Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Zugleich müssen die Institute eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, von den MaRisk über Stresstests bis zur Institutsvergütungsverordnung (BA): Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft!
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Axel Becker,
Arne Martin Buscher,
Carsten Demski,
Karl Dürselen,
Karsten Geiersbach,
Wolfgang Greiner,
Jan Hrynko,
Arno Kastner,
Helge Kramer,
Karina Kuks,
Thorsten Manns,
Michael Mertens,
Stefan Prasser,
Dirk Röckle,
Susanne Rosner-Niemes,
Diana Savova,
Alexander Schmid,
Daniela Schroeder,
Hermann Schulte-Mattler,
Thomas Stausberg,
Stefan Zeranski
Der risikoorientierte Prüfungsansatz der Internen Revision in Kreditinstituten ist von einem wachsenden Trend hin zu prozessorientierten Prüfungen geprägt. Zur Beurteilung von Geschäftsabläufen und Ableitung praktikabler Handlungsempfehlungen ermöglicht die Systemprüfung eine ganzheitliche Sichtweise auf Prozesse und deren Internes Kontrollsystem. Die Experten André Althof, Axel Becker, Christoph Beth, Andreas Dolpp, Karsten Geiersbach, Arno Kastner, Jörg Linda, Susanne Rosner-Niemes und Stefan Prasser präsentieren aktuelle Ansätze effizienter Systemprüfungen und berichten Ihnen aus der eigenen Praxis – mit Fokus auf Three (Four) Lines of Defence, Prozessmanagement, Internes Kontrollsystem und Wirtschaftlichkeit.
Aktualisiert: 2023-06-24
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Der risikoorientierte Prüfungsansatz der Internen Revision in Kreditinstituten ist von einem wachsenden Trend hin zu prozessorientierten Prüfungen geprägt. Zur Beurteilung von Geschäftsabläufen und Ableitung praktikabler Handlungsempfehlungen ermöglicht die Systemprüfung eine ganzheitliche Sichtweise auf Prozesse und deren Internes Kontrollsystem. Die Experten André Althof, Axel Becker, Christoph Beth, Andreas Dolpp, Karsten Geiersbach, Arno Kastner, Jörg Linda, Susanne Rosner-Niemes und Stefan Prasser präsentieren aktuelle Ansätze effizienter Systemprüfungen und berichten Ihnen aus der eigenen Praxis – mit Fokus auf Three (Four) Lines of Defence, Prozessmanagement, Internes Kontrollsystem und Wirtschaftlichkeit.
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Der risikoorientierte Prüfungsansatz der Internen Revision in Kreditinstituten ist von einem wachsenden Trend hin zu prozessorientierten Prüfungen geprägt. Zur Beurteilung von Geschäftsabläufen und Ableitung praktikabler Handlungsempfehlungen ermöglicht die Systemprüfung eine ganzheitliche Sichtweise auf Prozesse und deren Internes Kontrollsystem. Die Experten André Althof, Axel Becker, Christoph Beth, Andreas Dolpp, Karsten Geiersbach, Arno Kastner, Jörg Linda, Susanne Rosner-Niemes und Stefan Prasser präsentieren aktuelle Ansätze effizienter Systemprüfungen und berichten Ihnen aus der eigenen Praxis – mit Fokus auf Three (Four) Lines of Defence, Prozessmanagement, Internes Kontrollsystem und Wirtschaftlichkeit.
Aktualisiert: 2023-06-24
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Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Zugleich müssen die Institute eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, von den MaRisk über Stresstests bis zur Institutsvergütungsverordnung (BA): Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft!
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Axel Becker,
Arne Martin Buscher,
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Karl Dürselen,
Karsten Geiersbach,
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Arno Kastner,
Helge Kramer,
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Thorsten Manns,
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Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Zugleich müssen die Institute eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, von den MaRisk über Stresstests bis zur Institutsvergütungsverordnung (BA): Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft!
Aktualisiert: 2023-06-24
Autor:
Axel Becker,
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Karsten Geiersbach,
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Helge Kramer,
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Thorsten Manns,
Michael Mertens,
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Der risikoorientierte Prüfungsansatz der Internen Revision in Kreditinstituten ist von einem wachsenden Trend hin zu prozessorientierten Prüfungen geprägt. Zur Beurteilung von Geschäftsabläufen und Ableitung praktikabler Handlungsempfehlungen ermöglicht die Systemprüfung eine ganzheitliche Sichtweise auf Prozesse und deren Internes Kontrollsystem. Die Experten André Althof, Axel Becker, Christoph Beth, Andreas Dolpp, Karsten Geiersbach, Arno Kastner, Jörg Linda, Susanne Rosner-Niemes und Stefan Prasser präsentieren aktuelle Ansätze effizienter Systemprüfungen und berichten Ihnen aus der eigenen Praxis – mit Fokus auf Three (Four) Lines of Defence, Prozessmanagement, Internes Kontrollsystem und Wirtschaftlichkeit.
