In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite.
Im dritten Kapitel wird das wichtige Risikomaß Value at Risk vorgestellt, das den größten Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit in einem vorgegebenen Zeitraum nicht überschritten wird. Neben der Delta-Normal-Methode zur näherungsweisen Berechnung des Value at Risk werden auch auf dieser Methode basierende Zerlegungen des Gesamtrisikos in Teilrisiken und Sensitivitäten des Value at Risk gegenüber Änderungen der Risikofaktoren behandelt.
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Produktinformationen
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ISBN-10
3662560194
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GTIN-13
9783662560198
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Untertitel
Portfoliotheorie und Risikomaße
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Erscheinungstermin
2018-03-09
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Sprache
ger
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Autoren Biografie
Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen
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Genre-Code
9784
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Letzte Bearbeitung
2023-06-29
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Produktart
EA
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Schlüsselwörter
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Verleger
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Genre
Marktrisiken online kaufen
Die Publikation Marktrisiken - Portfoliotheorie und Risikomaße von
Jürgen Kremer ist bei Springer Berlin erschienen.
Die Publikation ist mit folgenden Schlagwörtern verschlagwortet: CAPM, Expected Shortfall, Finanzmathematik Aufgaben, Finanzmathematik Lösungen, Marktrisiko, Portfoliotheorie, Quantitative Finance, Risikomasse, Value at Risk.
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