Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Die Autoren verdeutlichen Operationelle Risiken im Kontext der anderen Risikoarten und Schritte für das Management Operationeller Risiken. Die 2. Auflage stellt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement in der neuesten Fassung umfassend dar, insbesondere die Kapitaladäquanzrichtlinie der EU-Kommission.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Die Autoren verdeutlichen Operationelle Risiken im Kontext der anderen Risikoarten und Schritte für das Management Operationeller Risiken. Die 2. Auflage stellt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Risikomanagement in der neuesten Fassung umfassend dar, insbesondere die Kapitaladäquanzrichtlinie der EU-Kommission.
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Dieses Buch liefert eine fundierte Bestandsaufnahme zur Geschichte des Umgangs mit Non-Financial Risks und leitet daraus nützliche Empfehlungen für das künftige Risikomanagement ab. Im Jahr 1995 hat der Untergang von Barings Bank durch „rogue trading“ (Nick Leeson) für nachhaltige Aufmerksamkeit gesorgt, 1997 sind erste Studien zu Operational Risk in Banken erschienen (BBA/C&L), 1999 das erste Konsultationspapier zu „Basel II“, in dem „other risks“ (aus denen später „operational risk“ wurde) thematisiert wurden. Somit ist ca. ein Vierteljahrhundert verstrichen, seit erste Banken begannen, sich systematisch mit dieser Disziplin (die seit ca. 10 Jahren im breiteren Sinne, unter Einschluss von Reputationsrisiken und Strategischen Risiken zunehmend unter „Non-Financial Risk“ firmiert) zu beschäftigen. Versicherungen und andere Finanzdienstleister haben zu einem etwas späteren Zeitpunkt begonnen, sich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen. Ein Rückblick auf diese Zeitspanne und ein Ausblick auf die Zukunft scheint daher lehrreich zu sein. Der Autor ist selbst seit Januar 1999 in dem Thema unterwegs (HypoVereinsbank, später Commerzbank, KPMG, Deutsche Bank, KPMG) – ergänzend zahlreiche Vorlesungen, Seminare, Konferenzen und Vorträge zu Operational Risk und Non-Financial Risk Management.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieses Buch liefert eine fundierte Bestandsaufnahme zur Geschichte des Umgangs mit Non-Financial Risks und leitet daraus nützliche Empfehlungen für das künftige Risikomanagement ab. Im Jahr 1995 hat der Untergang von Barings Bank durch „rogue trading“ (Nick Leeson) für nachhaltige Aufmerksamkeit gesorgt, 1997 sind erste Studien zu Operational Risk in Banken erschienen (BBA/C&L), 1999 das erste Konsultationspapier zu „Basel II“, in dem „other risks“ (aus denen später „operational risk“ wurde) thematisiert wurden. Somit ist ca. ein Vierteljahrhundert verstrichen, seit erste Banken begannen, sich systematisch mit dieser Disziplin (die seit ca. 10 Jahren im breiteren Sinne, unter Einschluss von Reputationsrisiken und Strategischen Risiken zunehmend unter „Non-Financial Risk“ firmiert) zu beschäftigen. Versicherungen und andere Finanzdienstleister haben zu einem etwas späteren Zeitpunkt begonnen, sich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen. Ein Rückblick auf diese Zeitspanne und ein Ausblick auf die Zukunft scheint daher lehrreich zu sein. Der Autor ist selbst seit Januar 1999 in dem Thema unterwegs (HypoVereinsbank, später Commerzbank, KPMG, Deutsche Bank, KPMG) – ergänzend zahlreiche Vorlesungen, Seminare, Konferenzen und Vorträge zu Operational Risk und Non-Financial Risk Management.