Aktualisiert: 2023-05-24
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Der risikoorientierte Prüfungsansatz der Internen Revision in Kreditinstituten ist von einem wachsenden Trend hin zu prozessorientierten Prüfungen geprägt. Zur Beurteilung von Geschäftsabläufen und Ableitung praktikabler Handlungsempfehlungen ermöglicht die Systemprüfung eine ganzheitliche Sichtweise auf Prozesse und deren Internes Kontrollsystem. Die Experten André Althof, Axel Becker, Christoph Beth, Andreas Dolpp, Karsten Geiersbach, Arno Kastner, Jörg Linda, Susanne Rosner-Niemes und Stefan Prasser präsentieren aktuelle Ansätze effizienter Systemprüfungen und berichten Ihnen aus der eigenen Praxis – mit Fokus auf Three (Four) Lines of Defence, Prozessmanagement, Internes Kontrollsystem und Wirtschaftlichkeit.
Aktualisiert: 2023-05-24
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Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Zugleich müssen die Institute eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, von den MaRisk über Stresstests bis zur Institutsvergütungsverordnung (BA): Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft!
Aktualisiert: 2023-05-24
Autor:
Axel Becker,
Arne Martin Buscher,
Carsten Demski,
Karl Dürselen,
Karsten Geiersbach,
Wolfgang Greiner,
Jan Hrynko,
Arno Kastner,
Helge Kramer,
Karina Kuks,
Thorsten Manns,
Michael Mertens,
Stefan Prasser,
Dirk Röckle,
Susanne Rosner-Niemes,
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Alexander Schmid,
Daniela Schroeder,
Hermann Schulte-Mattler,
Thomas Stausberg,
Stefan Zeranski
Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Zugleich müssen die Institute eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, von den MaRisk über Stresstests bis zur Institutsvergütungsverordnung (BA): Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft!
Aktualisiert: 2023-05-24
Autor:
Axel Becker,
Arne Martin Buscher,
Carsten Demski,
Karl Dürselen,
Karsten Geiersbach,
Wolfgang Greiner,
Jan Hrynko,
Arno Kastner,
Helge Kramer,
Karina Kuks,
Thorsten Manns,
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Stefan Prasser,
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Susanne Rosner-Niemes,
Diana Savova,
Alexander Schmid,
Daniela Schroeder,
Hermann Schulte-Mattler,
Thomas Stausberg,
Stefan Zeranski
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind seit langem in den Bilanzen der Banken auszuweisen. In den letzten Jahren kommen verstärkt aufsichtliche Erwartungen an die wertorientierte Betrachtung hinzu. Hierbei sind Gestaltungsspielräume, wie die Vermeidung von Abschreibungen durch Anwendung des gemilderten Niederstwertprinzips, nicht anwendbar. Vielmehr zielt die Barwertbetrachtung auf die tatsächliche Wertänderung der einzelnen Positionen. Laut MaRisk gibt die Aufsicht vor, dass die zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit eingesetzten Verfahren sowohl die Fortführung des Instituts als auch den Schutz der Gläubiger vor Verlusten aus ökonomischer Sicht angemessen zu berücksichtigen haben. Mit der
Überarbeitung des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte wächst der Druck auf die Institute, sich intensiver mit der wertorientierten/ökonomischen Sicht auseinanderzusetzen.
Hier setzt der Managementleitfaden Barwertsteuerung an und will einen Einstieg in die wertorientierte Welt erleichtern. Es werden mathematische Grundlagen für die barwertige Betrachtung anschaulich aufbereitet und auch für Nicht-Mathematiker verständlich erläutert. Darauf aufbauend wird beschrieben, wie sich die theoretischen Methoden in den wertorientierten Steuerungsansätzen wiederfinden.
Die Autoren aus dem Risikocontrolling und der Internen Revision einer Sparkasse beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der ökonomischen Perspektive und geben neben der Einführung in die Barwertwelt wertvolle Hilfestellung für die Bankpraxis.
