Der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften wurde 2009 zum 12. Mal verliehen. Die in Kooperation mit der Universität Ulm gestiftete Auszeichnung hat sich im deutschsprachigen Raum zum bedeutendsten Preis für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Dieses Jahr wurden 16 Arbeiten eingereicht: fünf versicherungsmathematische Promotionen, zehn mathematische Diplomarbeiten und ein freies aktuarielles Arbeitspapier. Ganz besonders erfreulich ist die Tatsache, dass eine Vielzahl von renommierten Forschungsstellen teilnahmen. Die Jury durfte Einreichungen von Instituten aus München, Karlsruhe, Köln, Ulm, Kaiserslautern, Wien und Cottbus begutachten
Der vorliegende Band 9 der SCOR-Schriftenreihe gibt mit zehn ausgewählten Zusammenfassungen einen Überblick über die Vielzahl der eingereichten aktuariellen Fragestellungen. Hierunter sind auch die prämierten Arbeiten. Ausschlaggebend für die Ermittlung der mit insgesamt 12.000 Euro dotierten drei Siegerplätze war für die Jury die besondere Relevanz der aktuariellen Themen für die angewandte Produkt- und Tarifentwicklung in der Versicherungspraxis.
Die diesjährige Siegerarbeit von Gregor Svindland, eine Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München, beschäftigt sich mit mathematischen Fragen des Risikomanagements. Der zweite Preis ging an Anja Bettina Blatter für eine Dissertation an der Universität Karlsruhe über den Einfluss von Abhängigkeiten einzelner Versicherungszweige auf die Rückversicherung und Kapitalanlage. Die dritte prämierte Arbeit von Stefan Pohl, eine Dissertation an der Universität Köln, behandelt Analysen von Hauptfälligkeitsstorni in der Kraftfahrtversicherung.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Der SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften wurde 2009 zum 12. Mal verliehen. Die in Kooperation mit der Universität Ulm gestiftete Auszeichnung hat sich im deutschsprachigen Raum zum bedeutendsten Preis für junge Wissenschaftler auf dem Gebiet der versicherungsmathematischen Forschung entwickelt. Dieses Jahr wurden 16 Arbeiten eingereicht: fünf versicherungsmathematische Promotionen, zehn mathematische Diplomarbeiten und ein freies aktuarielles Arbeitspapier. Ganz besonders erfreulich ist die Tatsache, dass eine Vielzahl von renommierten Forschungsstellen teilnahmen. Die Jury durfte Einreichungen von Instituten aus München, Karlsruhe, Köln, Ulm, Kaiserslautern, Wien und Cottbus begutachten
Der vorliegende Band 9 der SCOR-Schriftenreihe gibt mit zehn ausgewählten Zusammenfassungen einen Überblick über die Vielzahl der eingereichten aktuariellen Fragestellungen. Hierunter sind auch die prämierten Arbeiten. Ausschlaggebend für die Ermittlung der mit insgesamt 12.000 Euro dotierten drei Siegerplätze war für die Jury die besondere Relevanz der aktuariellen Themen für die angewandte Produkt- und Tarifentwicklung in der Versicherungspraxis.
Die diesjährige Siegerarbeit von Gregor Svindland, eine Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München, beschäftigt sich mit mathematischen Fragen des Risikomanagements. Der zweite Preis ging an Anja Bettina Blatter für eine Dissertation an der Universität Karlsruhe über den Einfluss von Abhängigkeiten einzelner Versicherungszweige auf die Rückversicherung und Kapitalanlage. Die dritte prämierte Arbeit von Stefan Pohl, eine Dissertation an der Universität Köln, behandelt Analysen von Hauptfälligkeitsstorni in der Kraftfahrtversicherung.
Aktualisiert: 2023-01-27
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Die Optimierung von Prozessen in Unternehmen steht seit langem im Blickpunkt des theoretischen und praktischen Interesses, und obwohl viele Aufgaben in Versicherungsunternehmen als Optimierungsprobleme formuliert und mit Methoden der stochastischen Kontrolltheorie gelöst werden können, gibt es in diesem Bereich eine Vielzahl unerforschter Probleme.
Vogt untersucht die Frage optimaler Kontrolle von Rückversicherung in einem Versicherungsunternehmen (VU). Ausgangspunkt ist der Risikoreserveprozeß, der durch das klassische Lundberg-Modell dargestellt wird. Der Autor erweitert das Modell dahingehend, daß das VU seine Rückversicherung dynamisch kontrollieren kann. Strategien können damit jederzeit überprüft und ggf. angepaßt werden. Der zugehörige Risikoreserveprozeß wird allgemein für Risikoteilung dargestellt, die Prämienberechnung erfolgt durch ein beliebiges Prämienprinzip. Ziel ist die Verbesserung der Überlebenswahrscheinlichkeit bei unendlichem Planungshorizont durch optimalen Einsatz der Rückversicherung.
Der Autor zeigt, daß optimale Rückversicherungsstrategien nicht von der Zeit, sondern von der aktuellen Risikoreserve des VU abhängen.
Als spezielle Rückversicherungsformen wird neben der Excess of Loss und der proportionalen Rückversicherung die Excess of Loss Rückversicherung mit Limitkontrolle bei Berechnung der Prämien mit Hilfe des Erwartungswert- bziehungsweise des Varianzprinzips betrachtet.
Aktualisiert: 2023-01-27
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