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Dieses Buch liefert eine fundierte Bestandsaufnahme zur Geschichte des Umgangs mit Non-Financial Risks und leitet daraus nützliche Empfehlungen für das künftige Risikomanagement ab. Im Jahr 1995 hat der Untergang von Barings Bank durch „rogue trading“ (Nick Leeson) für nachhaltige Aufmerksamkeit gesorgt, 1997 sind erste Studien zu Operational Risk in Banken erschienen (BBA/C&L), 1999 das erste Konsultationspapier zu „Basel II“, in dem „other risks“ (aus denen später „operational risk“ wurde) thematisiert wurden. Somit ist ca. ein Vierteljahrhundert verstrichen, seit erste Banken begannen, sich systematisch mit dieser Disziplin (die seit ca. 10 Jahren im breiteren Sinne, unter Einschluss von Reputationsrisiken und Strategischen Risiken zunehmend unter „Non-Financial Risk“ firmiert) zu beschäftigen. Versicherungen und andere Finanzdienstleister haben zu einem etwas späteren Zeitpunkt begonnen, sich mit diesen Themen intensiv auseinanderzusetzen. Ein Rückblick auf diese Zeitspanne und ein Ausblick auf die Zukunft scheint daher lehrreich zu sein. Der Autor ist selbst seit Januar 1999 in dem Thema unterwegs (HypoVereinsbank, später Commerzbank, KPMG, Deutsche Bank, KPMG) – ergänzend zahlreiche Vorlesungen, Seminare, Konferenzen und Vorträge zu Operational Risk und Non-Financial Risk Management.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
Autor:
Klaudia Binder,
Gisela Böhme,
Doris Eifert-Kraft,
Eckhart Flöther,
Margit Gätjens-Reuter,
Hans-Dieter Haenel,
Eveline Harder,
Werner Jung,
Thomas Kaiser,
Sigrid Karrer,
Rüdiger Mattes,
Werner Möhl,
Annelore Schliz,
Ulrich Schoenwald,
Albert Thiele,
Jürgen R. Tiedke,
Annemarie Weighardt
Aktualisiert: 2023-07-02
Autor:
Klaudia Binder,
Gisela Böhme,
Doris Eifert-Kraft,
Eckhart Flöther,
Margit Gätjens-Reuter,
Hans-Dieter Haenel,
Eveline Harder,
Werner Jung,
Thomas Kaiser,
Sigrid Karrer,
Rüdiger Mattes,
Werner Möhl,
Annelore Schliz,
Ulrich Schoenwald,
Albert Thiele,
Jürgen R. Tiedke,
Annemarie Weighardt
Aktualisiert: 2023-07-02
Autor:
Klaudia Binder,
Gisela Böhme,
Doris Eifert-Kraft,
Eckhart Flöther,
Margit Gätjens-Reuter,
Hans-Dieter Haenel,
Eveline Harder,
Werner Jung,
Thomas Kaiser,
Sigrid Karrer,
Rüdiger Mattes,
Werner Möhl,
Annelore Schliz,
Ulrich Schoenwald,
Albert Thiele,
Jürgen R. Tiedke,
Annemarie Weighardt
Coupons gewinnen als Instrument der Verkaufsförderung im deutschen Einzelhandel kontinuierlich an Bedeutung. Dabei eignen sich Coupons v.a. zur kurzfristigen Steigerung des Absatzes. Die langfristigen Folgen des Coupon-Einsatzes sind bisher hingegen weitestgehend unklar. Thomas Kaiser untersucht daher die langfristige Absatzwirkung von Couponpromotions, um festzustellen, welche langfristigen Effekte der Coupon-Einsatz bewirkt und inwieweit konsumentenspezifische Eigenschaften der Couponeinlöser diese Wirkungsbeziehung beeinflussen können. Der Autor entwickelt ein panelökonometrisches Absatzreaktionsmodell, welches anhand realer Transaktionsdaten aus dem Loyalitätsprogramm eines Handelsunternehmens empirisch untersucht wird, um darauf aufbauend neue Erkenntnisse über Coupons und deren Wirkungsdeterminanten für die Promotion Forschung