Aktualisiert: 2021-04-22
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Bankaufsichtliche Erwartungen an Stresstests sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der regulatorischen Anforderungen. Allerdings gibt die Aufsicht nur Rahmenbedingungen vor. Dies ist für einen prinzipienorientierten Ansatz auch nicht verwunderlich, denn die „hauseigenen“ Stresstests sind individuell „mit Blick auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten“ festzulegen. Hier setzt das Praktikerhandbuch Stresstesting an: Es möchte eine Hilfestellung für die operative Umsetzung im Risikomanagement und für die Prüfung der Revision geben. Die Bankenaufsicht entwickelt ihre Erwartungen an die Stresstests kontinuierlich fort: So erweitert die MaRisk-Novelle 2017 den AT 4.3.3 (Stresstests) dahingehend, dass diese auch für das Gesamtrisikoprofil des Instituts durchzuführen sind. Auch in 44er Prüfungen werden entsprechende aufsichtsrechtliche Erwartungen konkretisiert.
Das Autorenteam erfahrener Fach- und Führungskräfte aus dem Risikomanagement, weiteren betroffenen Fachbereichen sowie der Internen Revision und einem Prüfer der Deutschen Bundesbank gibt wertvolle Praxisanregungen und behandelt folgende Themenschwerpunkte:
• Überblick über aktuelle betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an Stresstests sowie künftige Herausforderungen.
• Durchführung interner Stresstests im Hinblick auf Adressausfallrisiken.
• Zinsbuch-Stresstests sowie Stressszenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs sowie Immobilienrisiken und Beteiligungsrisiken.
• Stresstests über Liquiditätsrisiken zur Früherkennung von sich abzeichnenden Liquiditätsengpässen.
• Praxisgerechte Ansätze zum Stresstesting für OpRisk, Rechtsrisiken und IT-Risiken.
• Interne Governance im Rahmen des Stresstest-Programms sowie Sicherstellung einer angemessenen Daten-Infrastruktur.
• Szenarioanalysen und inverse Stresstests auf Basis außergewöhnlicher potenzieller Ereignisse.
• Integration von Risikokonzentrationen in Stresstests
• Einbindung verschiedener Stresstests in die Risikosteuerungs- und -überwachungsprozesse.
• Gestaltung eines „Benchmark-Reporting“ für Stresstests.
• Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der Internen Revision.
• Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen über Umsetzung der Anforderungen an Stresstests.
Aktualisiert: 2020-07-11
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Die Gesamtbanksteuerung bleibt eines der wichtigsten Prüfungsgebiete. Es entscheidet über Erfolg oder Misserfolg eines Kreditinstitutes. Herausgeber und Autoren dieses Werks möchten einen Beitrag dazu leisten, den in vielen Instituten bereits bestehenden Instrumentenkasten an Prüfungswerkzeug zu ergänzen. Das Buch vereint Prüferwissen aus verschiedenen Bereichen: der internen Sparkassenrevision, der Bundesbank, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmensberatungen, Hochschulen. Ziel ist es, Arbeitshilfen für den Einsatz in der Praxis zur Verfügung zu stellen. Auch in der zweiten Auflage dieses Handbuchs steht der Praxisbezug im Vordergrund. Davon zeugt eine Vielzahl an Checklisten und Prüfungsfragen. Das neue Prüfungsgebiet Datenqualität/Data Governance, welches u. a. durch den BCBS 239 nicht nur im Revisionsalltag an Bedeutung gewonnen hat, ergänzt die Darstellung. Folglich nahmen die Herausgeber zwei neue Kapitel zu diesen Themen (IT, Datenqualität, Data Governance) auf. Hiermit tragen sie auch den Bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT und darüber hinaus den aktualisierten MaRisk Rechnung.
Aktualisiert: 2022-12-30
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Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Zugleich müssen die Institute eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, von den MaRisk über Stresstests bis zur Institutsvergütungsverordnung (BA): Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft!
