Stochastische Signale – Grundlagen und Anwendungen
Hans J Hotop, Thomas Klinker, Christoph Maas, Hans J Oberg
Dieses Buch soll eine Einführung in Theorie und Praxis stochastischer Signale liefern. Zunächst werden die erforderlichen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung dargestellt. Die Anwendungen beziehen sich auf Untersuchungen von linearen zeitunabhängigen Systemen mit weißem Rauschen, Markoff-Ketten, optimale Kompressorkennlinien bei quantisierten Zufalls-Signalen, Optimalfilter und Elemente der Informationstheorie. Durch zahlreiche durchgerechnete Beispiele und viele Übungsaufgaben mit Lösungen zur Selbstkontrolle eignet sich das Buch sowohl zum Gebrauch neben den Vorlesungen als auch zum Selbststudium.