und -praxis zu gewinnen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Coupons gewinnen als Instrument der Verkaufsförderung im deutschen Einzelhandel kontinuierlich an Bedeutung. Dabei eignen sich Coupons v.a. zur kurzfristigen Steigerung des Absatzes. Die langfristigen Folgen des Coupon-Einsatzes sind bisher hingegen weitestgehend unklar. Thomas Kaiser untersucht daher die langfristige Absatzwirkung von Couponpromotions, um festzustellen, welche langfristigen Effekte der Coupon-Einsatz bewirkt und inwieweit konsumentenspezifische Eigenschaften der Couponeinlöser diese Wirkungsbeziehung beeinflussen können. Der Autor entwickelt ein panelökonometrisches Absatzreaktionsmodell, welches anhand realer Transaktionsdaten aus dem Loyalitätsprogramm eines Handelsunternehmens empirisch untersucht wird, um darauf aufbauend neue Erkenntnisse über Coupons und deren Wirkungsdeterminanten für die Promotion Forschung und -praxis zu gewinnen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-07-02
Autor:
Klaudia Binder,
Gisela Böhme,
Ernst Busch,
Jürgen Bussiek,
Rüdiger Diedrigkeit,
Doris Eifert-Kraft,
Josef Ellenrieder,
Eckart Flöther,
Rolf Fraling,
Wolfgang Fraling,
Margit Gätjens-Reuter,
Liesel Granold,
Eveline Harder,
Thomas Kaiser,
Sigrid Karrer,
Franz Klüter,
Torsten Krüger,
Gero Lomnitz,
Werner Möhl,
Siegfried Neufert,
Gabriele Pelzer,
Annelore Schliz,
Ulrich Schoenwald,
Albert Thiele,
Jürgen R. Tiedtke,
Annemarie Weighardt
Aktualisiert: 2023-07-02
Autor:
Klaudia Binder,
Gisela Böhme,
Ernst Busch,
Jürgen Bussiek,
Rüdiger Diedrigkeit,
Doris Eifert-Kraft,
Josef Ellenrieder,
Eckart Flöther,
Rolf Fraling,
Wolfgang Fraling,
Margit Gätjens-Reuter,
Liesel Granold,
Eveline Harder,
Thomas Kaiser,
Sigrid Karrer,
Franz Klüter,
Torsten Krüger,
Gero Lomnitz,
Werner Möhl,
Siegfried Neufert,
Gabriele Pelzer,
Annelore Schliz,
Ulrich Schoenwald,
Albert Thiele,
Jürgen R. Tiedtke,
Annemarie Weighardt
Das Buch liefert erstmals konkrete Antworten auf die Frage, wie datenbasierte Verfahren bei der Dekarbonisierung von Betriebsprozessen helfen können. Der Text beschränkt sich dabei nicht auf die üblichen Ansätze zur Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen wie bspw. dem Verzicht des Einsatzes fossiler Energieträger. Vielmehr wird in dem Text der pragmatische und vor allem technologieoffene Blick auf die Dekarbonisierung energieintensiver Prozesse oder Verfahren gelenkt und dem Leser ein datenanalytisches Modell zur Optimierung des Energiesystems, welches dann deutlich weniger Treibhausgase emittiert, vorgestellt.
Aktualisiert: 2023-07-02
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Das Buch liefert erstmals konkrete Antworten auf die Frage, wie datenbasierte Verfahren bei der Dekarbonisierung von Betriebsprozessen helfen können. Der Text beschränkt sich dabei nicht auf die üblichen Ansätze zur Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen wie bspw. dem Verzicht des Einsatzes fossiler Energieträger. Vielmehr wird in dem Text der pragmatische und vor allem technologieoffene Blick auf die Dekarbonisierung energieintensiver Prozesse oder Verfahren gelenkt und dem Leser ein datenanalytisches Modell zur Optimierung des Energiesystems, welches dann deutlich weniger Treibhausgase emittiert, vorgestellt.
Aktualisiert: 2023-07-02
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