Aktualisiert: 2023-04-24
Autor:
Axel Becker,
Arne Martin Buscher,
Carsten Demski,
Karl Dürselen,
Karsten Geiersbach,
Wolfgang Greiner,
Jan Hrynko,
Arno Kastner,
Helge Kramer,
Karina Kuks,
Thorsten Manns,
Michael Mertens,
Stefan Prasser,
Dirk Röckle,
Susanne Rosner-Niemes,
Diana Savova,
Alexander Schmid,
Daniela Schroeder,
Hermann Schulte-Mattler,
Thomas Stausberg,
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Der risikoorientierte Prüfungsansatz der Internen Revision in Kreditinstituten ist von einem wachsenden Trend hin zu prozessorientierten Prüfungen geprägt. Zur Beurteilung von Geschäftsabläufen und Ableitung praktikabler Handlungsempfehlungen ermöglicht die Systemprüfung eine ganzheitliche Sichtweise auf Prozesse und deren Internes Kontrollsystem. Die Experten André Althof, Axel Becker, Christoph Beth, Andreas Dolpp, Karsten Geiersbach, Arno Kastner, Jörg Linda, Susanne Rosner-Niemes und Stefan Prasser präsentieren aktuelle Ansätze effizienter Systemprüfungen und berichten Ihnen aus der eigenen Praxis – mit Fokus auf Three (Four) Lines of Defence, Prozessmanagement, Internes Kontrollsystem und Wirtschaftlichkeit.
Aktualisiert: 2023-04-24
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Bankaufsichtliche Erwartungen an Stresstests sind seit vielen Jahren fester Bestandteil der
MaRisk. Allerdings macht die Aufsicht nach wie vor keine konkreten Vorgaben zur Durchführung
von Stresstests. Dies ist im Hinblick auf den prinzipienorientierten Ansatz nicht
weiter verwunderlich, denn die hauseigenen Stresstests sind individuell „mit Blick auf Art,
Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten“ festzulegen. Das gilt insbesondere
vor dem Hintergrund regionaler Rahmenbedingungen.
Im AT 4.3.3 der novellierten MaRisk werden Stresstests dahingehend erweitert, dass sie künftig
auch für das Gesamtrisikoprofil des Instituts durchzuführen sind. Hierfür sind u. a. auch (Stress-)
Szenarien zur Analyse der Auswirkungen makroökonischer Entwicklungen darzustellen.
Ein säulenübergreifendes Autorenteam erfahrener Fach- und Führungskräfte aus den betroffenen
Fachbereichen, dem Risikocontrolling und der internen Revision sowie ein Prüfer
der Deutschen Bundesbank behandeln u. a. die folgenden Themenschwerpunkte:
• Betriebswirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an Stresstesting sowie
Darstellung der Grenzen traditioneller Risikomaße.
• Durchführung interner Stresstests für Adressenausfallrisiken unter Berücksichtigung von
Risikokonzentrationen.
• Zinsbuch-Stresstests in Abhängigkeit von der Portfoliostruktur und Risikosituation des Instituts
sowie Stressszenarien für weitere Marktpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs.
• Stresstests in Bezug auf Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken zur Früherkennung sich
abzeichnender Liquiditätsengpässe.
• Praxisgerechte Ansätze zum Stresstesting für operationelle Risiken.
• Szenarioanalysen sowie inverse Stresstests auf Basis außergewöhnlicher potenzieller
Ereignisse.
• Integration möglicher (Intra-/Inter-)Risikokonzentrationen in Stresstests.
• Einbindung der verschiedenen Stresstestverfahren in die internen Risikosteuerungsund
Risikoüberwachungsprozesse.
• Gestaltung eines „Benchmark-Reporting“ für Stresstests.
• Risikoorientierte Prüfung und Beurteilung von Stresstests aus Sicht der Internen Revision.
• Erfahrungen aus Bundesbank-Prüfungen bez. Umsetzung der Anforderungen an
Stresstests.
Aktualisiert: 2019-10-17
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Der risikoorientierte Prüfungsansatz der Internen Revision in Kreditinstituten ist von einem wachsenden Trend hin zu prozessorientierten Prüfungen geprägt. Zur Beurteilung von Geschäftsabläufen und Ableitung praktikabler Handlungsempfehlungen ermöglicht die Systemprüfung eine ganzheitliche Sichtweise auf Prozesse und deren Internes Kontrollsystem. Die Experten André Althof, Axel Becker, Christoph Beth, Andreas Dolpp, Karsten Geiersbach, Arno Kastner, Jörg Linda, Susanne Rosner-Niemes und Stefan Prasser präsentieren aktuelle Ansätze effizienter Systemprüfungen und berichten Ihnen aus der eigenen Praxis – mit Fokus auf Three (Four) Lines of Defence, Prozessmanagement, Internes Kontrollsystem und Wirtschaftlichkeit.
Aktualisiert: 2023-04-24
> findR *
Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Zugleich müssen die Institute eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, von den MaRisk über Stresstests bis zur Institutsvergütungsverordnung (BA): Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft!
