmüller adressiert
die Steuerung und Überwachung operationeller Risiken. Ein umfangreicher Beitrag von
Dr. Karsten Geiersbach zur Internen Revision rundet den Sammelband ab.
Aktualisiert: 2020-02-05
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Die heutigen Entscheidungsträger sowie die Mitglieder aus Verwaltungs- und Aufsichtsrat sehen sich mit einer Vielzahl an Berichtswegen und -inhalten konfrontiert. Dabei lautet die entscheidende Frage: Was sind für mein Institut wesentliche Ausprägungen, die in regelmäßigen Abständen auf Einhaltung überprüft werden müssen? Wo befinden sich Ertrags- und
Risikokonzentrationen und wie geht man damit im Risikomanagement-Prozess angemessen um? Antworten auf diese Fragen liefern Erfahrungsberichte von Autoren aus der Bankenaufsicht und von Praktikern aus Banken und Sparkassen. Neben Auswirkungen der neuen MaRisk-Novelle 2017 auf das interne Berichtswesen, welche insbesondere die Vorgaben
des BCBS 239 umsetzt, geben die Autoren einen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Risikosteuerung und
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Wesentliches Argument ist dabei die institutsindividuelle angemessene Umsetzung im Risikomanagement. Das Geschäftsmodell und der daraus resultierende Risikogehalt bilden die Basis für deren angemessene Umsetzung. Neben Adress- und Marktpreisrisiken werden den operationellen Risiken und Liquiditätsrisiken entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet.
Gerade der Umgang mit Risiken aus Geschäftsprozessen und Auslagerungen macht deutlich, dass sich einige Institute noch nicht in ausreichendem Maß damit auseinandersetzen. Weiterhin werden Schnittstellen zu anderen Bereichen dargestellt
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die Steuerung und Überwachung einzubeziehen. Teilweise geben die als strenge Nebenbedingung gedachten Ausprägungen hilfreiche Anregungen für die eigene Steuerung. Insbesondere zu beachten sind hierbei zusätzliche aufsichtliche Kennzahlen zur Liquidität und zu bestimmten Risikokonzentrationen. Auf aktuelle Entwicklungen – wie der Abschluss von Basel III im Dezember 2017 – wird eingegangen und das bestehende aufsichtliche Meldewesen in den zentralen Bereichen vorgestellt und Hinweise zur Erhöhung der Datenqualität gegeben. Des Weiteren wird die Berichtsebene zwischen Vorstand und Aufsichtsorgan näher untersucht.
Hierbei wird aufgezeigt, dass es zwingend notwendig ist und zwischen den beiden Instanzen klar geregelt sein muss, ab welcher Größenordnung bzw. Bedeutung wie und in welchem Umfang zu berichten ist.
Aktualisiert: 2020-02-05
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