Aktualisiert: 2023-04-24
Autor:
Axel Becker,
Arne Martin Buscher,
Carsten Demski,
Karl Dürselen,
Karsten Geiersbach,
Wolfgang Greiner,
Jan Hrynko,
Arno Kastner,
Helge Kramer,
Karina Kuks,
Thorsten Manns,
Michael Mertens,
Stefan Prasser,
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Susanne Rosner-Niemes,
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Daniela Schroeder,
Hermann Schulte-Mattler,
Thomas Stausberg,
Stefan Zeranski
Dieses Werk, herausgegeben von Michael Berndt, unterstützt Sie bei der institutsspezifischen Umsetzung der MaRisk in der Praxis. Das Buch zeigt auf, wie Sie dabei Gestaltungsspielräume durch Öffnungsklauseln nutzen können. Mit einer Begriffsbestimmung sämtlicher MaRisk-Öffnungsklauseln, Tipps zur Umsetzung der Öffnungsklauseln und Fakten zur institutsspezifischen Risikoanalyse. Viele Prüfungschecklisten erleichtern Ihnen die Anwendung des Wissens in der Praxis.
Aktualisiert: 2020-07-08
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Die Fristentransformation ist seit jeher ein essentieller Ertragsbestandteil deutscher Banken. Dabei hat die Finanzmarktkrise deutlich gezeigt, dass oft zu hohe Risiken eingegangen worden sind, die zu fatalen Folgen geführt haben. Das hat die Bankenaufsicht erkannt und wird in Kürze ein verschärftes Rundschreiben veröffentlichen: der 2007 eingeführte Zinsschock von +130/-190 Basispunkten (BP) wird zugunsten des Baseler Wertes von +/-200 BP aufgegeben und erstmalig ist auch von einer indirekten regulatorischen Eigenkapitalunterlegung die Rede. Folglich werden deutsche Banken und Sparkassen mit neuen quantitativen aber auch qualitativen Anforderungen konfrontiert, die sie vor dem Hintergrund der Neuregelungen aus Basel III entsprechend umzusetzen haben. Das Fachbuch hilft bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Nach der ausgesprochen positiven Resonanz auf die erste Auflage präsentiert sich die zweite Auflage in einer völlig neuen Struktur. über 20 namenhafte Autoren aus allen Bankengruppen sowie ein Wirtschaftsprüfer, Berater und Bundesbanker präsentieren Spezialwissen aus ihrer jeweiligen Praxis. Dabei werden u. a. folgende Fragstellungen näher erörtert:
•Welche verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden an die Zinsrisikosteuerung gestellt und wie sind diese umzusetzen?
•Inwieweit kann man die Zinsrisikosteuerung im Institut vor Hintergrund der neuen konkretisierten MaRisk-Anforderungen strategisch verankern?
•Wodurch kann ein effektives (Risiko-)Controlling und aussagekräftiges Reporting des Zinsänderungsrisikos erfolgen?
•Wie ist mit den Schnittstellen zu weiteren Gebieten der Gesamtbanksteuerung wie Asset Allocation, Risikotragfähigkeit, Verbraucherkreditrichtlinie, Vertriebssteuerung, implizite Optionen und Liquiditätssteuerung umzugehen?
•Welche Möglichkeiten bietet die technische Umsetzung der Zinsrisikosteuerung und wie sind diese zu würdigen?
•Wie erfolgt die risikoorientierte Prüfung des Zinsänderungsrisikos und welche Erkenntnisse können hieraus abgeleitet werden?
Da alle wesentlichen Aspekte der Zinsrisikosteuerung behandelt werden, ist das Werk sowohl für (Risiko-)Controller und Revisoren als auch Vertriebssteuerer, Treasurer und externe Prüfer interessant.
Aktualisiert: 2019-01-21
Autor:
Herbert Apweiler,
Christoph Balke,
Thomas Bannert,
Sabine Becker,
Andreas Fette,
Joachim Fröhlich,
Karsten Geiersbach,
Oliver Klenner,
Christian Klomfaß,
Andreas Knopf,
Helge Kramer,
Thomas Lorenz,
Stefan Prasser,
André Rader,
Thomas Rassat,
Svend Reuse,
Patrick Roesler,
Robert Schillings,
Mario Sladek,
Patrick Steinwachs,
Andreas Tangemann,
Heiko Treubel,
Bernd Walter,
Michael Willemse,
Konrad Wimmer
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